Зоны конфликта тенденций - торговые сигналы, генерируемые скользящими средними

Торговые сигналы, которые генерируются скользящими средними (МА), являются эффективными инструментами в части принятия решения как при открытии, сопровождении, так и закрытии позиции. Также  сигналы, генерируемые мувингами (МА), могут выступать в качестве основы (костяка) системы, или служить дополнительными условиями-фильтрами в торговле.

В данной статье пойдет речь о т.н. зонах конфликта тенденций — ситуациях, в которых цена зажата между двумя или более мувингами, настроенных в «Системе быстрого чтения рынка».

АХТУНГ!!!  С целью максимизиции полезности и понимания работы данного инструмента, следует ознакомиться с особенностями мувингов (МА — Moving Average), настроенных в «Системе быстрого чтения рынка» в соответствии с которой в каждый мувинг при его настройке закладывается определенная идеология — быть динамическим уровнем поддержки/сопротивления.

Таким образом, обобщенно, динамические уровни делятся на:

— краткосрочный трендовый — тенденция определена short EMA;
— среднесрочный сигнальный — тенденция определена signal WMA;
— среднесрочный коррекционный — тенденция определена correction WMA;
— долгосрочный трендовый — тенденция определена long EMA.

Итак, концептуально, зона конфликта тенденций — ситуация в которой цена зажата между динамическими уровнями (!), соответственно, в большинстве  случаев характеризуется наличием неопределенности в части определения момента и направления выхода из этой зоны (истинного пробоя уровня).

Зоны конфликта тенденций идентифицируются как в различных фазах рынка:

так и на различных таймфреймах:

пример нахождения цены в зонах конфликта тенденций на месячном и недельном таймфреймах по сентябрьскому фьючерсному контракту на фунт 6BU5

пример нахождения цены в зонах конфликта тенденций на недельном и дневном таймфреймах по мартовскому фьючерсному контракту на японскую иену 6JH5

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

1. Определение точки входа в рынок.

Естественно, с позиции минимизации попадания в пилу, целесообразно воздержаться от входа в рынок до тех пор, пока цена не выйдет из зоны конфликта тенденций, желательно с подтверждающим сигналом/фильтром.

Например — проторговкой/консолидацией над/под пробитым уровнем:

И еще раз график фьючерса на британский фунт, приведенный выше:

Верхняя граница консолидации по дейли графику технически обусловлена (для меня !) наличием мувинга основного тренда по недельному графику — long EMA и коррекционным мувингом по месячному таймфрейму — signal WMA. Т.о., учитывая два ложных пробоя мувинга основного тренда long EMA по дейли таймфрейму, прослеживается желание рынка тестить верхнюю границу консолидации по дневному таймфрейму (читай: тестить коррекционный WMA на недельном графике), но искать покупки внутри данной зоны борьбы мне лично не интересно (хотя это вопрос отношения к риску).

Кстати, здесь еще затрагивается проблема трейдеров, ограничивающихся в анализе одним-двумя таймреймами. В данном примере анализ таймфреймов не выше дейли дает весьма скудное представление о происходящем на рынке.

2. Определение потенциала движения цены.

Очень часто, особенно в фазах смены основной тенденции, цена актива, выходя из одной зоны конфликта тенденций, попадает в другую. При этом потенциал движения в этих зонах может существенно различаться.

Например, на дневном графике уже созревшее приглашение на коррекцию — cross signal WMA & long EMA (ситуация на графике постфактум, речь идет о коррекционном движении в третьем широкодиапазонном баре от текущего),

что в свою очередь, при наличии выполнения дополнительных условий, не мешает поискать внутридневные продажи на более мелких таймфреймах.

А здесь на 4ч таймфрейме классическая консолидация цены в зоне конфликта тенденций — цена длительное время зажата между коррекционными мувингами signal WMA и correction WMA. Выход из зоны конфликта тенденций сопровождается, также по классике, отрисовкой верхней тени (читай: ложным прооем или набором бензина).

