Управление рисками от Школоты # 24
Близится экспирация. Один кукл кладет плиту. Другой кукл кладет еще что-то на ту плиту. Время, когда куклы меряются своими плитами, в моей торговой системе относится к периодам повышенного риска. В эти дни трейдинг у меня под запретом. Начало описания торговой системы находится ТУТ.
А разговор про тильт продолжу. На сегодня я превратился просто в писателя ))))
Серия 6 Коллеги-финансисты в помощь трейдеру.
Все, что касается рисков, у наших коллег-финансистов четко прописано. Сколько столетий существует банковский бизнес? А бизнес страхования? И все это время копилась фактическая информация. Какими-нибудь допотопными способами типа рукописных записей на маленьких картонках. А такие картонки одеваются на металлический штырь и раскладываются по ящичкам в специальных шкафчиках. Я сам видел такой библиотечный каталог. Это — нечто! КАК ВЫ В ТАКОЕ ВРЕМЯ ВООБЩЕ ЖИЛИ???
Сейчас проще: заливают весь массив двнных, и программа выдает результат: какие корреляции существуют между, например, просрочками по кредиту и возрастом, образованием, стажем работы, уровнем зарплаты, составом семьи и т. д. Или какие корреляции существуют между наличием/отсутствием страхового случая и всякими фактами биографии автовладельца. А также проверяются все возможные сочетания факторов. Например, возраст водителя и его стаж.
На основании выявленных зависимостей каждому фактору и каждому сочетанию факторов присваивается определенный вес. И на основании этих данных создается программа. Абсолютно несложная программа — я такую сделаю легко. В программе — весь предшествующий опыт бизнеса. А дальше — любой клерк вносит в программу необходимые данные и тут же получает вердикт: стоимость страховки или решение по кредиту.
Это — чрезвычайно консервативный бизнес, в котором считается, что лучше «перебдеть».
Однако, возвращаемся к нашим лудоманским делам. Общий вывод из предыдущих серий таков:
Собственно бороться с тильтом — столь же бесполезно как и лечить вырванный зуб. Поэтому надо заниматься профилактикой тильта — предотвращать любые неожиданности, которые могут возникнуть у трейдера:
- «вдруг» сработал стоп;
- «вдруг» убыток оаказался очень большой;
- «вдруг» цена ускакала без тебя и т. д.
И никто с этим особо и не спорил. Ну, попеняли мне слегка, мол, слишком сгущаю краски. Скорее всего, так считали те, кто, вроде меня, еще «пороху не нюхал». Или те, у кого уже склероз — кто забыл, как выл от злости на себя-долбо@@@ба и бился своей лудоманской башкой об пол.
Полагаю, что большинство это знает и понимает. Как, например, большинство не надо убеждать в пользе ведения журнала сделок. Однако, судя по Смарт-лабу, ведут его единицы. Например, журнал может быть вот таким крутым, как у уважаемого Cashwill. Или в обычной экселевской табличке, как вел уважаемый Фома Фомич. Или в форме дневника уважаемого ♠ ♢ Gambler ♡ ♣, который я изучал вчера.
Но мне не приходилось видеть журнал трейдера, который фиксировал в журнале свое психологическое состояние; отмечал ситуации, которые приводят к возникновению тильта; готовился к встрече таких ситуаций.
А вот описание ситуаций, приводящих к тильту, на Смартлабе у разных авторов ИДЕНТИЧНО. И ситуаций таких НЕМНОГО.
Например:
- Хотелось прибыли, но сработал стоп. Трейдер лихорадочно пытается отыграться. Тильт.
- Цена съела стоп и тут же ускакала в нужном направлении. Трейдер лихорадочно пытается ее догнать. Тильт.
- Трейдер взял плановую прибыль, а цена пошла дальше. Трейдер лихорадочно пытается наверстать упущенные возможности. Тильт.
- Трейдер хотел только прибыльных сделок, а получил серию убыточных. Как только цена чуть-чуть пошла против его сделки, трейдер тут же выскакивает из сделки, боясь получить очередной убыток. Потом вскакивает назад по худшей цене. Тильт.
- Трейдер непрерывно наблюдает за поведением цены. Каждый задерг вниз побуждает его продать; каждый задерг вверх побуждает его купить. Когда во второй половине дня я наблюдаю за рынком онлайн, мне чертовски хочется что-то купить. Или продать. Купить. Продать… Но тильта у меня нет :-)
Все? Или есть еще? Другого я не нашел в блогах. Будем считать, что таких ситуаций пять. ВСЕГО ПЯТЬ. Блин, что, трудно подготовиться к пяти ситуациям?
Например, у меня ворох статистики на истории, как попытка «дать прибыли течь» приводила прибыльную сделку к закрытию в убыток. Я просто ПОСЧИТАЛ. И понял, что для торговли больших трендовых движений нужна другая торговая система. Моя заточена под другие цели. Когда-нибудь потом я обзаведусь среднесрочной трендовой системой. Может, с учетом фундаментального анализа, как мне рекомендовал уважаемый TheRolingStones. Может, с учетом закономерностей, которые уважаемый eagledwarf пытался вложить в мою упрямую голову.
