СМЕ - заколдованный круг или подводные камни интрадей торговли .

СМЕ очень привлекательный рынок, как торговая площадка
— большой выбор активов
— низкая комисся 
— депозит и доход в твердой валюте
— высокая ликвидность
Но, как говориться, есть один нюанс ...

Рассмотрим конкретно торговлю внутри дня -

1) минимальный риск на сделку на СМЕ это 25-50 долларов, это самый минимум исходя из стоимости тика 5-10 долларов, реально это ювелирная работа
2) внутри дневная маржа на основные активы 400-500 долл ( все валюты и индексы) и 1000 долл ( нефть, золото, евробонды)
На минутку, любителям рассуждать про плечи Форекса, СМЕ брокеры дают 200е плечо внутри дня!
По сути получается ситуация при которой для торговли 1 лота Сипи или Доу  достаточно иметь на депозите минимально возможную сумму в 1000 уе
НО
При минимальном риске в 25-50 долл на сделку, мы рискуем 2,5-5% депозита на каждый вход, исходя из того, что интрадей подразумевает некоторое количество входов, то наш потенциальный дневной риск может составить 100-200 долл, а это уже 10-20% депозита, что ни как не вкладывается в понятие о рисках.

Идем дальше и ответим на вопрос, как бы от обратного, какой нужен депозит, что бы вприсываться в понятие о рисках и комфортно принимать потери в день 100-200 уе на 1 лот
Возможно эта сумма будет в районе 5000-10 000 уе...


Сразу возникает вопрос — если внутри дневная маржа 500, депозит 5000, то по сути все сумма не используемая, как маржинальный залог идет на риск, по большому счету имея на счету комфортные 5000 уе на лот, открывая позицию в 1 лот, мы начинаем торговать с самим собой, потому что все зависит от нашей дисциплины, так как оставшиеся 4500 это наш потенциальный риск .
Вариантов много, просто решить «посидеть, так как должно пойти» либо усреднить, что бы по быстрому свалить ( я недавно так залетел, в моменте, понятно что дурак и с моим опытом такие ошибки не допустимы, но это ни как не тешит, так что помутнение рассудка надо закладывать по любому) Напомню, что при марже в 500 уе, на оставшиеся 4500 можно залететь еще 7- 8 лот и тик будет в районе 100 уе и любое движение в 40 пп оставит от депозита пустое место, понятно что брокер вырубит по маржин колу раньше, но процентов 50 можно оставить легко.

Получается, что сумма для депозита нужна только для нашего псевдо спокойствия и рано или поздно это может сработать против нас.

Если рассмотреть ситуацию со стороны планируемой прибыли, то  возникает вопрос — какую сумму в  нужно зарабатывать в день, что бы она с одной стороны была адекватной, а с другой стороны вписывалась в понятие о рисках.

Если поставить цель зарабатывать в день 100 уе на лот, то при положительном исходе потенциально можно рассчитывать на 1500-2000 уе в месяц, что 30-40% от депозита в 5000 и не реальные 150-200% от минимально возможного депозита в 1000 уе.

Получается, что 100 уе в день на лот, что соответствует 20-8 пунктов движения цены, цель вполне  реальная и находиться на грани адекватной доходности.
С трудом можно представить, что можно будет делать 100-200% на депозит долгое время.

Но с точки зрения минимально возможного риска на сделку 25-50 уе ( 25 даст только пару инструментов YM 5$/ ZF 7.8$ тик, все остальное стоит 10-12,5 $за тик) план в 100 уе маловат, так как он находится в пределах дневного риска ,1-2 не удачные сделки и мы  теряем уже столько, сколько хотим заработать, дневная прибыль будет скорей всего быть результатом суммарных потерь в 100-300 уе и прибылей в 200-400 уе, то есть оперируемые суммы выше нашего дневного плана, что уже показывает отрицательное мат ожидание и любой сбой  может серьезно подрезать наш счет . 
Торговля будет в обстановке постоянного страха потерять деньги .

Я молчу про торговлю золотом, с его волатильностью и тиком в 10 уе  , оно дает самую большую вероятность потерять депозит ( туда же ДАКС, Рассел, можно и нефть записать)

В итоге — шансы что то начать и зарабатывать на СМЕ с сумм в пару тысяч уе равны практически нулю, но тут же получается что иметь на счету большую сумму не имеет смысла сточки зрения математики и рисков-)


Вообще я считаю, что потолок интрадея на СМЕ это 20 000 уе депозита, больше реально осилить сложно, это суммы хватит на 20-40 лотов!!!  Это очень серьезные объем .
Имея больший капитал нет смысла вообще заниматься интрадеем, СМЕ дает много интересных и спокойных, в плане рисков, возможностей для капитала, например парный трейдинг.

Какие лично я сделал для себя выводы-

1) В идеальном подходе надо иметь над собой «дядьку с палкой» в виде софта который ограничит риски
— лимит на рабочий объем
— лимит потерь на сделку
-лимит потерь на день 
— лимит потерь на заработанную прибыль ( передвигать лимит при получении прибыли, чтобы не потерять заработанное)
Конкретно на СМЕ я токого софта не встречал, есть подобное, пробовал, но оно заглючило во второй же день, выключился сервер и все слетело 

2)  Смоделировать лимите р самому
— Открываем счет СМЕ  5000
— Тут же делаем суб счет и заводим туда с основного счета 1000-1500 уе —  маржа + риск 
Заработали, перевели лишнее на основной, потеряли  - добавили риск с основного
В таком случае мы застрахованы потерять все деньги, на счету должно быть столько денег, сколько нужно для торговли, все остальное РИСК

3)  В целом СМЕ  дорогой рынок, дешевой маржей  брокеры просто привлекают клиентов  с малыми депозитами, которые вынуждены работать внутри дня и набивать им комиссию какое -то время, так как 99% из них сольются с большой вероятностью

4) На СМЕ внутри дня надо ставить большие цели, от 200-300 уе в день, что бы риски на сделку вкладывались  хотя бы в 1/4 плановой прибыли  ( Их опыта скажу, что делать 300-500  психологически легче, чем 100)

5) Давно хотел и решил попробовать еще один из вариантов- ETF на NYSE

Плюсы 
-ходят как фьючи ( YM — DIA / ES-SPY / GC- GLD/ CL -USO)
—  минимальный вход 100 шер — тик 1,0 долл, снижаем риски 
— меньше волатильность, чем у фьюча, снижаем риск еще
— возможность установки лимита потерь на день!!!

Минусы
—  высокая маржа ( к примеру 1 лот ES тик 12,5 дол, маржа 400-500 уе = 1000/1200 шер SPY  тик 10-12 уе маржа внутри дня с плечом 1/20 10 000-12 000 уе!!! в 20 раз больше чем дает СМЕ 
— высокая комиссия ( ES коммс 4-5 уе, грубо пол тика, SPY комис 1,5 тика ) скальпать в пару тиков не пойдет
— вечернее время работы, пропускаем европейскую сессию, которая спокойна и дает много хороших ходов 

Но самый большой плюс ЭТО РИСКИ, и он все перекрывает, так что этот вариант вполне достойный на мой взгляд, начну со следующей недели , 
ели не поленюсь, то поделюсь впечатлениями.