Волатильности в достатке

Правильнее было бы назвать: «Вам мало волатильности? Вы просто не умеете ее искать»...

Начну с амерофьюча LiveCattle (aug). Несколько ранее (около месяца назад) писал (где-то у меня в записях можно отыскать, немного порывшись) об отличном сигнале к распродаже… Вуаля, зашортил по 150.225, нонеча имеем 3 контракта с профитом почти 3000 пунктов. Сделку пора присматривать к фиксу при приближении к цене 145. Почему стоит крыться? Всё просто, производители выгрузили большую часть позы из короткой сделки, а нам-то чего там сидеть тогда?! )))

Торговых возможностей просто масса, аж глаза бегут. Но как-то у меня повелось в последнее время писать про тихоокеанцев, значит про тот регион и расскажу/покажу. Про остальные тулы (tools) писать много и объемно желания нет, не Олейник, извините.

Итак, смотрим NZD… (напомню, что есть мои описанные расчеты текущего снижения, т.е. — смотри мои записи ранее)


Снова картинка с примерами (на картинке отсутствуют индекс активности)… В этот раз распишу зависимости (процифрованы).

1. Индекс разрыва максимален, т.е. 0%, что говорит о критической массе коротких позиций крупнейших игроков. Индекс накопления подтверждает рост накопления крупных игроков, что говорит о грядущем развороте. Резкий всплеск ОИ подтверждает резкое вливание средств в инструмент именно крупными игроками. Тупые трендовые стратегии хэдж-фондов, снова вогнали в инструмент максимум длинных денег (имеется ввиду не тип кредитных ресурсов, а тип сделки, как, собственно, и далее по тексту). Дисбаланс (разрыв) привел к предсказуемому результату: обвалу котировок и следующей за этим разгрузкой коротких позиций хэджеров (что выражено в области дистрибьюции индекса накопления).
2. Абсолютно идентичная ситуация за той лишь разницей, что к этому моменту в инструменте находилось еще больше денег ))
3. Текущая ситуация: имеем длинные критичные позиции хэджеров (индекс разрыва), всплеск ОИ (причем настолько значительный, что позволило приблизиться к максимальному значению за весь указанный на картинке период) до 43000 контрактов (максимум был 46000 контрактов округленно). Индекс накопления крупных игроков максимален, значения чистых коротких позиций хэдж-фондов тоже максимальны в собственном позицинном диапазоне. Все как обычно. Но зачем я оставил на картинке данные о средненедельной волатильности? ) Вот она-то как-раз подтвердит наблюдения. Я не оставил на картинке индекс плотности рынка, т.к. максимальная плотность инструмента очевидна! При росте ОИ инструмент даже не дотянул до собственного среднего (обычного) значения волатильности, что говорит о всё возрастающем давлении снизу вверх. Просто как всё правильное.

Перспективность роста? перспективы до 0.7200 (дневка) и даже, вероятно, до 0.77 (месячник)!!!