Пойдут ли навстречу друг другу "точка минимальных выплат" и цена фьючерса ртс?

Насколько я помню, при приближении даты экспирации цена актива стремиться к точке минимальных выплат, и наоборот.
Сейчас ситуация следующая по ф. ртс

:

ситуация по точке минимальных выплат

Стрелками показано предполагаемое движение, но неизвестно насколько сильно оно будет и до какого значения.

По информации с сайта «парусинвестора», если ОИ падает, а цена растет, надо готовиться к продажам.

фьючерс ртс

Мурен(а)

Москва

260

15 333

с 8 мая 2011

40 Комментариев

AVK
03 декабря 2011, 22:14
а когда экспирация?+
0
- Мурен(а)
  03 декабря 2011, 22:18
  FinMart, 15декабря.
  +1
  - AVK
    03 декабря 2011, 22:32
    Евгений Александрвч, пасиб+
    0
eserg
03 декабря 2011, 22:19
Я конечно не силён в опционах, но по рисунку вижу, что принципиально ТМВ лежит в диапазоне 140-160. То есть гнать цену в идеальную NVD нет смысла, достаточно держать в диапазоне.
+1
- Мурен(а)
  03 декабря 2011, 22:22
  eserg, значит мы будем болтаться в этом диапазоне (140-160) еще две недели :-(
  0
- eserg
  03 декабря 2011, 22:22
  eserg, NVD -> ТМВ (спасибо punto switcher))))
  0
Илья Петров
03 декабря 2011, 22:19
15.12
0
Андрей (Мурманск) Чеберяченко
03 декабря 2011, 22:19
точку подтянут повыше…
0
Vesna
03 декабря 2011, 22:26
Уже сколько времени ТМВ стоит на одном месте. Колов больше чем путов. Когда такое было? Соты посмотрите за последнюю неделю.
0
- Мурен(а)
  03 декабря 2011, 22:32
  Vesna, и Если ТМВ стоит на месте, к чему это?
  0
  - Vesna
    03 декабря 2011, 22:35
    Евгений Александрвч, Вообщем сейчас много физиков торгует опциками как в роли покупателя и продавца. На этом сайте учитываются все опцики. И определить истинный ТМВ очень трудно. Ведь интересы физиков ни кому не интересны и они не смогут реально двигать рынок в нужном им направлении. А информации какие страйки проданы у юриков нет.
    0
  - Vesna
    03 декабря 2011, 22:51
    Евгений Александрвч, в последний месяц отклонение от ТМВ было существенным если смотреть по этому сайту. В прошлом месяце были открыты странные 120 колы глубоко в деньгах. и если их убрать то ТМВ смещался на 5 тыс пунктов и был ближе к реальному закрытию. В этом месяце были открыты странные 130 колы так же глубоко в деньгах. Я сама стала считать ТМВ в екселе. В понедельник посмотрю влияют ли они на ТМВ.
    0
Skalpel
03 декабря 2011, 22:27
На фьюче картина конкретно медвежья.
-1
- Андрей (Мурманск) Чеберяченко
  03 декабря 2011, 22:41
  Skalpel,
  1. Ты где её увидел???
  2. Даже если она и будет все её увидят — рынок пойдет в другую сторону!!!
  +1
  - Skalpel
    03 декабря 2011, 23:20
    Андрей_Мурманск, после выноса (на довольно сомнительном поводе), фьючерс уже два дня снижается. Посмотрите дневки, 4 часа, 2 часа. Если Вам охота покупать — ОК ). Мне нет.
    0
    - Андрей (Мурманск) Чеберяченко
      03 декабря 2011, 23:28
      Skalpel, вынос был потому-что все почти шортили, сейчас на ртс 2-ой флаг, думаю есть 2 варианта: рост до экспирации и залив после неё, либо наоборот удержание перед экспирацией и вынос после!!! Год надо закрывать позитивно, фондам нужны бонусы и хорошая отчетность!!!
      +1
      - Skalpel
        04 декабря 2011, 01:15
        Андрей_Мурманск, а зачем же шортили, если декабрь всегда + мес. и «надо позитивно закрывать»? Дураки? )
        0
        Андрей (Мурманск) Чеберяченко
        04 декабря 2011, 01:21
        Skalpel, естественно!!!
        0
        Андрей (Мурманск) Чеберяченко
        04 декабря 2011, 01:21
        фонды в лонгах с сентября, я физики в основном шортят…
        0
siva
03 декабря 2011, 22:47
1 раз эта херня сработала, и теперь каждую экспирацию народ жаждет наебать кукла… Смешно.
+1
Сергей Иконников
03 декабря 2011, 22:47
Моё ИМХО такое
Ближе к экспирации фРТС и квартальных опционов нужно одним глазом подсматривать — как торгуется следующий фьюч, т.е. RTS-3.12. Его котировка очищена от влияния ближайшей ТМВ и, поэтому, лучше отражает настроения и ожидания участников рынка.
А следующий фьюч торгуется ниже. Поэтому, кмк, наиболее вероятен вариант, когда ТМВ до экспирации останется на 145000, а фьюч к ней будет приближаться.

