Нормализация по объему

Где то можно посмотреть графики нормализованные по объему? Идея такая, торги за выбранный период последовательно разбиваются на равные объемы, с каждого проданного объема вычисляеся среднеинтегральная стоимость — в результате получаем график изменения цены более-менее характеризующий реальную ситуацию на рынке. Что-то подобное где то уже можно посмотреть?

Cristopher Robin

Киев

3 432

с 13 мая 2015

29 Комментариев

Redline
16 июля 2015, 14:35
Wealth Lab
0
- Cristopher Robin
  16 июля 2015, 14:40
  Redline, уже можно что то посмотреть? Или вы думаете мне самоцель по программировать?
  -1
Redline
16 июля 2015, 15:01
Уже можно посмотреть.
0
- Cristopher Robin
  16 июля 2015, 15:02
  Redline, где? прямые ссылки пожалуйста
  -1
  - aka
    16 июля 2015, 15:16
    Cristopher Robin,… вы хотите агрегировать тики в одинаковые по объему свечи — правильно понял вас?
    0
    - Cristopher Robin
      16 июля 2015, 15:35
      roan, не правильно, но близко. Свеча содержит несколько значений, мне нужно одно средневзвешенное по объему.
      -1
  - Redline
    16 июля 2015, 15:36
    Cristopher Robin,
    в WLD есть EquiVolume чарты. Сразу подумал о них, но, очевидно, ошибся — это не то что вам нужно.
    0
Андрей Старков
16 июля 2015, 15:30
В Волфиксе есть график называется Ранж Бар. Там можно поставить выбранный объем и свечки будут строится по нему.
0
- Cristopher Robin
  16 июля 2015, 15:36
  Андрей Старков, можно скрин подобного? Как глядя на свечу понять по какой цене торговалась основная часть объема свечи?
  -1
  - aka
    16 июля 2015, 15:54
    Cristopher Robin,… интересно, термин «ящик с усами» на смарт-лабе уже употреблялся? Если нет — пусть это будет в первый раз… они удивительно похожи со свечками, но в них немного другая информация… т.к. в excel их делать все-равно вручную — ничто не мешает настроить под себя отражение «основной части объема»…
    0
    - Cristopher Robin
      16 июля 2015, 16:08
      roan, близко, но я не понимаю что полезного покажет этот ящик. С каждым шагом по объему нужно агрегировать цену средневзвешенно по всем сделкам, тогда мы увидим насоящее движение цены. Как я себе представляю, там должно быть что то относительно гладкое.
      -1
      - aka
        16 июля 2015, 16:17
        Cristopher Robin, ящик — это просто методологический прием, графический если хотите… показать он может «основную часть объема свечи» — среднюю, медиану, распределение по квартилям и т.п. — это более стандартное определение (приемы) по сравнению с вашим...
        … построить просто график средней цены, сгруппировав тики по N-штук, — это архипросто в том же ms access (буквально один запрос sql), да и в excel — можно все решить формулами…
        0
        Cristopher Robin
        16 июля 2015, 17:06
        roan, при чем тут тики по N штук? Вы все еще не поняли что обсуждается.
        -1
        aka
        16 июля 2015, 17:17
        Cristopher Robin,… отвлекался и криво ответил, соглашусь… вместо «сгруппировав тики по N-штук» в моем ответе прошу читать «сгруппировав контракты» по N-штук… сделать все равно несложно, для программиста дольше обсуждать такое, чем сделать…
        0
        Cristopher Robin
        16 июля 2015, 17:24
        roan, если бы мне показали как примерно выглядят подобные графики, можно было бы принять решение делать это или нет и для какого инструмента. Я ожидаю, что это должно быть что-то гладкое, но может я ошибаюсь и на самом деле это очередная стохастическая хрень. Врядли я первый додумался до такого типа графиков, наверняка все это уже есть и имеет свое название.
        -2
      - aka
        16 июля 2015, 16:38
        Cristopher Robin,… гладкое — но быстрое… если прошел объем 1000 контрактов (несколько сделок за несколько секунд), а вы группируете их по 50 штук — то моментально получите 20 точек, которые плавно перейдут с уровня 1 на уровень 2, но вы не сможете встрять между ними…
        0
        Cristopher Robin
        16 июля 2015, 17:15
        roan, я не понимаю почему вы называете это группировкой, это агрегация. Часть объема может быть продана по одной цене, часть по другой, при этом средняя цена должна высчитываться исходя из пропорций всех частей «группы» между собой. Я не вижу никакой пользы в том, что я буду знать по какой минимальной цене был продан один из миллиона контрактов и как выглядит распределение частей. Какую полезную информацию несут эти данные? Тем более что при увеличении подобного вольюм-фрейма все эти ящики с усами будут одинаковыми, а на малом фрейме, да, они будут разными, но тога сам график бесполезен, поскольку он будет статистически слаб.
        -2
        aka
        16 июля 2015, 17:22
        Cristopher Robin, сделайте как вам удобно, если я помешал вам своими мыслями в этой теме — прошу простить великодушно… делать такое мне сейчас неинтересно… про ящики тоже забудьте, нужно одно значение — берите только его…
        0
        Cristopher Robin
        16 июля 2015, 17:32
        roan, я думал мы разбираемся какое представление рынка может быть наиболее показательно. Тут же не самоцель придумать что то новое. Если вы видите чем полезны ящики для каждого бара, объясните, может я упустил что то важное. Я ожидаю, что подобный график может быть лучше часового примерно как тиковый лучше секундного. Но исходя из того, что о таких графиках никто не знает и никто не использует, видимо пользы в них мало.
        
        -2
  - Андрей Старков
    27 июля 2015, 10:53
    Cristopher Robin, content.screencast.com/users/astarko/folders/Default/media/6f0fa561-b637-4077-8f7c-1402ddc68b82/rANGE%20DELTA.jpg
    
    Параметр отсортировки (ранжирования) по дельте 2000 шт. Можно делать по сайзам, объемам. С различными данными. Построение бара происходит не по временному, а по мере накопления указанных данных.
    0

Читайте на SMART-LAB:

Золото вместо нефти?

Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов просели в ноябре на фоне ужесточения санкций до $10,97 млрд, всего за 11 месяцев снижение к прошлому году составило 15%, до $148 млрд. Между тем, Россия...

Альфа-Инвестиции

18:20

Какая доходность среди облигаций с наивысшим рейтингом надежности и сроком погашения от 3 лет?

Mozgovik

14:53

Почему кривая доходности облигаций перестраивается раньше решения по ключевой ставке?

На первый взгляд поведение долгового рынка сегодня выглядит парадоксально. Ключевая ставка Банка России по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, хотя цикл смягчения уже начался. Тем не...