Но это потом. А сейчас я закрою сделку по цели и пойду гулять с девушкой, совершенно не интересуясь, куда цена пошла дальше. А кто хочет — расстаривайтесь, что дальнейшее движение будет без вас, тильтуйте, сливайте свой депозит — каждый лудоманит по-своему.
Впрочем, я пока тильтовик-теоретик. Поэтому польза от чтения моего блога — весьма сомнительна… А может, наоборот: со стороны виднее.
Всем удачи в жизни и в трейдинге.
сомневаюсь только насчет шутуши. кажется, он тоже к этому руку приложил )))
Я от рождения — Андрей. Моего сына зовут Женька, а не Гамлет или Илья. Кроме того — он постарше их обоих будет.
А вас не Вильямом звать-величать?
Как по мне -лучше отъем денег с помощью красивых статей «о рисках Школоты», чем по системе Энергобанка))) (сначала раздача потом отъем)
а что, они начали писать «поддержите проект»?
Где я могу эти деньги получить?
Один журналист писал (не помню кто): если твою статью обсуждают, как хорошо она написана, а не то, О ЧЕМ написана статья, то значит, что статья — дрянь.
Десять комментариев. И ни одного на тему тильта.
Дрянь топик (
А я повелся )))
Удачи тебе во всём!
Причем с особым цинизмом, дяденька будет докапываться с вопросами, «как поступить, если избавление от 1 ситуации неминуемо ведет к 4». Причем ответ «не торговать» дяденьку не устроит.
Ну а если серьезно, то пожалуй эти пять, с небольшими вариациями — исчерпывающий список причин тильта. И я на полном серьезе с удовольствием читаю твой свежий взгляд на эту проблему. Пока ты находишься в стадии описания классификации, мне, лично, интересно, но прикапываться/обсуждать смысла не вижу.
Жду стадию анализа и синтеза, там должно быть гораздо интереснее :)
P.S. такие шкафчики до сих пор стоят в библиотеке МГУ в главном здании. В библиотечной тиши, в запахах бумаги и дерева очень романтичная атмосфЭра, а возможность быть замеченными добавляет перчинку :b)
P.P.S. 6 ситуация, пока трейдер писал пост/комент на смартлабе, он упустил единственный за сегодня надежный сигнал на вход. И теперь борется с желанием вскочить в уходящий паровоз, достоверно зная, что именно в момент когда он туда влезет, цена в лучшем случае начнет болтаться в боковике, а то и пойдет вниз. При этом пока трейдер так рассуждает цена все идет и идет вверх. БЕЗ НЕГО :))))))))
Экспертное мнение о перечне из пяти ситуациях, провоцирующих развитие тильта, принял.
Боюсь, что пройти весть путь через описание, классификацию, анализ и синтез — у меня «кишка тонка» ))) Я читал, на мой взгляд, очень сильные работы на эту тему. Но для того, чтобы приблизиться к их уровню, надо иметь соответствующий личный опыт. С опытом у меня пока — скудненько ))
Поэтому и синтез будет тоже «теоретический».
PS. Примите мои соболезнования по случаю того, что вы упустили единственный в этом тысячелетии сигнал на вход :)
Уважаемому Зов KTULHU было лень меня троллить, поэтому он попросил, чтобы я это сделал сам.
Илья, вы пишите, что не видели журнала сделок трейдера в котором описывалось бы психологическое состояние трейдера.
Я не способен никуда закачивать никакие массивы данных и журнал у меня в обычном вордовском формате. Так что шкафчики с картонками это ко мне)).
Но в моем журнале сделок есть помимо основных еще 2 графы.
В одной я отмечаю насколько сделка соответствует критериям моей системы. Но я не математик с холодным расчетом, а больше интуитивщик. Так вот во второй я отмечаю свои эмоции при совершении сделки, пишу о чем мне «говорит» моя «чуйка». Так вот самые прибыльные сделки у меня получаются, когда идет нарушение системных критериев сделки, входить в нее страшно (разум говорит куда ты лезешь), а чуйка шепчет — вот оно — входи.
И еще замечание про перечень ситуаций с тильтом.
На мой взгляд только 4 и 5 пункты соответствуют понятию тильт.
С первыми тремя все не так однозначно.
В пятницу доллар рос против всех валют, золота, нефти..
Я дважды вставал в бай по Си и меня выбивало по стопу. 3-й раз я взял прибыль с лихвой перекрывшую убыток по первым 2 сделкам. Каждый раз вставал в позицию по более выгодной цене, размер позиции во всех сделках был одинаковым. Это тильт? Не думаю!
Была еще сделка в селл по нефти. Сделка закрылась по тейк профиту после пробития ценой лоя предыдущего дня. После небольшого отката цена пошла дальше вниз. Я снова вошел в селл. Стоп был гораздо меньше, чем в первой сделке. Закрыл ее за час до закрытия рынка. Фактически я взял все дневное движение цены. Это тильт? И вновь думаю что нет)).
То есть чтобы трактовать первые 3 ситуации как тильт нужно просто сделать одно важное дополнение. Если такие сделки не соответсвует системе, то это тильт. Если все в соответствии с системой, то все в порядке. Тильтом тут и не пахнет,