Si запилило, но потери у ботов не велики...

… А всё почему? Потому что контр-трендовые боты + уменьшение сайза у трендовых ботов помогают не облажаться по полной ))

t.me/+XxZJrlmrGzUwZjQ6

SenSoR

Ростов-на-Дону

308

9 789

с 25 марта 2014

31 Комментарий

П М
22 апреля 2015, 11:46
а какая логика по уменьшению сайза?
но получается у тебя действительно хорошо! достаточно стабильно.
сколько ты выходил на такой результат?
+2
- SenSoR
  22 апреля 2015, 11:56
  ПBМ, Уменьшение по волатильности и запильности) У контр-трендовых наоборот — при запильности сайз чуть повышается. Как-то так) К текущим боевым алгоритмам шел год. Считаю что мало, поэтому по-настоящему классные системы у меня еще впереди)
  +7
  - vladkot
    22 апреля 2015, 12:06
    SenSoR, при увеличении убыточных сделок идет уменьшение лота в тренд системах, в контр-тренд наоборот?
    +1
    - SenSoR
      22 апреля 2015, 12:08
      vladkot, Это хорошая идея, я её только тестирую. Но сейчас работает другой вариант. Изменение сайза просто по волатильности инструмента и его запильности.
      +2
      - FrBr
        22 апреля 2015, 12:10
        SenSoR, как часто приходится подкручивать настройки?
        +1
        SenSoR
        22 апреля 2015, 12:15
        Farmabear, Пока шёл до боевого варианта, не то что бы подкручивал — так, вносил изменения в логику и расчёт управления позицией. А вот конечный вариант уже работает без настроек, на оптимизации 12-13 годов.
        +1
        FrBr
        22 апреля 2015, 12:30
        SenSoR, а насколько маштабируема система? а то 100к это даже на поддержание штанов вам не хватит
        +1
        SenSoR
        22 апреля 2015, 12:32
        Farmabear, Это публичный сервер, специально для эксперимента. На других серверах у меня поболее. А система масштабируема, т.к. позволяет сделать множество клонов роботов (с разными настройками), у которых будет диверсификация по времени.
        +3
        Press
        22 апреля 2015, 13:19
        SenSoR, когда я слышу такие слова как «масштабируемость системы», «критерии устойчивости», «тиражирование», сразу понимаю что за дело взялся человек с инженерным образованием ))
        +1
        SenSoR
        22 апреля 2015, 14:07
        Press, )))
        0
      - Саня
        22 апреля 2015, 16:51
        SenSoR, " Изменение сайза просто по волатильности инструмента и его запильности."
        Возможно вам поможет
        legacy.moex.com/marketdata/analysis/index_html?__node__=node5:10013&secid=RVI&__retry__=1
        +1
        SenSoR
        22 апреля 2015, 17:11
        Саня, Спасибо. За этим индексом еще не наблюдал. Посмотрю, может получится его как-то использовать)
        0
  - П М
    22 апреля 2015, 12:17
    SenSoR, спасибо. неплохой результат за год
    +1
skyy
22 апреля 2015, 12:11
Похоже, Си идёт на Север, Ри на Юг…
0
- SenSoR
  22 апреля 2015, 12:16
  skyy, Важно что бы не в бок! ))
  0
  - skyy
    22 апреля 2015, 12:35
    SenSoR, нет, лодку так раскачали, что на боковик шансов нет
    0
Prodik
22 апреля 2015, 12:18
Каким образом определяете что идет запил? Я вот тоже думаю как сделать автоматическое уменьшение сайта, но никак не смог прийти к чему-то либо. С помощью индикаторов? Спасибо за ответ. И что за статистика вас, дополнительная программа?
+1
- SenSoR
  22 апреля 2015, 12:24
  Pr0d1k, Определяю по волатильности + собственный индюк. А статистика смартлабовская — зайдите в мой профиль)
  0
  - Prodik
    22 апреля 2015, 12:53
    SenSoR, волатильность имеется в виду индикатор ATR?
    +1
    - SenSoR
      22 апреля 2015, 12:57
      Pr0d1k, Да, и он в том числе.
      0
  - Murad Sh.
    22 апреля 2015, 15:40
    SenSoR, скажите, пжста, не должна ли запильность большей частью определяться временем (т.е. изменением цены в течение определенного промежутка времени), чем волатильностью? Если да, то меняется ли в Вашей стратегии этот самый параметр времени?
    +1
    - SenSoR
      22 апреля 2015, 16:32
      Murik, Нет, в моих стратегиях нет параметра времени.
      0
The Catalyst
22 апреля 2015, 12:25
Уважаемый автор, но такую ты… странную вещь сейчас сказал))
Да никого не пилило, откуда у тебя такие мысли?
Надо просто читать рынок, в этом весь смысл и кроется.
Вот пример сегодняшнего дня:
s020.radikal.ru/i710/1504/65/e0cb0c04a236.png

+1
- SenSoR
  22 апреля 2015, 12:28
  Alex_Volume, Я не читаю рынок. Давно освободил свой мозг для более важных дел.
  +3
  - The Catalyst
    22 апреля 2015, 12:32
    SenSoR, а как же ты принимаешь решение о входа и выходе?
    +1
    - SenSoR
      22 апреля 2015, 12:34
      Alex_Volume, Я не принимаю. Решения принимают роботы. Я лишь инженер-конструктор своих деток )) А по каким критериям делаю этих деток — уже совсем другая история))
      0
      - The Catalyst
        22 апреля 2015, 12:41
        SenSoR, решение принимает тот, кто задает его алгоритм.
        Это также верно как и то, что не посуда, в которую мы накладываем первые блюда, заставляет нас их есть, а мы сами)))
        
        +2
        SenSoR
        22 апреля 2015, 12:44
        Alex_Volume, Ну дык и говорю — это уже совсем другая история) Если чуть конкретнее, то без визуального представления графика и без догадок про быков и медведей)
        +1
        The Catalyst
        22 апреля 2015, 12:51
        SenSoR, ок, как скажешь))))
        +1
Ivor
22 апреля 2015, 13:02
Отличная работа.
+1
- SenSoR
  22 апреля 2015, 13:05
  Ivor, Благодарю)
  0

Читайте на SMART-LAB:

МГКЛ: мероприятия недели

На этой неделе МГКЛ примет участие сразу в двух профильных мероприятиях, посвященных рынку капитала. 📍 26 февраля — Конференция IPO – 2026 Площадка объединит профессиональных участников...

МГКЛ

10:00

Berkshire Hathaway наращивает вложения в страхование

Инвестиционный фонд, основанный Уорреном Баффетом, Berkshire Hathaway увеличил в 4 кв. 25 года долю в американской страховой фирме Chubb до 8,7%, став в ней вторым по размеру акционером. Фонд...

Ренессанс страхование

11:50

ВТБ победил? Экономика в рецессии? Акции «Сбера» и «Яндекса»

Новая ставка ЦБ — спасение для экономики или отсрочка глубоких проблем? Пока одни ждут перезапуска бизнеса, другие говорят о скрытой рецессии и предупреждают: проценты уже съедают прибыль, а...

Финам Брокер

10:35

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...