27 марта 2015, 21:45
Задача-вопрос к трейдерам, работавшим или работающим через NinjaTrader Brokerage.
Уважаемые коллеги, не откажите в помощи, помогите разобраться!
Если у трейдера на счете $900, вчера трейдер открыл «длинную» позицию по стандартному фьючерсу на австралийский доллар при курсе 0.7820, а сейчас курс 0.7715, то какой баланс по данной сделке может быть на счете у брокера, если позиция была открыта с маржой в $500?
Какие варианты защиты мог предпринять трейдер, чтобы не оказаться сейчас в убытках более $1000?
Заранее спасибо!)
Если у трейдера на счете $900, вчера трейдер открыл «длинную» позицию по стандартному фьючерсу на австралийский доллар при курсе 0.7820, а сейчас курс 0.7715, то какой баланс по данной сделке может быть на счете у брокера, если позиция была открыта с маржой в $500?
Какие варианты защиты мог предпринять трейдер, чтобы не оказаться сейчас в убытках более $1000?
Заранее спасибо!)
Сергей Соколов, это тупо и нарушает все законы логики, только если все производители не в сговоре!
Заставить меньше ждать не возможно!
Заставить меньше препарат когда к тебя денег дохуя — нево...
Diasoft, вы может байбэк включите? Покажите хороший пример, у нас это редкость.
Мда печаль
Мартын Тимофеев, Каменно уже 170
БЬЮТ БЕГИ ДАЮТ БЕРИ БЕГИ
Еще осталось на 18% вниз отпадать
Alchemist01, не не понимают написанное, а чувствуют ошибку в материале, но не хватает немного её обосновать.
Автор смешал понятия стоимости денег и предельной безрисковой доходности в результа...
Вадим, вы первый год на бирже? Нормальные фантазии. Вероятность процентов 20, не меньше. Сейчас как зарядит вниз и с маржинколами, все побегут продавать и будет 12.
Henrich von Baur, не надо выдумывать. Мои посты ещё не удалены. Навечно купленные навечно и останутся. А что сверх лимита — будут проданы в +(плюс). Нехорошо передёргивать. Не стыдно?
Дмитрий Первый, должены как-то разыграть эту ситуацию с Украиной, все таки холодное начало зимы. В Германии за домик 300м уже 900€ в месяц за отопление счёт приходит
Только одно хотелось бы уточнить. Я правильно понимаю, если для входа тысяча, то для покупки и одновременной постановки стоп-ордера потребовалось бы дополнительное обеспечение в размере еще одной тысячи, так?
И следующий вопрос.
У трейдера баланс счета $1001. Трейдер открыл «длинную» позицию по фьючерсу при курсе 0.7820. Маржа составила $1000. Курс тут же снизился до 0.7800. Убытки по стандартному конракту минус $200, у трейдера счет равен $800. Трейдер решил поставить стоп ордер на уровень 0.7790. Может он это сделать без дополнительного обеспечения?
Уровень внутридневной маржи (intraday)- минимум, который должен находится на торговом счету для того, чтобы владелец счета мог поддерживать позицию по соответствующему инструменту. В Вашем вопросе это 6А с intraday margin $1000, соответственно, на балансе должно находится как минимум $1000, чтобы трейдер мог оперировать такой позицией. Если денег для поддержания позиции по внутридневной марже недостаточно, она может быть ликвидирована риск деском. При открытии позиции трейдер должен учитывать этот факт и рассчитывать риски, включая точки входа и выхода, соответствующе.
Мне удалось выяснить, что при открытии позиции по фьючерсу с маржой в $1000 трейдер оказывается в условиях максимально возможного риска потерять свои деньги и у него есть дилемма: получить прибыль или получить убытки. Однако, это рулетка, казино. Возможности работы для трейдера тут нет.
Хорошо, если обо всех этих условиях вы информируете своих клиентов в полной мере до того, как они станут вашими клиентами. На сайте нет ничего такого и в вопроса-ответах — ни слова.
Мне очень интересно узнать вот что: миссия CFTC состоит в том числе и в стремлении снизить риск фьючерсов и рынков свопов для экономики и общества. А вы в своей работе фьючерсного брокера преднамеренно увеличиваете этот риск. Вы не находите в своей деятельности кардинального противоречия тем намерениям, которые озвучивает CFTC?
Вопросы, на которые я все еще не имею ответов:
1. Какой максимально возможный убыток для трейдера, который открыл «длинную» позицию по фьючерсу AD с маржой $1000 при курсе 0.7820 при условии, что стоп он не выставил, цена уже упала на 80-100 тиков, а до клиринга еще не близко? На каком уровне курcа AD брокер закроет его «длинный» фьючерс? Какой максимальный уровень убытков в таком случае?
2. Как распределяются убытки и прибыль между трейдером и брокером, принимая во внимание, что трейдер работает с «плечом»?
3. Как определяется маржа для фьючерсов, у которых биржей никак не определен уровень внутридневной маржи?
4. Может ли трейдер выставить стоп одновременно с ордером на открытие позиции по фьючерсу?
