Уже поднимал этот вопрос примерно год назад.
Как вы получается исторические значения ГО?
в связи с последними скачками в 2014, совершенно непонятно как отлаживать робота, если я даже не могу померить значение ГО.
В спокойные годы можно было моделировать на основе 4.5% от цены USD/RUR, но как учитывать мануальные изменения биржи, например в НГ праздники?
Или отлаживать считая что робот всегда входит на одну и ту же сумму, типа 10 контрактов?
poseydon, Если вы составляете свой портфель отталкиваясь от ГО и того хватит ли вам денег на еще один контракт, то вы тогда торгуете с максимальным плечом, а это плохо и не правильно, тк при таком подходе при мало мальском движении рынка против вашей позы у вас постоянно не будет хватать средств и вас буду маржинколить )))
если вы работаете от стоимости контракта, то можете посчитать сами насколько должна просесть цена, что бы у вас получилось максимальное плечо ))))))
ПBМ, не надо делать жестких привязок ) если вы работаете с 10% от депо и ГО, то количество контрактов можно посчитать 1 раз, примерно… т.к. у вас в запасе еще 90% депо и при любом раскладе вам хватит денежной подушки для спокойной работы )))
Lasleon, допустим вы берёте на 50% от депо под ГО 8 тыс,
а вечером биржа поднимает ГО до 20 тыс.
в итоге у вас МК, примерно на 25% от депошки.
но мне даже не для этого нужно, а чтобы верно понимать, где робот прибыльный и хорошо отработал, а где просто он не знал что ГО было высокое и поэтому показал условно высокую прибыль, которой в реальности никогда бы не было из-за высокого ГО.
если брать историю лет за 7, то ГО было везде разное. а мне надо оценивать усреднённую доходность как-то годовую.
ПBМ, «число позиций вычисляется через ГО» — не стоит так делать. Однажды вам квик выдаст, что ГО на Si = 1 рубль (при цене 60 000), и ваш робот захочет купить N млн. контрактов.
откуда позитив — СВО + ставка 21%, а в феврале возможно и +1%. Народ сидит на вкладах и на биржу не торопится нести бабки. Ликвидности маловато для роста
zzznth,
я как автор хочу акцентировать внимание, на факте не причастности селигдара к инцеденту от слова вообще. дабы читатели не заморачивались, ибо этого фонда у них нет
В 2024 году россияне оформили 1,64 млн автокредитов на сумму ₽2,34 трлн, что на 58,3% больше г/г – ТАСС В 2024 году россияне оформили 1,64 млн автокредитов на сумму 2,34 трлн рублей, что на 58,3% боль...
Утвержден третий этап модернизации БАМа и Транссиба. Сумма инвестиций 3.7 трлн рублей до 2035 года. Основной подрядчик «Бамстроймеханизация»(входит в группу Нацпроект)
Экспорт российских удобрений в 2024 году вырос на 13% г/г и достиг 42 млн тонн – Ведомости В 2024 году экспорт удобрений из России увеличился на 13% по сравнению с 2023 годом, составив 42 млн тонн. На...
Экспорт российских удобрений в 2024 году вырос на 13% г/г и достиг 42 млн тонн – Ведомости В 2024 году экспорт удобрений из России увеличился на 13% по сравнению с 2023 годом, составив 42 млн тонн. На...
если вы работаете от стоимости контракта, то можете посчитать сами насколько должна просесть цена, что бы у вас получилось максимальное плечо ))))))
с фиксированным количеством позиций, проблемы нет, это понятно.
P.S. я работаю с 50% от депо
а вечером биржа поднимает ГО до 20 тыс.
в итоге у вас МК, примерно на 25% от депошки.
но мне даже не для этого нужно, а чтобы верно понимать, где робот прибыльный и хорошо отработал, а где просто он не знал что ГО было высокое и поэтому показал условно высокую прибыль, которой в реальности никогда бы не было из-за высокого ГО.
если брать историю лет за 7, то ГО было везде разное. а мне надо оценивать усреднённую доходность как-то годовую.
ГО для роботов берется автоматом из QIUK из «Текущей таблицы параметров».
moex.com/ru/forts/contractbaseresults.aspx
спасибо AlexeyT