На часовом таймфрейме эта ситуация — уже (!) проторговка под (!) мувингом глобальной (для данного таймфрейма) тенденции, т.е. 100% селловая формация.

С точками входа все ясно: более агрессивная — лимитным ордером от уровня-базы, более консервативная — стопом на пробой. Вопрос в том:  как определить уровень закрытия позиции по таргету?

Я уровни для установки лимитного ордера на закрытие позиции определяю по старшему таймфрейму, руководствуясь наличием потенциала для движения рынка. В данном случае это дейли — потенциал движения к signal WMA и 4ч таймфрейм — потенциал движения к long EMA.

АХТУНГ!!!  Мувинги (МА — Moving Average), настроенные в «Системе быстрого чтения рынка», хотя и выполняют в соответствии с заложенной в них идеологией роль динамических уровней поддержки/сопротивления, но не стоит забывать, что они строятся постфактум, и до тех пор, пока в баре/свече не сформирована цена close, мувинг «дышит». В данной ситуации при определении таргета это не критично, т.к. идет речь о таймфреймах на котрых изменения значения медленных мувингов происходят не так быстро, как на внутридневных тамфреймах. Но при работе на более мелких таймфреймах, этот фактор нужно обязательно учитывать.

Еще один пример: ситуация аналогичная предыдущей тем, что на внутридневных таймфреймах уже сформированы  селловые патерны  — консолидация под пробитым мувингом основной тенденции long EMA.

Вместо полноценных продаж мы видим академический пример — ложная перепись лоу и импульс покупок. Следует заметить, что ни на часовом, ни на четырехчасовом таймфрейме ниже уровня 0.779 мы не наблюдаем сопротивлений продажам!

Для меня обоснованием покупок является ситуация сложившаяся на старших ТФ, в частности на дневном — наличие во-первых: баевой формации, во-вторых: положение цены между мувингами и наличие сопротивлений для продаж — correction WMA. На недельном графике текущий бар уже имеет нижнюю тень, опирающуюся на короткий трендовый мувинг short EMA.

Иногда бывают ситуации, в которых даже при наличии идеальных формаций на внутридневных таймфреймах, в связи с отсутствием потенциала для движения на более старших таймфреймах, я удерживаюсь от открытия позиции.

Например, имея совпадение сигналов на двух таймфреймах, консолидацию над пробитыми WMA и четкий уровень для входа стопом на пробой на приведенном ниже примере, я не открываю лонг.

Обоснование: на дейли графике во-первых: жесткая пила с наличием зеркального уровня, во-вторых — цена актива на недельном таймфрейме находится в зоне конфликта тенденций, а покупки встречают на своем пути коррекционный WMA, и мы видим как он четко отрабатывается — вторая неделя с верхней тенью.

3. Идентификация разворотных паттернов и паттернов продолжения тренда.

Природа формирования графических паттернов при пробое мувингов, настроенных в «Системе быстрого чтения рынка» , также исходит из основной идеологии, которая закладывается в мувинг при его настройке — служить динамическим уровнем поддержки/сопротивления.

Отсюда и стандартные паттерны, концептуально формализованные как: пробой уровня/откат к ранее пробитому уровню или консолидация/продолжение движения или импульс.

Мелкая коррекция.

Отбой от коррекционного signal WMA.

В трендах при мелких коррекционных движениях, цена, пробивая короткий трендовый мувинг sort EMA, попадает в зону конфликта тенденций между short EMA & signal WMA.

Пробой коррекционного signal WMA может сопровождаться предварительными проторговками, ре-тестами и ложными пробоями, а может и нет. Положение цены в зоне конфликта тенденций между signal WMA & correction WMA является предварительным сигналом к тесту мувинга глубокой коррекции — correction WMA. Убедительности в желании рынка протестировать correction WMA часто придает некоторая предварительная консолидация (часто сопровождающаяся ложными пробоями) в этой зоне.

