John Smit
John Smit личный блог
11 марта 2015, 15:09

Первый робот - первый пост

Вот и я решил написать свой первый пост. 
Прошу не судить меня строго.
Набросал первого робота, особых иллюзий по его работоспособности на рынке не пытаю, но всеже… начало положено, есть к чему стремиться. Интересует мнение опытных роботорговцев какое оптимальное соотношение прибыль/просадка должно быть при тестировании на истории? 

Первый робот - первый пост    
 
34 Комментария
  • bstone
    11 марта 2015, 15:14
    Оптимальное соотношение прибыль/просадка = Inf/0. С просадкой -78% робот не рабочий — ты его вырубишь намного раньше, чем дождешься +700%
    • amandra
      11 марта 2015, 19:00
      bstone, так у него скорее всего реинвестирование прибыли… если старт 7000, просадка 5400 дает 75%...
      если реинвестирование, то лучше приведите результат на 1 контракт
      • bstone
        11 марта 2015, 19:38
        amandra, ну я надеюсь тслаб показывает относительную просадку, а не абсолютную. Относительная просадка нормально отражает реальность и с реинвестированием.
        • amandra
          11 марта 2015, 19:58
          bstone, вы не о том, абсолютная — в рублях, относительная — в процентах. Абсолютная 5400, относительная — 75%.
          • bstone
            12 марта 2015, 09:07
            amandra, нет, абсолютную еще считают в % от начальной суммы.
            • amandra
              12 марта 2015, 13:32
              bstone, абсолютная в принципе не может быть в процентах… абсолютная величина имеет размерность: метры, рубли, килограммы и тп… а относительная всегда в процентах, потому что считается относительно другого значения
              • bstone
                12 марта 2015, 17:09
                amandra, в чем же измеряется абсолютный даун? :) По логической части я с вами согласен, просто мое трейдерское детство наложило некоторые отпечатки. Тогда я увлекался мт4 и там в отчетах был такой элемент — «абсолютная просадка». Вычислялась она как максимальная просадка от начального баланса. А в чем она измерялась, в $ или %, я уже не помню.
  • Press
    11 марта 2015, 15:15
    количество сделок не достаточно для оценки
  • ves2010
    11 марта 2015, 15:19
    1 тесть на постоянной сумме
    2 что торгует?
    3 по таблице у тя все плохо просадка -76,%
    • Marcello
      11 марта 2015, 18:19
      ves2010, так и прибыль в месяц 160%. Если уменьшить размер позиции под просадку в 5% (т.е. в 15 раз), то в месяц получится 10%. Не так уж и плохо.
  • ICEDONE
    11 марта 2015, 15:44
    норм робот попробуй его на истории потестить. Возьми с финама, ток так максимум по 2 года можно, если результат не поменяется пускай в работу.
  • MaGaDaN
    11 марта 2015, 16:02
    дружище ты если хочешь услышать рабочий комментарий к выше изложенному то:
    1. опиши систему
    выход выход сопровождение если на индикаторе то на каком как интерпретируешь его сигналы… а то картинку скинуть с результатом теста и я могу причем по ровнее и покрасивше твоей.
    вопрос один а ты на рабоче поле блок абсолютная комиссия вывел? если да то какое значение там поставил?
    И могу тебе со 100% уверенностью сказать есть здесь и нормальные парни(а не сопливые гомотрейдеры ) которые реально могут что то подсказать по ТС лабу в том числе у меня в профиле глянь кучу постов писал с вопросами по ТС лабу и люди отзывались помогали, советовали.
    Так что Обращайся
    • MaGaDaN
      11 марта 2015, 16:09
      1000 чертей, сынок да у тебя период тестирования меньше года о чем вообще речь… залезь на сайт русалго или чечет орг там поройся все четко написано как тестировать на что обращать внимание и прочее… а вообще сколько не перечитал про тестирование оптимизацию и прочуюю хрень вообщем то везде оговорка что учитывать в тесте необходимо не менее 100 сделок или 1,5-2 года с финама качнуть РТС часовик свободно дает с 2009 года
      • Alexand77
        11 марта 2015, 17:40
        MaGaDaN, добавлю еще блог pratrader в ЖЖ, собственно земляка топикстартера.
  • Трейдер Квадратный
    11 марта 2015, 16:18
    Хорош в тренде, но сливала в флете. Флет-частое состояние рынка. Так что есть куда работать.
  • Ivor
    11 марта 2015, 16:59
    50 сделок мало.
    Просадка огромна.
  • Alexand77
    11 марта 2015, 17:34
    Дмитрий Стецко, иногда все таки лучше послушать критику со стороны, чтобы не обманывать себя.
  • Alexand77
    11 марта 2015, 18:01
    «какое оптимальное соотношение прибыль/просадка должно быть при тестировании на истории»
    — по-моему очевидно, что оно должно быть максимальным и комфортным для вас. Какой тут оптимум может быть?
    Оптимальной должна быть линия эквити — характер должен быть гладким, без вот таких вот гор как у вас. И второе — отношение средней прибыльной к средней убыточной должно значительно превышать комиссию.
  • SenSoR
    11 марта 2015, 18:04
    Привет, земляк!) Если хочешь делать упор на трендовые стратегии, то тебе нужно научиться выявлять трендовость того или иного инструмента, плавность его хода и проч. Сопоставлять данные с разными бумагами. Скажу что самый трендовый инструмент на нашей бирже — это Si
    • Marcello
      11 марта 2015, 18:13
      SenSoR, специалист из АКБ «Энергобанк» тоже так считал :)
  • day0markets.ru
    11 марта 2015, 18:15
    1. Минимум параметров. Максимум -2. Устойчив алгоритм должен быть в 70% адекватного диапазона параметров
    2. 2 параметра — минимум 1000 сделок, 1 параметр — 400, 0- 200
    3. Средняя прибыль/средний убыток — любое, но учти, что тебе потом с этим жить.
    4. Risk/reword зависит от оборачиваемости капитала. Если 2-3 сделки в неделю, то наверно 1/3 будет круто. Если 100 сделок в день, то 1/100 — 1/10000
    5. Если много сделок и эквити кривая — то система нерабочая. Если сделок мало (до 1000) и эквити гладкая, то поздравляю, ты сам ее нарисовал подбором параметров.
    • Roman Ivanov
      11 марта 2015, 21:40
      Alex Hurko, «Если сделок мало (до 1000)». По мне так 1000 — это много, даже если брать максимальную историю с РТС. Статистика достаточно достоверна от 50 сделок.
  • Roman Ivanov
    11 марта 2015, 21:36
    Дмитрий Стецко, фиговая стратегия в этом деле. Дорого обходится.
  • Юрий Елисов
    12 марта 2015, 13:08
    Лучше научись находить безпараметровую систему, что бы подгонкой не заниматься… правда для этого придется не на ТС Лабе писать, а уже изучить что то посерьезнее… Но уж если заниматься чем нить то заниматься серьезно и подходить серьезно…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн