18 апреля 2015, 12:27
ВОПРОС К ПРОФИ ОПЦИОНОВ
А вопрос такой. Почему 3 дня назад перед апрельской экспирацией майские колы на ртс со страйком 100000 стоили 2400. За три дня цена сходила наверх до 107000. И вернулась обратно уже после апрельской экспирации, то есть вчера. Так вот. вчера на цене 100000 колы показывали 1800. За 3 дня 600 пунктов на одной цене??? Не могу понять что вступило в силу? Тета? Вряд ли. 3 дня прошло. Может апрельская экспирация? Может волатильность? В чем причина? помогите профи☺
any_to_real,
Кварк, Не так. Нет никаких бабок и нигде они не копятся. Это расчетная величина уменьшения стоимости «квартиры» за год, исходя из её предполагаемого срока службы, эту сумму относишь на опекс. Т.е. ...
Остап1978, Пасха 22 — была кровавой, Пасха 2025 — будет попедной!
— Роснефть выросла с заседания по ставке на 30% — рынок — это оценил и остудил бумагу, так как и МНОГИЕ другие бумаги которые хо...
botlib, ЦБ в доле
Abaddon216, Это бот.
чтобы новичкам было понятней как в газе бывает, с 15 января 24г по 15 февраля 24г цена упала с 3,369 до 1,568
Kornysh, сыграло решение ЦБ оставить ставку без изменений. Это я в статье от аналитиков БКС прочитал)
Arti, тоже интересно, особенно комиссии за оферту
Антон Ромашов Aromath, по 200р это прям вы загнули.
Павел, при индексе 5000 может и будет столько стоить.
Если конкретнее сформулировать: «почему за три дня коллы потеряли в стоимости 600 пунктов?»
Можно ведь посмотреть параметры греков. Сколько составляет тета в день, изменилась ли волатильность и как это повлияло на ценообразование.
2. Волатильность снизилась.
вы уверены что про 100е callы говорите код инструмента RI100000BE5, или мой брокер мухлюет или ваш, сам в них сидел не было таких цен. На мой взгляд цена в них ходила как и ожидалась.