Первый робот - первый пост

Вот и я решил написать свой первый пост.
Прошу не судить меня строго.
Набросал первого робота, особых иллюзий по его работоспособности на рынке не пытаю, но всеже… начало положено, есть к чему стремиться. Интересует мнение опытных роботорговцев какое оптимальное соотношение прибыль/просадка должно быть при тестировании на истории?

первый пост робот Тслаб

John Smit

Ростов-на-Дону

с 4 марта 2014

34 Комментария

bstone
11 марта 2015, 15:14
Оптимальное соотношение прибыль/просадка = Inf/0. С просадкой -78% робот не рабочий — ты его вырубишь намного раньше, чем дождешься +700%
+3
- John Smit
  11 марта 2015, 15:19
  bstone, Спасибо
  0
- amandra
  11 марта 2015, 19:00
  bstone, так у него скорее всего реинвестирование прибыли… если старт 7000, просадка 5400 дает 75%...
  если реинвестирование, то лучше приведите результат на 1 контракт
  0
  - bstone
    11 марта 2015, 19:38
    amandra, ну я надеюсь тслаб показывает относительную просадку, а не абсолютную. Относительная просадка нормально отражает реальность и с реинвестированием.
    0
    - amandra
      11 марта 2015, 19:58
      bstone, вы не о том, абсолютная — в рублях, относительная — в процентах. Абсолютная 5400, относительная — 75%.
      0
      - bstone
        12 марта 2015, 09:07
        amandra, нет, абсолютную еще считают в % от начальной суммы.
        0
        amandra
        12 марта 2015, 13:32
        bstone, абсолютная в принципе не может быть в процентах… абсолютная величина имеет размерность: метры, рубли, килограммы и тп… а относительная всегда в процентах, потому что считается относительно другого значения
        0
        bstone
        12 марта 2015, 17:09
        amandra, в чем же измеряется абсолютный даун? :) По логической части я с вами согласен, просто мое трейдерское детство наложило некоторые отпечатки. Тогда я увлекался мт4 и там в отчетах был такой элемент — «абсолютная просадка». Вычислялась она как максимальная просадка от начального баланса. А в чем она измерялась, в $ или %, я уже не помню.
        0
Press
11 марта 2015, 15:15
количество сделок не достаточно для оценки
+2
- John Smit
  11 марта 2015, 15:19
  Press, какой оптимальный период для тестирования?
  0
ves2010
11 марта 2015, 15:19
1 тесть на постоянной сумме
2 что торгует?
3 по таблице у тя все плохо просадка -76,%
+1
- John Smit
  11 марта 2015, 15:22
  ves2010, 1. сумма постоянная
  2. Ri
  3. спасибо, это я понимаю.
  +1
- Marcello
  11 марта 2015, 18:19
  ves2010, так и прибыль в месяц 160%. Если уменьшить размер позиции под просадку в 5% (т.е. в 15 раз), то в месяц получится 10%. Не так уж и плохо.
  0
ICEDONE
11 марта 2015, 15:44
норм робот попробуй его на истории потестить. Возьми с финама, ток так максимум по 2 года можно, если результат не поменяется пускай в работу.
0
MaGaDaN
11 марта 2015, 16:02
дружище ты если хочешь услышать рабочий комментарий к выше изложенному то:
1. опиши систему
выход выход сопровождение если на индикаторе то на каком как интерпретируешь его сигналы… а то картинку скинуть с результатом теста и я могу причем по ровнее и покрасивше твоей.
вопрос один а ты на рабоче поле блок абсолютная комиссия вывел? если да то какое значение там поставил?
И могу тебе со 100% уверенностью сказать есть здесь и нормальные парни(а не сопливые гомотрейдеры ) которые реально могут что то подсказать по ТС лабу в том числе у меня в профиле глянь кучу постов писал с вопросами по ТС лабу и люди отзывались помогали, советовали.
Так что Обращайся
+1
- MaGaDaN
  11 марта 2015, 16:09
  1000 чертей, сынок да у тебя период тестирования меньше года о чем вообще речь… залезь на сайт русалго или чечет орг там поройся все четко написано как тестировать на что обращать внимание и прочее… а вообще сколько не перечитал про тестирование оптимизацию и прочуюю хрень вообщем то везде оговорка что учитывать в тесте необходимо не менее 100 сделок или 1,5-2 года с финама качнуть РТС часовик свободно дает с 2009 года
  +2
  - Alexand77
    11 марта 2015, 17:40
    MaGaDaN, добавлю еще блог pratrader в ЖЖ, собственно земляка топикстартера.
    0
- John Smit
  11 марта 2015, 18:00
  MaGaDaN, Спасибо за дельный совет
  0
Трейдер Квадратный
11 марта 2015, 16:18
Хорош в тренде, но сливала в флете. Флет-частое состояние рынка. Так что есть куда работать.
0
Ivor
11 марта 2015, 16:59
50 сделок мало.
Просадка огромна.
+1
Alexand77
11 марта 2015, 17:34
Дмитрий Стецко, иногда все таки лучше послушать критику со стороны, чтобы не обманывать себя.
0
Alexand77
11 марта 2015, 18:01
«какое оптимальное соотношение прибыль/просадка должно быть при тестировании на истории»
— по-моему очевидно, что оно должно быть максимальным и комфортным для вас. Какой тут оптимум может быть?
Оптимальной должна быть линия эквити — характер должен быть гладким, без вот таких вот гор как у вас. И второе — отношение средней прибыльной к средней убыточной должно значительно превышать комиссию.
0
SenSoR
11 марта 2015, 18:04
Привет, земляк!) Если хочешь делать упор на трендовые стратегии, то тебе нужно научиться выявлять трендовость того или иного инструмента, плавность его хода и проч. Сопоставлять данные с разными бумагами. Скажу что самый трендовый инструмент на нашей бирже — это Si
0
- Marcello
  11 марта 2015, 18:13
  SenSoR, специалист из АКБ «Энергобанк» тоже так считал :)
  0
day0markets.ru
11 марта 2015, 18:15
1. Минимум параметров. Максимум -2. Устойчив алгоритм должен быть в 70% адекватного диапазона параметров
2. 2 параметра — минимум 1000 сделок, 1 параметр — 400, 0- 200
3. Средняя прибыль/средний убыток — любое, но учти, что тебе потом с этим жить.
4. Risk/reword зависит от оборачиваемости капитала. Если 2-3 сделки в неделю, то наверно 1/3 будет круто. Если 100 сделок в день, то 1/100 — 1/10000
5. Если много сделок и эквити кривая — то система нерабочая. Если сделок мало (до 1000) и эквити гладкая, то поздравляю, ты сам ее нарисовал подбором параметров.
0
- Roman Ivanov
  11 марта 2015, 21:40
  Alex Hurko, «Если сделок мало (до 1000)». По мне так 1000 — это много, даже если брать максимальную историю с РТС. Статистика достаточно достоверна от 50 сделок.
  
  0
John Smit
11 марта 2015, 21:34
спасибо всем, кто откликнулся.

0
Roman Ivanov
11 марта 2015, 21:36
Дмитрий Стецко, фиговая стратегия в этом деле. Дорого обходится.
0
Юрий Елисов
12 марта 2015, 13:08
Лучше научись находить безпараметровую систему, что бы подгонкой не заниматься… правда для этого придется не на ТС Лабе писать, а уже изучить что то посерьезнее… Но уж если заниматься чем нить то заниматься серьезно и подходить серьезно…
0