5. Ниже вы писали:
Для реальной работы с фьючерсами разумному понимающему трейдеру ваши рекламные условия низкой маржи совсем не пригодны. Однако вы это для чего-то делаете. Вы коммерческая компания и, значит, на этом делаете прибыль.
Вытекает ли из этого следующее: вы делаете людям доступ к котировкам фьючерсного рынка и за котировки плюс возможность тренироваться работе на демо берете $500-1000?
Это все совершенно бесплатно предоставляет optionsxpress для своих клиентов-индивидуальных трейдеров.
Буду благодарна за полный ответ.
За котировки не плачу, но не платит любой клиент-индивидуальный трейдер, открывший счет в ОЕ.
Во-первых, хотелось бы еще раз привлечь Ваше внимание к следущему. Условия по марже 6А у нашего и у Вашего брокера фактически идентичны:
что означает, что Вы уже сейчас, как трейдер, работаете на 6А совершенно на таких же условиях с точки зрения гарантийного обеспечения, как наши трейдеры. Вы также можете открывать позицию на каждые, грубо говоря, $1000 своего депозита. Вынуждает ли Вас брокер это делать? Думаю, нет. Делает ли Вы это? Уверена, что нет- Вы применяете консервативные рассчеты по риску. И да, я совершенно с Вами согласна, исходить из минимально возможного залога на позицию для ее рассчета — далеко не самый разумный подход при планировании стратегии. На наших занятиях для начинающих трейдеров, которые я провожу каждый второй понедельник месяца, мы это подробно разбираем.
Любой брокер США будет иметь у себя на сайте предупреждение о рисках, это закон. Например, на нашем русскоязычном сайте внизу каждой страницы есть вот такое оповещение:
которое, в свою очередь, дает ссылку на вот это: ru.ninjatraderbrokerage.com/futures_trading_resources/compliance/risk_disclosure
Далее, я бы хотела предложить Вам прочитать составленный мною текст о разнице между маржой на фьючерсах и на акциях. Это позволит лучше понять ответы ниже. mirus-lana.livejournal.com/51894.html
1) единственный законно возможный ответ на этот вопрос: при торговле фьючерсами трейдер может потерять весь депозит и более. Любой лицензированный брокер может ответить на этот вопрос только так, несмотря на все меры предосторожностей, принимаемые трейдером и риск менеджментом брокера.
2) никакого распределения убытков и прибыли нет, все деньги на счету принадлежат трейдеру, займ отсутствует, см. статью.
3) маржа внутри сессии определяется исключительно брокером, см. статью.
4) да, стоп может быть выставлен одновременно с открытием позиции.
5) владелец торгового счета, подключивший себе данные в реальном времени с СМЕ, с 1ого января 2015 года в обязательном порядке платит за эти данные самой бирже. СМЕ берет эту оплату за подключение с клиентов любого брокера. Вот здесь я писала подробно, и там есть все ссылки на сайт СМЕ непосредственно: mirus-lana.livejournal.com/50167.html
Это то, что платят наши клиенты, если подключаются к СМЕ, в основном, от 5 до 15 долларов в месяц, в зависимости от того, к каким сегментам СМЕ они подключены. $1000 это начальная сумма залогового депозита, которая всегда может быть увеличена по желанию трейдера.
Надеюсь, что ответы подробные, и удачной Вам недели!
То есть вы открываете людям счета от 1000 долларов и при этом на 100% уверены, что игра в гослото дает шансов на выигрыш больше, чем трейдинг в вашем брокере?
Интересная позиция.
$1000 никогда мною не освещаются как преимущество, никогда не рекламируются мною, как в некоторых агентствах :), несмотря на то, что компания устанавливает такой минимум; и я всегда добавляю, что этого мало для торговли стандартными фьючерсами. Откровенно говоря, пополняют таким мизером меньшинство, которому нужны, например, бесперебойные котировки на все доступные биржи и инструменты с реального сервера через тот же API, или люди, тренирующиеся на демо и неспешно торгующие среднесрок на микро, да мало ли для чего людям нужно рыночное подключение. Арбитражников много на Российском рынке. :)
smart-lab.ru/blog/244727.php
Круг замкнулся. Чтобы торговать австралийца, $1000 мало, но на $3000 работать можно без ваших «страшных» ночных клирингов при условии соблюдения дисциплины трейдера, контролирующего риск.
Я предпочитаю интрадэй. И перенос позиции возможен. Возможен, но не рекомендуется. Это повышает риск, ведь австралийский доллар часто совершает сильные движения именно ночью по мск.
В своей записи я сформулировала процесс кратко так:
ru.ninjatraderbrokerage.com/brokerage_services/margins
И еще:
Если заглянуть в сущность всех этих утверждений и рекламных слов, то в результате создается этакий ментальный спрэд для клиентов между жадностью и страхом, содержащий по сути следующее: «Давайте вы будете торговать с низкой маржой от $500, брать на себя все издержки и риски, принося нам прибыль своей алчностью и стремлением заработать на фьючерсной торговле, несмотря на тот факт, что мы наверняка знаем, что вы свои деньги проиграете. А мы, брокер, получим прибыль от вашей торговли в любом случае: и когда вы будете торговать с прибылью, и когда вы оставите свои деньги на бирже»
Мне это нравится!)