Еще один момент в пользу моей версии… Если ошибаюсь — поправьте. Чем ближе экспирация, тем сложнее(затратнее) сдвинуть ТМВ.
-1
- Skalpel
  03 декабря 2011, 23:03
  Сергей Иконников, кстати, это интересно, спасибо.
  0
- karapuz
  03 декабря 2011, 23:28
  Сергей Иконников, конечно ошибаешься
  мартовский фуч торгуется ниже потому что мартовский рубль дешевле к доллару чем декабрьский :)
  +1
  - Сергей Иконников
    04 декабря 2011, 00:17
    karapuz, только поэтому? Неубедительно как-то…
    Минус не мой.
    -1
    - karapuz
      04 декабря 2011, 00:24
      Сергей Иконников, ну конечно не убедительно )) а калькулятор пробовал в руки взять и посчитать? ))
      правда всегда оказывается немного скучнее, чем фантазии ))
      0
      - Сергей Иконников
        04 декабря 2011, 00:36
        karapuz, калькулятор не согласен ))
        Сам посчитай…
        Если база декабрь, то март должен стоить чуть дешевле 150000.
        Если база март, то декабрь должен стоить почти 155000.
        -1
        karapuz
        04 декабря 2011, 00:49
        Сергей Иконников, база — индекс
        март должен стоить 1550 (значение индекса) х 100 / (SiM2/USDRUB_TOM) = 155000/1.01787 = 152278 — он ровно так и стоит.
        0
        Сергей Иконников
        04 декабря 2011, 01:06
        karapuz, ок. Смысла спорить не вижу. Однако, справедливости ради, замечу, что rih2 закрылся на 151700
        -1
        karapuz
        04 декабря 2011, 01:40
        Сергей Иконников, ок. считаем до копеек. берем rih2
        индекс закрылся 1546
        sih2 последняя сделка — 31380
        154600/(31380/30769)=151590
        rih2 закрытие 151700
        из за 200 пипсов будем спорить?
        0
        Сергей Иконников
        04 декабря 2011, 02:01
        karapuz, не будем ))
        -1
Юрий Гараев
03 декабря 2011, 22:58
понятно будет за 2-3 дня до эспирации: надо смотреть че кукла покупает вдруг неожиданно или продает… в том квартале кукл взял колов… они в 4 раза выросли
0
Олег Николаевич
03 декабря 2011, 23:25
shot.photo.qip.ru/003URq-201qKY0/
я на дневка вижу формирование треугольника, мне кажется, что мы пойдем по тихоньку в нем торговаться, как раз к экспирации опционов, и правильно сказали один раз прокатило в другой нет, кукл (ММ) не дурак, он стороит свои ловушки, смысл ему попадать на деньги то? у него то как раз все его действия всегда нейтральны и безопасны для него, но не для нас
0
- Андрей (Мурманск) Чеберяченко
  03 декабря 2011, 23:30
  starol, оттестим верхнюю границу треугольника и вверх!!!
  +1
  - Олег Николаевич
    03 декабря 2011, 23:40
    Андрей_Мурманск, нижнюю? я ее жду сижу
    0
- Олег Николаевич
  08 декабря 2011, 21:10
  starol, читаю и самому стыдно… был ведь «прав» и как лошара… сижу с мега лосем…
  как бороться с этим? сижу с вечера пишу задание на след день… получаю лося… читаю вечером свой план на день. и бьюсь о клавиатуру головой… и мышкой в ухо… вот «урод» ведь писал «работой шорта»… в низу дыра… пойдем туда… треугольник…
  политические факторы сработали и добавили догадками силы…
  0
  - Мурен(а)
    09 декабря 2011, 08:40
    starol, проверить свою систему еще раз и следовать только ей. я, например, не делаю план на день. я торгую по ситуации, ведь рынок не предсказуем. Главное-стопы, и очень маленькие
    0
Yurismi
04 декабря 2011, 01:34
цель 160-162 пусть отработает для начала… не надо медведей грызть, рано еще
0
Хоббит
04 декабря 2011, 12:14
От куда взялась цена 145000?
0
Хоббит
04 декабря 2011, 16:05
Понял. Спасибо (за молчание).
0
- Мурен(а)
  04 декабря 2011, 16:55
  Хоббит, я взял информацию с сайта robotrade.org. Думаешь, они ошиблись с построением графика и точка миним выплат в другом месте?
  0