Какой метод открытия сделки лучше?

Пост о том какой метод входа в сделку и выход из сделки лучше, кто чем пользуется?
Данные в таблицах выдуманы, чисто для примера.
На 1 контракт
стоп = 30 пунктов
тейк = 50 пунктов

1. Открыл один контракт. Закрыл один контракт (стоп или тейк)

2. Открыл сразу два контракта. После прохождения 50 пунктов закрыл одинк контракт, второй оставил до появления противоположного сигнала на вход. Либо выход по стопу.

3. Открыл один контракт после прохождения 50 пунктов открыл еще один контракт. Закрыл оба контракта по теку 50 пунктов у вторго контракта, либо после появления противоположного сигнала на вход. Либо выход по стопу

Вход выход

Андрей

Иркутск

822

с 11 ноября 2012

35 Комментариев

SECRET
05 апреля 2015, 11:59
Слишком мало данных для того, чтобы сделать вывод. Как минимум в 100 раз нужно больше.
+6
- Андрей
  05 апреля 2015, 12:03
  SECRET, Данные для наглядности, хочется увидеть кто каким методом входа, сопровождения и выхода пользуется.
  0
  - SECRET
    05 апреля 2015, 12:40
    Андрей, тогда это из серии «Средней температуры по больнице»
    +1
  - shepherd
    05 апреля 2015, 13:21
    Андрей, все чужие данные останутся чужими; в критической ситуации вы им доверять не будете.
    Только — собственноручное тестирование.
    +4
  - Interesting
    10 апреля 2015, 10:53
    Андрей, так тут же не все варианты сопровождения.
    Как минимум не хватает усреднения и переворота позиции.
    усреднение тоже бывает, разным.
    А у тебя как-то слишком идеально получилось, даже если не учитывать определенные косяки по базе (это уж очень странное соотношение топа и профита). скажем SL — 30-50 и TP 60-100 это можно как базу взять. При этом еще не забывай про фильтрацию входов, т.е. нужно показать результат без фильтра и определенным фильтром (описав сам фильтр хоть как-то). Для анализа сделок должно быть не меньше 100.
    0
    - Андрей
      10 апреля 2015, 10:56
      Interesting, Согласен, я привел примеры те которые знаю. И ожидал что накидают еще варианты.
      0
sheffield
05 апреля 2015, 12:02
по моему опыту лучше одинарная сделка
0
Rotor78
05 апреля 2015, 12:03
если попал в локальный тренд, то все способы хороши. Но если флет, то все способы сольют, кроме первого.

