Вопрос про ГО роботорговцам-фьючерсникам

Уже поднимал этот вопрос примерно год назад.
Как вы получается исторические значения ГО?
в связи с последними скачками в 2014, совершенно непонятно как отлаживать робота, если я даже не могу померить значение ГО.
В спокойные годы можно было моделировать на основе 4.5% от цены USD/RUR, но как учитывать мануальные изменения биржи, например в НГ праздники?

Или отлаживать считая что робот всегда входит на одну и ту же сумму, типа 10 контрактов?

Si ГО Робострой торговые роботы ФЬЮЧЕРСЫ

П М

Москва

199

11 536

с 23 декабря 2013

13 Комментариев

Андрей Вячеславович (Ganesh)
19 февраля 2015, 09:19
да, типа 10 контрактов
+1
Lasleon
19 февраля 2015, 09:40
А зачем отслеживать ГО? Вы что, работаете с максимальным плечом????
+1
- poseydon
  19 февраля 2015, 09:58
  Lasleon, со скачками ГО плечо может стать максимальным в любой момент.
  0
  - Lasleon
    19 февраля 2015, 11:02
    poseydon, Если вы составляете свой портфель отталкиваясь от ГО и того хватит ли вам денег на еще один контракт, то вы тогда торгуете с максимальным плечом, а это плохо и не правильно, тк при таком подходе при мало мальском движении рынка против вашей позы у вас постоянно не будет хватать средств и вас буду маржинколить )))
    если вы работаете от стоимости контракта, то можете посчитать сами насколько должна просесть цена, что бы у вас получилось максимальное плечо ))))))
    0
- П М
  19 февраля 2015, 10:32
  Lasleon, даже если не с максимальным, если плечо в % от капитала (50%, 30%, 10% — не важно), то число позиций вычисляется через ГО.
  
  с фиксированным количеством позиций, проблемы нет, это понятно.
  0
  - Lasleon
    19 февраля 2015, 11:04
    ПBМ, не надо делать жестких привязок ) если вы работаете с 10% от депо и ГО, то количество контрактов можно посчитать 1 раз, примерно… т.к. у вас в запасе еще 90% депо и при любом раскладе вам хватит денежной подушки для спокойной работы )))
    
    P.S. я работаю с 50% от депо
    0
    - П М
      19 февраля 2015, 13:09
      Lasleon, допустим вы берёте на 50% от депо под ГО 8 тыс,
      а вечером биржа поднимает ГО до 20 тыс.
      в итоге у вас МК, примерно на 25% от депошки.
      но мне даже не для этого нужно, а чтобы верно понимать, где робот прибыльный и хорошо отработал, а где просто он не знал что ГО было высокое и поэтому показал условно высокую прибыль, которой в реальности никогда бы не было из-за высокого ГО.
      
      если брать историю лет за 7, то ГО было везде разное. а мне надо оценивать усреднённую доходность как-то годовую.
      0
  - Юрий Ч.
    19 февраля 2015, 14:44
    ПBМ, «число позиций вычисляется через ГО» — не стоит так делать. Однажды вам квик выдаст, что ГО на Si = 1 рубль (при цене 60 000), и ваш робот захочет купить N млн. контрактов.
    0
ves2010
19 февраля 2015, 10:32
выложи эквити бота с 2010г с тестом на постоянной сумме + итоговую таблицу… я те скажу где ты слился 100%…
0
- П М
  19 февраля 2015, 10:34
  ves2010, что такое «тест на постоянной сумме» — без реинвестирования?
  0
vito2000
19 февраля 2015, 13:44
Не понимаю в чем проблема. Зачем что-то считать.
ГО для роботов берется автоматом из QIUK из «Текущей таблицы параметров».
0
- П М
  19 февраля 2015, 21:26
  vito2000, бэктестинг, оптимизация на истории
  0
П М
01 марта 2015, 10:58
если кто-то попадёт сюда в поисках ответа, то он есть:
moex.com/ru/forts/contractbaseresults.aspx

спасибо AlexeyT
0