Мани-менеджмент при торговле опционнными конструкциями.

Пусть есть некая опционная конструкция. Периодически (например, раз в сутки) происходит ее корректировка. За счет корректировки, держим в определенном диапазоне дельту, тетту, гамму и вегу. Как, исходя из греков, оценить оптимальное F?
Что-то внятное найти по теме нереально из-за чертовых бинарных опционов.

Опционы Критерий Келли

Chayok

Москва

с 13 июля 2012

15 Комментариев

Bleeding Edge
25 августа 2015, 18:11
Нужно искать по словам dynamic hedging. Заодно можно узнать, как бинарные опционы хеджировать (если одноимённую книжку Талеба прочитать) :)
0
AlexeyTikhonov
25 августа 2015, 18:26
По своим грекам оцениваете VAR позицию (исходя из каких-либо предположений), а от нее уже считаете оптимальное F
+2
vitsantal
25 августа 2015, 23:09
вот, уже писал, но повторюсь:
lowrisk.ru/option_blog, статьи с сайта Андрея Крупенича

option-lab.ru/forum/ (форум опшин-лаб Елисеева Сергея) — надо все подряд читать и через себя на практике прогонять

на опшинфоруме есть и хеджирование и Елисееву Сергею можно вопрос задать.

Извиняюсь за необразованность, а что такое «F»?
0
Кирилл Браулов
26 августа 2015, 01:19
У меня получалось вычислять оптF через распределение вероятностей (см. smart-lab.ru/blog/240713.php). Через греки, имхо, это не посчитать.
0

Читайте на SMART-LAB:

⚙️ Элемент: чипы уходят в банк

Сбер выкупил долю АФК Системы в производителе микроэлектроники. Что будет дальше — рассказывают аналитики Market Power. Элемент (ELMT) ➡️ Инфо и показатели Как пишет Ъ, доля...

Market Power

12:14

Займер объявляет ключевые операционные результаты IV квартала 2025 года

🟢 Суммарный объем выдач займов в IV квартале 2025 года сократился относительно аналогичного периода 2024 года на 18,4%, до 12,2 млрд рублей. По итогам 2025 года этот показатель остался на уровне...

МФК "Займер"

09:04

S&P 500 в стратегической коррекции?

Фондовый индекс S&P 500 отошёл от недавно достигнутых исторических максимумов и скорректировался до первого уровня поддержки 6818, от которого мы вновь можем увидеть зарождение нового импульса....

Tickmill

21:13

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.

Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал. Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь своим видением на ряд вещей, которые, на мой взгляд,...