18 апреля 2015, 12:27

ВОПРОС К ПРОФИ ОПЦИОНОВ

А вопрос такой. Почему 3 дня назад перед апрельской экспирацией майские колы на ртс со страйком 100000 стоили 2400. За три дня цена сходила наверх до 107000. И вернулась обратно уже после апрельской экспирации, то есть вчера. Так вот. вчера на цене 100000 колы показывали 1800. За 3 дня 600 пунктов на одной цене??? Не могу понять что вступило в силу? Тета? Вряд ли. 3 дня прошло. Может апрельская экспирация? Может волатильность? В чем причина? помогите профи☺

Опционы

Сергей Александрович

Москва

954

с 17 апреля 2012

8 Комментариев

Денис Маршал
18 апреля 2015, 12:34
Привет.
Если конкретнее сформулировать: «почему за три дня коллы потеряли в стоимости 600 пунктов?»
Можно ведь посмотреть параметры греков. Сколько составляет тета в день, изменилась ли волатильность и как это повлияло на ценообразование.
0
Mr. Bean
18 апреля 2015, 12:53
не профи но и так ясно что тета и вега(в основном). для проверки сравни какая вола на страйке была 3 дня назад и сейчас.
0
bozon
18 апреля 2015, 13:55
… а может быть кто-то крупный закрыл календарь?
0
bstone
18 апреля 2015, 14:03
Все ожидания, заложенные в повышенную цену, отыграли плюс немного распада. В стране греков все непонятные колебания цены всегда можно списывать на ожидаемую волатильность :)
0
Михаил Кортунов
18 апреля 2015, 14:29
1. Прошёл небольшой временной распад, т.к. прошло 3 дня
2. Волатильность снизилась.
0
Алексей
19 апреля 2015, 00:47
что бы следить за ценой опциона засекайте волу, цену базового и время из этих данных можно всё остальное посчитать.
вы уверены что про 100е callы говорите код инструмента RI100000BE5, или мой брокер мухлюет или ваш, сам в них сидел не было таких цен. На мой взгляд цена в них ходила как и ожидалась.
0