зы: вола ниже 20 на ртс- сольют все и вся, кроме маркетмейкеров.
+3
Сергей Иваненко
05 апреля 2015, 12:28
Катапультирование — Закрытие половины сделки по первому положительному закрытию. Для второй части сделки перевод в б/у.
+2
Тихая Гавань
05 апреля 2015, 12:33
КАКОЙ ИДИОТИЗМ…
0
- Spekyl
  05 апреля 2015, 12:35
  Тихая Гавань, у тебя капс залип
  +1
- Сергей Иваненко
  05 апреля 2015, 12:58
  Тихая Гавань, Ты кнопкой ошибся. Сотрясения воздуха и политота в соседних топиках.
  0
Spekyl
05 апреля 2015, 12:35
От инструмента, времени дня, фазы рынка зависит.
+1
- Андрей
  05 апреля 2015, 13:22
  Spekyl, К примеру фьючерс Si- 6.15, график М1. М5.
  0
  - RuUUUUU
    05 апреля 2015, 13:37
    Андрей, А Вы попробуйте (параллельно)на больших интервалах свой подход(соответственно в пунктах прибыль и убыток больше).Я думаю частота прибыльных будет больше чем сейчас у Вас(моё мнение) Я склонен считать что кол-во прибыльных, равна кол-ву убыточных у среднестатистического трейдера(у тех кто не развороты ловит а как Вы отрезки))
    +1
Антон Денисков (Fry)
05 апреля 2015, 13:25
а как получены эти данные?
одно дело демка или история, другое дело реальные входы по живому рынку.
0
- Андрей
  05 апреля 2015, 13:29
  Fry (Антон), Эти данные не с демо не с реала. просто из головы (примерные из полученного опыта торговли).
  Интересно кто каким пользуется методом.
  0
  - RuUUUUU
    05 апреля 2015, 13:39
    Андрей, Блин, а Я думал это всё серьёзно.
    +2
    - Андрей
      05 апреля 2015, 13:49
      RuUUUUU, Все очень серьёзно. Можно конечно и реальные данные выложить.
      0
      - RuUUUUU
        05 апреля 2015, 13:55
        Андрей, Ну как можно обсуждать серьёзно галлюцинации?)) Вы не обижайтесь, но дети получаются в результате реальных попыток вставить а не мнимых-воображаемых телодвижений))
        0
        Андрей
        05 апреля 2015, 14:01
        RuUUUUU, ))) хорошо выложу тоже самое только с реала. Что только изменится не пойму))
        0
        RuUUUUU
        05 апреля 2015, 14:09
        Андрей, Всё так запутано, то пишете что данный из головы, то наоборот, Я потерял интерес что-то обсуждать, удачи Вам))
        0
  - JohnQuick
    05 апреля 2015, 13:54
    Андрей, грош цена этим данным тогда… поверь…
    тоже думал реал проторгован чуть…
    0
  - Interesting
    10 апреля 2015, 10:58
    Андрей, да усредняют все убытки, понятное дело. Только кто об этом говорить то будет :)
    А по сути один контракт + фильтрация — этот метод еще никто не отменял.
    Для всего остального мало данных и не сформулирована стратегия.
    0
    - Андрей
      10 апреля 2015, 16:00
      Interesting, Хорошо, благодарю. Возможно позже сформулирую более информативный пост.
      0
      - Interesting
        14 апреля 2015, 04:59
        Андрей, еще хочу добавить, по методам входа.
        При формулировании подобных заметок никогда не говори что данные брались «с потолка», это просто отбивает желание в чем-то дальше разбираться.
        На худой конец воспользуйся простой монетой в качестве источника основного торгового сигнала (условно).
        Т.е. монетка должна показывать не сам сигнал, а результат торговой операции.
        Конечно желательно чтобы что-то более разумное было в основе стратегии.
        
        PS
        Да и сделок нужно скажем 100 (минимум 30-40) на каждый вариант.
        0
        Андрей
        14 апреля 2015, 06:16
        Interesting, Благодарю, за совет. Поискав на смарт-лабе информацию нашёл таки подробно разобранный пример, очень наглядно и понятно. smart-lab.ru/blog/26677.php
        0
Pereslav
05 апреля 2015, 13:30
ещё один математик)))) добавь вероятность закрытия всех сделок по стопу. это конечно похоже на флуд, но не понятно с чего рынок должен тебе помогать?
+1
Pobeditel
05 апреля 2015, 14:08
как вообще можно привязывать стоп к конкретной цифре… стоп должен быть привязан к волатильности же…
+1
Иван Митяев
05 апреля 2015, 14:09
Матожидание общего результата не зависит от отношения стопа к тейку, это влияет только на дисперсию результатов.
На длинной дистанции получится нормальное распределение, хоть 30/50 хоть 30/100
+1
Машковский Евгений
05 апреля 2015, 14:21
Нет, это неверно стоп 25, тейк 53!
0
Ivor
05 апреля 2015, 14:34
мат ожидание такой игры всегда равно нулю, минус комиссия брокера.
Попробуйте открывать не в противоположную сторону, а всегда по направлению глобального тренда. Если поймаете малейший перевес в свою сторону попробуйте добавить трейлинг и т.д. и т.п.
+3
Dick
05 апреля 2015, 15:37
Это старая система казино(красное -черное, чет-нечет). Удваивание ставки. Французское казино борется с нею выпадением нуля, и в американском казино даже два нуля. Дополнительно существует ограничение максимальной ставки.Классически вход осуществляется после пяти выпадов одинакового цвета или чета-нечёта. Если вы попробуете играть так в казино будьте уверены вокруг вас соберется сразу много секюрити. Они не любят схемы в любом виде. А вот для фьючерсов эта идея может иметь право на жизнь надо просчитывать.
+1
- Pobeditel
  06 апреля 2015, 15:54
  Bob, ну это когда выпадает 7-12 свечей одного цвета и после этого есть шанс на две три другого цвета?))) вы про это?)))
  0
  - Dick
    07 апреля 2015, 10:24
    Pobeditel, в казино нет тренда, поэтому там это работает. Здесь надо искать менее трендозависимые параметры чем свечи. Можно к примеру в разных индикаторах порыться, и потом привязывать их к системе покупки.
    0