Скальпинг по Стакану. По следам Беритца
Совершенно недавно стал обращать внимание на стратегии скальпинга на фьючерсе РТС. Хотя ранее я считал, что только анализ чарта способен давать более-менее стабильную прибыль.
Отличие скальпинга от остальных видов торговли
Если в обычных стратегиях мы анализируем график и его паттерны(шаблоны), которые периодически появляются, то в скальпинге мы стараемся разбирать процесс торговли на более «молекулярном» уровне.
Тут уже будет использоваться соответствующий инструментарий, а именно график как максимум минутного таймфрейма, стакан и таблица сделок. Именно в них будет искаться истина и возможности для получения достаточных прибылей.
Трейдер старается определить по ним, кто же сейчас ведет на рынке, быки или медведи. Очень хорошо в этом помогает мониторинг передвижения крупных заявок в стакане.
В этой информации нет ничего нового. Об это открыто говорят прибыльные участники конкурса ЛЧИ Муханчиков, Рокибит, Беритц.
Рекомендую посмотреть об этот тут на семинаре Тимофея:
В связи с этим решил сделать для личного использования небольшой набор программ. Первое, что пришло на ум — это модифицировать стакан так, что бы он показывал крупные ордера. Поверьте, весьма забавно понаблюдать, как меняется ситуация, когда кто-то вставляет 1000 лотов на фьючерс РТС в текущую очередь заявок.
Вы можете сами за этим посмотреть, скачав данный скрипт с нашего форума бесплатных торговых роботов. Сам скрипт написан на LUA. Поэтому чуток притормаживает. Особенно на открытии. Но что бы понять в целом картину — подойдет.
Вот так же видеоинструкция
В ближайшее время планирую выложить еще более интересные вещи для анализа стакана и таблицы сделок.
300 контрактов
300*1000*20*12 = 72 млн руб/год
Допустим возьмем половину от этой суммы (учтем отрицательные дни/дни тухляка и т.п.)
Получаем 36 млн руб/год заработок скальпера
Так?
Все зависит от навыков и исполнения. Можно скальпить СП 500. Там ликвидность вообще дикая, соответственно возможности для масштабирования выше.
Интересно каким объемом он торгует сейчас и лимиты на день какие у него
Знает кто-нибудь?
Андрей, если здесь — ответь, интересно мне очень.
И Александр про это говорит. Но в этом вся фишка роста.
дошел до ответа на свой вопрос — 60 контрактов
Очень много чего настраивается там. Крупные ордера по гистограме объемов в столбце ордеров можно выделять.
1)Потолке ликвидности для каждого вида скальпинга
а виды скальпинга, лично я бы разделил на очень короткие, средние и длинные
2)утомляемости данного занятия
сложно заниматься этим весь рабочий день, теряется концентрация
3)Надо быть трейдером очень высокого уровня, чтобы уберечь себя от больших убытков, перекрывающих профит от скальпа.