Анализ волатильности fRTS внутри дня по часам.

Добрый день, друзья!

Всем давным давно известны часы максимальной и минимальной волатильности фьючерса на индекс РТС.
Например, высокая вола на открытии рынка, на вечерней же сессии волатильность падает в разы.

Каждый выбирается для себя сам в какой период ему лучше и комфортней работать.
Кто-то любит рыбачить в бурной реке, быстро вытаскивая добычу, ну а кто-то любит и тихую заводь, где можно спокойно подходить к процессу ловли прибыли. Соответственно и подход к рискам у разных трейдеров разный.

Также, многие гуру рекомендуют не входить в рынок на накале, на пиках высокой волатильности, а наоборот выходить в такие моменты из позиции. И наоборот, ждать спокойствия, чуть ли не штиля на рынке для того, чтобы войти в позицию наиболее безопасно.

Я опять немного покопался в цифрах, чтобы было это все немного нагляднее.

Вообщем, ничего нового здесь не открываю, это просто шпаргалка для себя… Ну и возможно кому то пригодится.

Во-первых: я взял данные часовых свечек fRTS за период 2014 — 2015(июнь).
Во-вторых: вычислил среднюю волатильность по часам, она составила 900 пп.
Далее, вычислил процент вероятности появления высоковолатильной свечи по часам.
(*высоковолатильная в моем случае означает волатильность свыше 900пп)

И последнее, вычислил среднюю волатильность инструмента по часам.

Всем спасибо!

Волатильность fRTS фьючерсы статистика трейдинг

Фома Фомич

Москва

245

14 855

с 1 июля 2014

19 Комментариев

4kk
21 июня 2015, 14:06
Давно заметил, что торгуя руками зарабатываю с 10 до 12, и когда америка торгует. С 12 до 16 в рынке делать нечего, дергают и разводят. Но иногда сложно удержаться и лезу, естественно сливаю в эти интервалы( 12-16). На вечерке бывают движения под америку, но нет ликвидности, поэтому тоже лучше не лезть.
+3
4kk
21 июня 2015, 14:07
Работаю лимитками, на вечерке от лимиток цена бегает. Либо если берут, то сразу тянут против входа. Инструмент si.
+2
Павел Калистратов
21 июня 2015, 15:09
Ну в принципе, как и предлагал, активность падает к обеду и растет к закрытию сессии. Посмотрите часы в разрезе пожалуйста, есть теоретические соображения, что наибольшие движения внутри часа бывают в первые и последние 15-мин часа.
+1
waldhaber
21 июня 2015, 16:04
Свиридов недавно подобное исследование делал, не видел чтоль?
Но всё-равно + за труд.
+1

Читайте на SMART-LAB:

ПАО «ЭсЭфАй» публикует консолидированные финансовые результаты за 2025 год

ПАО «ЭсЭфАй» (инвестиционный холдинг SFI, MOEX: SFIN) опубликовало аудированную годовую отчетность за 2025 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль...

SFI

26.03.2026

Базельские соглашения и нормативы ЦБ РФ: что нужно знать про инструменты регулирования финансового сектора

Что такое Базельские соглашения Базельские соглашения — международные стандарты банковского регулирования, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору. Они появились в 1988 году...

Газпромбанк

27.03.2026

Идея в облигациях: СТМ 1P4

АО «Синара – Транспортные Машины» — один из лидеров российского ж/д машиностроения (производство «Ласточек», тепловозов и трамваев). После оферты по выпуску СТМ 1P4 RU000A1082Y8...

АЛОР БРОКЕР

26.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...