21 июня 2015, 13:56
Анализ волатильности fRTS внутри дня по часам.
Добрый день, друзья!
Всем давным давно известны часы максимальной и минимальной волатильности фьючерса на индекс РТС.
Например, высокая вола на открытии рынка, на вечерней же сессии волатильность падает в разы.
Каждый выбирается для себя сам в какой период ему лучше и комфортней работать.
Кто-то любит рыбачить в бурной реке, быстро вытаскивая добычу, ну а кто-то любит и тихую заводь, где можно спокойно подходить к процессу ловли прибыли. Соответственно и подход к рискам у разных трейдеров разный.
Также, многие гуру рекомендуют не входить в рынок на накале, на пиках высокой волатильности, а наоборот выходить в такие моменты из позиции. И наоборот, ждать спокойствия, чуть ли не штиля на рынке для того, чтобы войти в позицию наиболее безопасно.
Я опять немного покопался в цифрах, чтобы было это все немного нагляднее.
Вообщем, ничего нового здесь не открываю, это просто шпаргалка для себя… Ну и возможно кому то пригодится.
Во-первых: я взял данные часовых свечек fRTS за период 2014 — 2015(июнь).
Во-вторых: вычислил среднюю волатильность по часам, она составила 900 пп.
Далее, вычислил процент вероятности появления высоковолатильной свечи по часам.
(*высоковолатильная в моем случае означает волатильность свыше 900пп)
Всем давным давно известны часы максимальной и минимальной волатильности фьючерса на индекс РТС.
Например, высокая вола на открытии рынка, на вечерней же сессии волатильность падает в разы.
Каждый выбирается для себя сам в какой период ему лучше и комфортней работать.
Кто-то любит рыбачить в бурной реке, быстро вытаскивая добычу, ну а кто-то любит и тихую заводь, где можно спокойно подходить к процессу ловли прибыли. Соответственно и подход к рискам у разных трейдеров разный.
Также, многие гуру рекомендуют не входить в рынок на накале, на пиках высокой волатильности, а наоборот выходить в такие моменты из позиции. И наоборот, ждать спокойствия, чуть ли не штиля на рынке для того, чтобы войти в позицию наиболее безопасно.
Я опять немного покопался в цифрах, чтобы было это все немного нагляднее.
Вообщем, ничего нового здесь не открываю, это просто шпаргалка для себя… Ну и возможно кому то пригодится.
Во-первых: я взял данные часовых свечек fRTS за период 2014 — 2015(июнь).
Во-вторых: вычислил среднюю волатильность по часам, она составила 900 пп.
Далее, вычислил процент вероятности появления высоковолатильной свечи по часам.
(*высоковолатильная в моем случае означает волатильность свыше 900пп)
И последнее, вычислил среднюю волатильность инструмента по часам.
Всем спасибо!
Donbass, 700
Vladimir Nikitin,
ОТЧЁТ :
Германия с 2019 года потеряла уже около 20% потенциального промышленного роста. Германия приняла целый ряд неправильных стратегических решений в 21 веке. Э...
ПОЛОВИНА МИГРАНТОВ В РОССИИ ХОТЯТ УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ В ПОЛИЦИЮ. ПОТОМУ ЧТО «ЭТО ВЛАСТЬ».
Такими данными поделалась исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина, кот...
Обновим валюту: юаневая ставка снизилась (11,2% в ноябре), юань вырос
Что-то же из вложений должно иметь положительный результат?В ноябре мы физически открыли портфель PRObonds РЕПО с ЦК CNY – порт...
Обновим валюту: юаневая ставка снизилась (11,2% в ноябре), юань вырос
Что-то же из вложений должно иметь положительный результат?В ноябре мы физически открыли портфель PRObonds РЕПО с ЦК CNY – порт...
6:51
Бекас, так вы с Липецка? Написано Мурманск
Лесенкой, там нет никаких доказательств. Только теория и вымысел.
baobab,
хороший отчет еще бы акции росли
Д
И
В
И
Д
Е
Н
Д
Ы
С уважением,
Pinkin 🏴☠️
Но всё-равно + за труд.
… Но это не то что я имел ввиду. Странно, мож я попутал и это было не от Свиридова. Щас ещё поищу.
вот тот топик который я имел ввиду:
smart-lab.ru/blog/258746.php
Можешь у меня в топиках глянуть, я проводил подобное исследование, но я искал лучшие часы для торговли, может пригодиться, хотя там данные всё же уже не актуальны, но принцип рабочий!
на сбере практически стабильно вынос на 17-ти часовой свече