06 апреля 2015, 11:56
Играемся с НЧ-фильтрами и уровнями поддержки/сопротивления
Добрый день, читатели. Сегодня будет очередная порция несвязного бреда.
Все знают про торговую систему основаную на скользящей средней. Цена пересекает СС (уж простите за каламбур) с нижней стороны — покупаем, с верхней — продаем. На глаз выглядит идеально, но в итоге — тихонечко сливает на боковом тренде оставляя вас с дырявыми штанами. Все также знают про торговлю на пробой горизонтального уровня. Проблемка в том, что этих уровней можно построить, как у персептрона классификаторов одного датасета, — бесконечное множество. Итог — те же дырявые штаны.
Подождите. Мы не хотим просто так сдаваться и верим в простые вещи, просто хотим немного их оптимизировать.
Что есть скользящая средняя? Типичный пример аналогового фильтра низких частот. Но она немного устарела. Примерно на пару-тройку десятков лет. С тех пор прикладная математика продвинулась к EMA, T3, JMA (ксати, лучшая на сегодня), без-названия основанная на полиномах Лежандра и т.д. Но мы хотим что-нибудь, что просто реализуется и лучше приблизит нас к скользящей, как будто она есть тригонометрический полином (почему — позже :)). Сразу на ум приходит простейший FIR-фильтр с характеристикой основанной на косинусоидальных затухающий колебаниях. Схема такого фильтра:
Для наглядности: SMA (красная) и FIR (синяя) пытаются зафитить квадратный сигнал.
Для построения СС будем использовать только цены открытия дабы избежать перерисовки во время работы.
Для поиска уровней будем: 1. определитять локальные экстремумы СС. 2. зная, что СС всегда лагает, брать минимальное значение цены по небольшому оффсету назад по цене.
Теперь суть системы: пробой уровня построенного на локальных экстремумах. Примеры для сильного, слабого и бокового трендов соответственно:
Исходники графиков: Сильный Слабый Боковой
Как видно, возможно что-то из этого получится извлечь. Внимание, вопрос: когда входить и выходить? Или это дырявые штаны? :)
Все знают про торговую систему основаную на скользящей средней. Цена пересекает СС (уж простите за каламбур) с нижней стороны — покупаем, с верхней — продаем. На глаз выглядит идеально, но в итоге — тихонечко сливает на боковом тренде оставляя вас с дырявыми штанами. Все также знают про торговлю на пробой горизонтального уровня. Проблемка в том, что этих уровней можно построить, как у персептрона классификаторов одного датасета, — бесконечное множество. Итог — те же дырявые штаны.
Подождите. Мы не хотим просто так сдаваться и верим в простые вещи, просто хотим немного их оптимизировать.
Что есть скользящая средняя? Типичный пример аналогового фильтра низких частот. Но она немного устарела. Примерно на пару-тройку десятков лет. С тех пор прикладная математика продвинулась к EMA, T3, JMA (ксати, лучшая на сегодня), без-названия основанная на полиномах Лежандра и т.д. Но мы хотим что-нибудь, что просто реализуется и лучше приблизит нас к скользящей, как будто она есть тригонометрический полином (почему — позже :)). Сразу на ум приходит простейший FIR-фильтр с характеристикой основанной на косинусоидальных затухающий колебаниях. Схема такого фильтра:
Для наглядности: SMA (красная) и FIR (синяя) пытаются зафитить квадратный сигнал.
Для построения СС будем использовать только цены открытия дабы избежать перерисовки во время работы.
Для поиска уровней будем: 1. определитять локальные экстремумы СС. 2. зная, что СС всегда лагает, брать минимальное значение цены по небольшому оффсету назад по цене.
Теперь суть системы: пробой уровня построенного на локальных экстремумах. Примеры для сильного, слабого и бокового трендов соответственно:
Исходники графиков: Сильный Слабый Боковой
Как видно, возможно что-то из этого получится извлечь. Внимание, вопрос: когда входить и выходить? Или это дырявые штаны? :)
Наш взгляд на рынок акций через призму портфеля PRObonds Акции / Деньги (14,5% за 12 мес.)
Результат. Портфель PRObonds Акции / Деньги (состоит из корзины акций в соответствии с Индексом голубых...
Наш взгляд на рынок акций через призму портфеля PRObonds Акции / Деньги (14,5% за 12 мес.)
Результат. Портфель PRObonds Акции / Деньги (состоит из корзины акций в соответствии с Индексом голубых...
Igor Osipov, Может быть дело в браузере. У меня дома тоже не показывает (FireFox), а на работе все ОК(Edge). Дома делаю так: нажимаю правой кнопкой нмыши на графике и в выпадающем меню выбираю пунк...
Дмитрий-сан, Я с Вами согласен.
Обыска дороже префов должна быть на 20 процентов.
Посмотрите на цену акций Куйбышевазот. Период год.
Аналогичная ситуация.
На дневном ТФ OZON влетел в область супер коррекции
Заблокированы все актуальные лини поддержки роста
Снизу остались в небольшом количестве основные (коррекционые) линии поддержки. Последняя на 37...
Лютый Комерсант, канешь, когда индекс 3700 будет начнёшь брать, а мы продавать)
Обитатель матрицы, 0.20%
Юрий,
Скоро скажут, что наступил отличный момент:XXXX- впереди только 600 р
Nordstream, див ГЕП будет небольшим, это плюс
Где решение акционеров?
eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471463078.html
лаг — задержка
FIR фильтр, фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтр), у автора по умолчанию фильтр нижних частот (НЧ). Но он может быть также полоснопропускающим, полоснозаградительным, верхних частот (ВЧ), дифференциатором и так далее.
фит — в контексте — сглаживание.
Идея в построении канала не по ценам, а по их сглаженному значению имеет право на жизнь. Плюс будет в том, что меньше срабатываний, минус в дополнительной задержке. То есть входить будет реже, в случаях более достоверного роста(падения), но позднее, то есть, повышается риск проспать все движение.
2 фнч ты сделал… терь делай фвч из фнч… крайне просто цена-фнч(цена)… теперь у тебя есть фнч и фвч… наконец дозрели до полосовго фильтра… и в результате получили макд… либо пересечение 2ух скользяшек
3 кароче фсе придумано давно делай аллигатор
как бороться с распознаванием боковика и выходом из него? например как в пятницу 03.04.15 сплошной день один боковик