Тогда почему до сих пор в коррекцию не пускали? А держат и низ и верх.Можно было бы покупателю пониже зайти. И вверх не пускают для разгрузки. Я впервые такое вижу, опыта не хватает оценить. Шорт держу пока.
тоже «бином ньютона» — развод и акцульки втб это близнецы-братья (мы говорим ленин подразумеваем...)
лучше скажите, что за «система» у вас такие тонюсенькие чёрточки рисует? каков принцип работы?
aom, я сам не могу найти. Я точно употреблял термин «нелинейное волновое уравнение» или «с нелинейным членом» но по ключевому слову в топиках не найти. А также я давал ссылки на хорошие понятные статьи.
И сравнивал еще кросс-курсы валют с поведением газов разделенных эластичной мембраной в замкнутом постоянном объеме.
Вот из книги, но здесь черт ногу сломит: pskgu.ru/ebooks/rid3/rid3_11_13.pdf
А эту книжку я пробегал глазами, помню и понравилось: theor.jinr.ru/~diastp/winter11/lectures/Ryskin/book.pdf
Я давал ссыль на пару статей наших ученых конца 50-х с картинками. Правда, может это я в личку сделал...
Начинать нужно с самой элементарной модели — некой упругой среды, в которой происходит сжатие или разряжение при вторжении внешнего имульса. Далее — следуют затухающие колебания и колебания, вызванные «индукцией», (рефлексией рынка) в колеблющейся многомерной среде на эти затухющме колебния (от внешнего имульса).
Если бы рынок жил только на подпитываемых колебаниях и на нем была бы всего одна валюта и всего один товар, можно было бы взять двухмерный процесс (цену на пшеницу. скажем) и обойтись разложением в спектр с последующей экстраполяцией спектра в будущее (скажем, по Фурье), но рынок постоянно стимулируется внешними волевыми импульсами и вбросами-изъятиями энергии. кроме того, из одного актива перекладываются в другой и в третий.
Поэтому в идеале рынок нужно рассматривать как многомерное волновое уравнение, с контролем всех его вводных, но это нереально на практике.
Я контролирую 6-10 валют через кроссы. Так удается хоть как-то отследить куда исчезла или откуда внезапно взялась волна. И уже оценив ее потенциал моделировать затухающие колебания в двухмерном процессе.
Я экспериментировал, надеясь получить более доступно то же самое. А именно, я выделял индекс валют через их кроссы в корзине. Это не сложно (см. ак вычислить индекс доллара или евро) и после олучения индекса работал с ним по Фурье...
А затем полученные волны складывал и получалась прогнозируемая волна кросса. Результат был весьма эффективный местами, но неудовлетворителен в целом… как я понял по причине внезпного вступления в игру больших объемов.
Спасибо, забористо и непонятно. Я пробовал пару индикаторов с рядом фурье — получалось что-то типа прогноза, но тоже любой большой обхем и интервенция полностью меняли картину. Вывод большие объемы непредсказуемы и их после подхватывают мелкие игроки и роботы. Получается, что смотреть нужно не на тенденцию, а на импульсы при больших объемах. Вот после этого вывода я оставил идею с рядами, но с удивлением обнаружил что ее используете и вроде как даже работает. Работает? ;-)
aom, если вопрос о Фурье, то работает чуть получше монетки)) Но не грааль вовсе. Да и Фурье тоже надо правильно «приготовить», что не всякому по зубам.
Я отказался от Фурье еще в 2008-м, так как создал более интересный метод.
«Получается, что смотреть нужно не на тенденцию, а на импульсы при больших объемах»
Сомнительно… Если работать исключительно коррекцию затухания мощного импульса, то вероятность того, что не включится в любой момент очередной крупный объем и не сломает всю стртукру волн какая? Думаю, менее 50%.
Поэтому нужно, на мой взгляд, торговать глобальную тенденцию.
А вообще, лично для меня стало открытием, что зарабатывать можно примитивными стратегиями, если соблюдать некоторые правила и иметь выдержку.
Главное правило — не гнаться за сверхприбылями и не быть на рынке мясом))))
Поэтому для меня сейчас главное — найти методику расстановки стопов или зарезки лосей.
Вы как это делаете?
Йоганн, я сейчас тестирую три одхода:
— некий индикатор на базе ATR — он вычисляет потенциал хода актива и ставит порог, после которого все мои выкладки насчет движения явно не в туда ;-)
— SAR c параметрами, драмматически отличными от того что по умолчанию
— ухожу если был объем против моей позиции.
Ну ка-то так пока — до грааля далеко, но лучше уж так.
ВТБ меня конечно, хорошенько проучил — но я смотрю на обстановку и играю в шорт.
Не верю я в то что говнобанк может вечно манипулировать своими активами.
neu, Фридом Финанс никто никогда от NYSE и NASDAQ не отключал, это международная структура. Точно так же как и у казахов до сих пор есть доступ на Мосбиржу. Так и живем
Девиз Минфина: «Будьте реалистами — требуйте невозможного»? Минфин представил график аукционов и плановый объем размещения ОФЗ в IV квартале 2024 в 2,4 трлн рублей.
