Доходность лучших трейдеров

Доброе утро, мои маленькие любители спекуляций.

Много раз я встречал высказывания различных трейдеров о том, что надо рубить как минимум по 100-200% годовых. Иначе это просто тупое дрочилово и не стоит этим заниматься. Авторы подобных высказываний — типичные доходяги, у которых туго с математикой и здравым смыслом.

1. Почти каждый трейдер думает, что он особенный, он элита, и именно он будет рубить мегабабки. А остальные лузеры будут сливаться и будут его, мегатрейдера, кормом. На самом деле на рынках царит жесточайшая конкуренция. Сегодня любой болван может скачать историю котировок, загрузить ее в какой-нибудь Wealth-Lab и гонять по 100 стратегий в день, перебирая по 100500 параметров. И так сейчас делает более 90% трейдунов. В итоге на рынках почти нет неэффективностей, цена ходит практически случайными блужданиями. А если неэффективность есть, то она позволит вам в лучшем случае зарабатывать 20-30% годовых и не более.

Когда-то, этак в 2002 году на Америке (NYSE, NASDAQ, AMEX) были структурные неэффективности, позволявшие делать МИЛЛИОНЫ в относительно быстрые сроки. Мой друг и напарник сделал в те времена более 5 миллионов. Я к сожалению, опоздал, годков этак на 5, но все-таки успел урвать хороший куш. Структурная неэффективность — это такая вещь, когда рынок неэффективен из-за несовершенной инфраструктуры. В те времена слабым звеном были специалисты, которые вручную котировали акции, а также разные цены одного инстумента на разных ECN (арбитраж). Однако в 2007 году лавочку прикрыли: специалистов заменили роботы, появились HFT-паразиты и зарабатывать стало невозможно. Теперь вы знаете, почему Герчик вернулся из США сюда — тогда даже таксисты могли рубить, но сейчас им остается только впаривать фуфло на семинарах. Это я говорю к тому, что скорее-всего таких сказочных возможностей больше не будет никогда ни на одном рынке. Из-за засилься компьютеров и дешевого доступа к данным и вычислительным мощам.

2. Имя доходность в 100-200% годовых, вы обречены стать мультимиллионером в кратчайшие сроки. Понятно, что это просто невозможно. И математически и с позиции здравого смысла. На рынках не только вы такой, крутой воротила. Вместе с вами там сидят еще 100500 рож, включая институциональных. И все они хотят одного — вогнать вас в нищету, отобрав все до нитки.

3. Спекуляции — это игра с отрицательной суммой, а не с нулевой. Т.е. когда вы входите в сделку, вы уже в минусе, так-как потеряли на спреде, потеряли на проскальзывании, потеряли на комиссионных поборах. При выходе из сделки все тоже-самое. Плюс еще вы должны заплатить налоги, если у вас есть прибыль, конечно-же. Короче, как видите — у спекулянта куча барьеров, которые нужно перепрыгнуть.

Короче, торгуя на рынке, расчитывайте на то, что вы будете на протяжении 30-40 лет торговать, делая 15-20% в год. И к зрелым годам заработаете хорошие деньги. В противном случае — слив и пинок под зад от рынка.