Мани-менеджмент при торговле опционнными конструкциями.

Пусть есть некая опционная конструкция. Периодически (например, раз в сутки) происходит ее корректировка. За счет корректировки, держим в определенном диапазоне дельту, тетту, гамму и вегу. Как, исходя из греков, оценить оптимальное F?
Что-то внятное найти по теме нереально из-за чертовых бинарных опционов.

Опционы Критерий Келли

Chayok

Москва

с 13 июля 2012

15 Комментариев

Bleeding Edge
25 августа 2015, 18:11
Нужно искать по словам dynamic hedging. Заодно можно узнать, как бинарные опционы хеджировать (если одноимённую книжку Талеба прочитать) :)
0
AlexeyTikhonov
25 августа 2015, 18:26
По своим грекам оцениваете VAR позицию (исходя из каких-либо предположений), а от нее уже считаете оптимальное F
+2
vitsantal
25 августа 2015, 23:09
вот, уже писал, но повторюсь:
lowrisk.ru/option_blog, статьи с сайта Андрея Крупенича

option-lab.ru/forum/ (форум опшин-лаб Елисеева Сергея) — надо все подряд читать и через себя на практике прогонять

на опшинфоруме есть и хеджирование и Елисееву Сергею можно вопрос задать.

Извиняюсь за необразованность, а что такое «F»?
0
Кирилл Браулов
26 августа 2015, 01:19
У меня получалось вычислять оптF через распределение вероятностей (см. smart-lab.ru/blog/240713.php). Через греки, имхо, это не посчитать.
0

Читайте на SMART-LAB:

🥳 В десяточку! Два выпуска на сумму более 10 млрд рублей

ГК «А101» завершила сбор книги заявок на два выпуска облигаций общим объемом 10,5 млрд рублей. Начало торгов состоится 26 декабря. 📌Итоговые параметры выпуска БО-001P-02:...

A101

24.12.2025

🎄 СЕГОДНЯ БОЛЬШОЙ НОВОГОДНИЙ ЭФИР + РОЗЫГРЫШ АЙФОНА 🎄

Мы подготовили максимально полезный и важный эфир, чтобы вы завершили год мощно и уверенно вошли в 2026-й. Тема финальной встречи: «Как раскачать свой счёт в 2026 году?» Разберём: – В чём...

LiveInvestingGroup

24.12.2025

📈 Синара: целевая цена акций МГКЛ на конец 2026 года — 5,2 рубля

Ниже приводим краткое содержание мнения аналитиков. Инвестиционный банк Синара обновил прогноз по МГКЛ: оценочная капитализация ПАО «МГКЛ» на конец 2026 года по модели дисконтирования...