2,4 трлн Карл! Чтобы ...
Артем Воробьев, другими словами съехали так как не в силах дать конкретные цифры?… :)
прогноза по ВТБ я вам не даю… лишь привожу расклад.
реальная экономика России входит в рецессию… остается ...
Как изменялись цены на золото после первых сокращений ставок ФРС Закончился рекордно долгий период удержания ставок на пиковом уровне. ФРС начала их снижение. После сокращения ставки ФРС был только од...
Летайте самолётами Аэрофлота Кто жил в советское время, тот помнит эту знаменитую рекламу, которая всех забавила, так как в СССР кроме как Аэрофлотом летать было не чем. Но наступили новые времена, по...
А что у нас происходит с рублем? Ребят, кто-нибудь здесь понимает, с какой такой стати юань прет вверх уже 5 недель подряд? На этой неделе налоговый период завершается, а рубль даже не подумал укрепит...
Правильная ипотека 🏠 Стандарт защиты ипотечных заемщиков начнет действовать с января 2025 года
Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций утвердил согласованный с Банком России Стандар...
Тогда не выпустят ))))
лучше скажите, что за «система» у вас такие тонюсенькие чёрточки рисует? каков принцип работы?
И сравнивал еще кросс-курсы валют с поведением газов разделенных эластичной мембраной в замкнутом постоянном объеме.
Вот из книги, но здесь черт ногу сломит:
pskgu.ru/ebooks/rid3/rid3_11_13.pdf
Вот, нашел более аккуратно для газодинамических процессов:
eqworld.ipmnet.ru/en/solutions/npde/npde2207.pdf
А эту книжку я пробегал глазами, помню и понравилось:
theor.jinr.ru/~diastp/winter11/lectures/Ryskin/book.pdf
Я давал ссыль на пару статей наших ученых конца 50-х с картинками. Правда, может это я в личку сделал...
Начинать нужно с самой элементарной модели — некой упругой среды, в которой происходит сжатие или разряжение при вторжении внешнего имульса. Далее — следуют затухающие колебания и колебания, вызванные «индукцией», (рефлексией рынка) в колеблющейся многомерной среде на эти затухющме колебния (от внешнего имульса).
Если бы рынок жил только на подпитываемых колебаниях и на нем была бы всего одна валюта и всего один товар, можно было бы взять двухмерный процесс (цену на пшеницу. скажем) и обойтись разложением в спектр с последующей экстраполяцией спектра в будущее (скажем, по Фурье), но рынок постоянно стимулируется внешними волевыми импульсами и вбросами-изъятиями энергии. кроме того, из одного актива перекладываются в другой и в третий.
Поэтому в идеале рынок нужно рассматривать как многомерное волновое уравнение, с контролем всех его вводных, но это нереально на практике.
Я контролирую 6-10 валют через кроссы. Так удается хоть как-то отследить куда исчезла или откуда внезапно взялась волна. И уже оценив ее потенциал моделировать затухающие колебания в двухмерном процессе.
Я экспериментировал, надеясь получить более доступно то же самое. А именно, я выделял индекс валют через их кроссы в корзине. Это не сложно (см. ак вычислить индекс доллара или евро) и после олучения индекса работал с ним по Фурье...
А затем полученные волны складывал и получалась прогнозируемая волна кросса. Результат был весьма эффективный местами, но неудовлетворителен в целом… как я понял по причине внезпного вступления в игру больших объемов.
Я отказался от Фурье еще в 2008-м, так как создал более интересный метод.
«Получается, что смотреть нужно не на тенденцию, а на импульсы при больших объемах»
Сомнительно… Если работать исключительно коррекцию затухания мощного импульса, то вероятность того, что не включится в любой момент очередной крупный объем и не сломает всю стртукру волн какая? Думаю, менее 50%.
Поэтому нужно, на мой взгляд, торговать глобальную тенденцию.
А вообще, лично для меня стало открытием, что зарабатывать можно примитивными стратегиями, если соблюдать некоторые правила и иметь выдержку.
Главное правило — не гнаться за сверхприбылями и не быть на рынке мясом))))
Поэтому для меня сейчас главное — найти методику расстановки стопов или зарезки лосей.
Вы как это делаете?
— некий индикатор на базе ATR — он вычисляет потенциал хода актива и ставит порог, после которого все мои выкладки насчет движения явно не в туда ;-)
— SAR c параметрами, драмматически отличными от того что по умолчанию
— ухожу если был объем против моей позиции.
Ну ка-то так пока — до грааля далеко, но лучше уж так.
ВТБ меня конечно, хорошенько проучил — но я смотрю на обстановку и играю в шорт.
Не верю я в то что говнобанк может вечно манипулировать своими активами.