MSCI May Review

Сегодня вечером MSCI объявит итоги полугодового пересмотра индесков. Из индекса MSCI Russia с большой вероятностью исключат Сбербанк ап (префы) из-за низкой капитализации акций в свободном обращении. Играть это можно через шорт сбер-п вс лонг сбер, ну или просто шортить сбер-п (если вы еще и на глобальную коррекцию ставите, к примеру). Сбер преф довольно сильный последнюю неделю, так что может быть сюрприз для рынков и от 5-20% потенциальной прибыли в трейде есть.
Еще можно отметить высокую вероятность повышения веса Магнита и понижения весов Уралкалия и Московской биржи.

MSCI SBERP MOEX MGNT URKA

skewed_alpha

Москва

с 3 октября 2011

4 Комментария

Григорий
12 мая 2015, 13:17
а ничего, что все уже об этом знают, что и отражено в невиданном давно спрэде?
+1
skewed_alpha
12 мая 2015, 13:21
в невиданном спреде отражены невиданно малые дивиденды, объявленные 16 апреля (посмотрите график дисконта сбера-п для наглядности). Если все знают, то это очень круто — вот например аналитики Sberbank CIB не знают, и в своем отчете говорят, что вероятность исключения мала. Хорошо, что все знают, что они ошибаются:)
0
Григорий
12 мая 2015, 14:39
Они и раньше были очень небольшие, а спред сужался на вероятности выкупа, теперь же поняли, что его в ближайшее время не будет.
0
skewed_alpha
12 мая 2015, 15:20
окей, поживем-увидим. в прошлый раз на исключении/включении спред сходил до 50%, потом обратно на 10%
0