вопрос по позиции

есть позиция: проданый пут в ри со страйком 75, сентябрьский, цена 980, количество 40шт., вопрос: как лучше захеджировать позицию при подходе к 75 по ри, если фьючём то с какого уровня и каким количеством? просьба ответить реально понимающих в опционах трейдеров

трейдинг опцины RI

Эдвард

Москва

с 20 сентября 2014

4 Комментария

Константин М
30 июня 2015, 18:11
трындец!!! он еще опционы торгует!!! и ни малейшего понятия о стратегиях опционной торговли!!!!!!!!
САЙТ — МЫ ДЕЛАЕМ ДЕНЬГИ НА БИРЖЕ!
Кто тут Деньги делает?

+1
- Желторотый инвестор
  30 июня 2015, 18:13
  Константин М, ой и не говори и даже графики с линиями поди еще чертить не научился, вот умора.
  0
anatolyutkin
30 июня 2015, 18:23
Характерные убытки по такой позе равны нескольким ГО. То есть порядка 10к на лот (порядка--значит могут быть от нуля до 20-30к, в вашем случае есть максимум--75к, правда пунктов, а не рублей :) ).

Если это не пугает, то можно не хеджировать вообще. Если пугает, то надо хеджировать. Как вариант--по дельте. Скажем, начиная с дельта=-0.3 выравнивать дельту на каждые 0.1 хода дельты. Побочные эффекты--потери на пиле, поскольку хедж (любой, на самом деле, не только дельта)--это по сути трендовая стратегия.

Ну и про ГО не забывать. То есть убытки по вар марже это еще не все--нужно будет больше бабла под ГО. При подходе к деньгам ГО опциона равно ГО фьюча, ГО фьюча на росте волатильности может быть чуть не половиной стоимости фьюча. Ну и про то, что ГО в рублях, а БА в долларах, забывать не стоит. Вот такие прелести продажи путов :) Эмпирически, если сейчас в ГО больше пяти процентов капитала--может быть напряжно все это.
+2
anatolyutkin
30 июня 2015, 18:39
Вот почитайте. Там базовые вещи, но может, будет полезно. anatoly-utkin.livejournal.com/6097.html
+1

Читайте на SMART-LAB:

X5 объявляет о размещении корпоративных облигаций на сумму 20 млрд руб.

X5 объявляет о размещении ООО «ИКС 5 ФИНАНС» рублевых облигаций серии 003P-16 на сумму 20 млрд руб. Ставка купона по облигациям с ежемесячным купонным периодом с офертой через 27 мес. установлена...

X5 Group

14:00

NZD/CHF: цены уперлись в потолок, давая шанс на снижение

Кросс-курс NZD/CHF оттолкнулся от области сопротивления, сформированной между уровнями 0,4663 и 0,4674. При этом текущий день (среду) цена пробует закрыть падающей свечой, которая, однако, не...

Tickmill

04.02.2026

В Центробанке намекнули на паузу в снижении ключевой ставки

Зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью Радио РБК заявил, что изменение ставки на 0,5 п.п. на ближайших заседаниях «погоды не делает — важна траектория». Это в целом подтверждает наш...