Скальпинг по Стакану. По следам Беритца
Совершенно недавно стал обращать внимание на стратегии скальпинга на фьючерсе РТС. Хотя ранее я считал, что только анализ чарта способен давать более-менее стабильную прибыль.
Отличие скальпинга от остальных видов торговли
Если в обычных стратегиях мы анализируем график и его паттерны(шаблоны), которые периодически появляются, то в скальпинге мы стараемся разбирать процесс торговли на более «молекулярном» уровне.
Тут уже будет использоваться соответствующий инструментарий, а именно график как максимум минутного таймфрейма, стакан и таблица сделок. Именно в них будет искаться истина и возможности для получения достаточных прибылей.
Трейдер старается определить по ним, кто же сейчас ведет на рынке, быки или медведи. Очень хорошо в этом помогает мониторинг передвижения крупных заявок в стакане.
В этой информации нет ничего нового. Об это открыто говорят прибыльные участники конкурса ЛЧИ Муханчиков, Рокибит, Беритц.
Рекомендую посмотреть об этот тут на семинаре Тимофея:
В связи с этим решил сделать для личного использования небольшой набор программ. Первое, что пришло на ум — это модифицировать стакан так, что бы он показывал крупные ордера. Поверьте, весьма забавно понаблюдать, как меняется ситуация, когда кто-то вставляет 1000 лотов на фьючерс РТС в текущую очередь заявок.
Вы можете сами за этим посмотреть, скачав данный скрипт с нашего форума бесплатных торговых роботов. Сам скрипт написан на LUA. Поэтому чуток притормаживает. Особенно на открытии. Но что бы понять в целом картину — подойдет.
Вот так же видеоинструкция
В ближайшее время планирую выложить еще более интересные вещи для анализа стакана и таблицы сделок.
300 контрактов
300*1000*20*12 = 72 млн руб/год
Допустим возьмем половину от этой суммы (учтем отрицательные дни/дни тухляка и т.п.)
Получаем 36 млн руб/год заработок скальпера
Так?
Интересно каким объемом он торгует сейчас и лимиты на день какие у него
Знает кто-нибудь?
Андрей, если здесь — ответь, интересно мне очень.