Глубокая коррекция.

Под глубокой коррекцией я понимаю тест коррекционного мувинга correction WMA.

Отбой от correction WMA происходит аналогично отбою от signal WMA.

Пробой correction WMA, как упоминалось выше, часто сопровождается предварительной консолидацией в зоне конфликта тенденций между signal WMA & correction WMA. Усиливает сигнал предварительное формирование ложного пробоя.

Предварительный сигнал о возможной смене тренда.

Положение цены относительно correction WMA & long EMA в зоне конфликта тенденций зачастую дает сигнал о смене тренда и представляет собой атаку на мувинг глобального тренда (для данного таймфрейма) long EMA, в виде следующей последовательности: тест long EMA/откат к correction WMA/ре-тест long EMA. Данный паттерн усиливается наличием ложного пробоя за correction WMA.

С выраженным откатом к correction WMA:

C консолидацией в зоне конфликта тенденций между correction WMA & long EMA:

Или без ложного пробоя:

Смена тренда.

Смена тренда обычно сопровождается выходом из зоны конфликта тенденций, образованной коррекционными мувингами signal WMA & correction WMA.

Классический (!) вариант формирования паттернов смены основной тенденции в 3 этапа — каждый пробой динамического уровня сопровождается предварительной консолидацией в зоне конфликта тенденций (часто при наличии ложного пробоя).

Выход из зоны конфликта тенденций между signal WMA & correction WMA с подтверждением пробоя мувинга основного тренда long EMA — консолидацией под long EMA.

На приведенном ниже примере, цена актива, выйдя из зоны конфликта тенденций под мувинг основного тренда long EMA, формирует селловый паттерн — проторговка с откатом к ранее пробитому уровню, представленным коррекционными WMA и long EMA (уровень 1160).

Резюме.

Подводя итоги, хотелось бы резюмировать:

1. Положение цены между динамическими уровнями поддержки/сопротивления характеризуется неопределенностью в части определения направления истинного пробоя и несет в себе существенные риски открытия позиции в данных зонах.

2. В зависимости от направления выхода из зоны конфликта тенденции, существует вероятность перехода цены актива в смежную аналогичную зону с отличным от предыдущей диапазоном допустимых колебаний.

3. Возможен вариант открытия позиции на выходе из зоны конфликта тенденции при наличии достаточного потенциала для движения цены.

4. С точки зрения минимизации рисков при торговле на выходе из зон конфликта тенденций, целесообразно открытие позиции по тренду с применением дополнительных формализованных фильтров.

5. Осознание наличия рисков, сопутствующих открытию позиции в зонах конфликта тенденций, дает возможность ранжировать точки входа по принятию данного риска от более рисковых входов, до менее рисковых.

Конечно же, все вышеописанные ситуации являются концептуальными академическими примерами, дающими представление о теоретических и практических аспектах использования сигналов, генерируемых скользящими средними.  И стоит отметить, что не всегда паттерны отрисовываются «как по книге», но в трейдинге профессионализм — дождаться своей цены и своего паттерна. Не стоит запрыгивать в рынок когда попало.

Вам также могут быть полезны материалы:

«Трактат об уровнях»

"Идентификация разворота — набор сигналов. Торговля коррекции"

"Торговля коррекции — сочетание ложного пробоя и потери потенциала для движения по тренду"

"Торговля импульса коррекции внутри дня_пример 5"

«Некоторые необходимые условия для торговли коррекции»

«Идентификация окончания коррекции, или: как вовремя закрыть позицию»

«Торгуем коррекцию в рамках диапазона предыдущего дня_пример 4»

«Торговля коррекции интрадей (скальпинг)_пример 3»

_________________________

Материал навеян Зонами конфликта тенденций от Tisha

_________________________

Заранее всем спасибо за «спасибо»!