16 февраля 2015, 10:46

Как решить проблему лишних транзакций?

Приветствую всех!

На этот вопрос меня навела статистика лчи алоровского робота у которого были миллионы транзакций и он за них не переплачивал (как то он обмолвился, что не попадает под штраф за лишние транзакции). Вот собсно и возник у меня вопрос, КАК?
Понимаю есть варианты такие:

— Плаза, с ценником за лишние транзакции (но и плаза не резиновая)
— Совершать сделки по рынку, много и постоянно
— Оптимизировать алгоритм, для минимизации лишних транзакций

— Ограничивать торговлю при достижении лимита.

Но все таки, возможно кто-то подскажет об альтернативных вариантах? есть ли возможность договориться с биржей? Если да, то с кем? кому писать? П.С. чтобы понимали в среднем 200транзакций в секунду (каждая лимитка если цена ее достигнет, будет открыта, то есть цель транзакции открыть реальную позицию)

Спасибо за ответы, заранее!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

транзакции

sm11188

Микаелян Саро

Краснодар

369

4 228

с 12 января 2013

41 Комментарий

ololosha
16 февраля 2015, 11:00
скорее всего никак, биржа борется hft и, наверное, правильно делает. раньше по стакану торговать можно было, а сейчас черте что.
+1
КацаП
16 февраля 2015, 11:07
Хорошую тему ты поднял, дружищще.

Биржа конечно сильно режет возможности алогоритмистов!

Решать конечно надо переговорами с биржей, понятно некие алгоконторы могут решать этот вопрос на прямую, подойти к кому надо, похлопать по плечу, но как же быть простым частным роботягам?

А как решать? Я стараюсь укладываться в правило 1 к 40 плюс 2000 заявок про запас держу, раз в две недели превышаю, приходится платить.
0
inc
16 февраля 2015, 11:09
стать ММ или оптимизировать алгоритм. Других легальных способов нет. По крайней мере, если они и есть, то вам о них никто никогда не скажет
+1
- SMA
  16 февраля 2015, 11:12
  inc, к стати да, при этом еще и биржа будет доплачивать.
  -1
  - Микаелян Саро
    16 февраля 2015, 11:23
    SMA, Да нее… меня не возьмут в ММ))
    0
Lafert
16 февраля 2015, 11:28
Саро, так я так и не понял) Вы запустили робота, а он делает 200 заявок в день?

Вообще, рецепты просты. Активно использовать парные мувы, торговать большими заявками, не котировать в глубине стакана, не переставляться на каждое движение в 1 шаг цены, параллельно использовать неприбыльную стратегию с большим оборотом, отказаться от котирования опционов.
0
- Микаелян Саро
  16 февраля 2015, 11:32
  Lafert, 200в секунду.
  если на один шаг не менять цену то прибыль так же будет сильно меняться! конечно не могу утверждать что в убыток но все же алгоритм деформируется.
  0
  - Lafert
    16 февраля 2015, 11:55
    Микаелян Саро, как так? Вы же вроде на тслабе сидите? Как-то такие вещи, как 200 в секунду и тслаб я не могу связать вместе в моей голове.
    0
    - Микаелян Саро
      16 февраля 2015, 12:31
      Lafert, не надо плохо думать за Тслаб! Если ограничить ненужное потребление ресурсов то все летает.
      0
      - Дмитрий Черников
        16 февраля 2015, 14:01
        Микаелян Саро, а как это сделать, у меня как то раз на открытии заявка ушла на биржу аж через 1мин 8 сек. а цена по которй выставлялась заявка была через 1 мин 7 секунд… ну и усе выходил рукам :)
        а обычно 380 мс и это из Кемерово
        0
        Микаелян Саро
        16 февраля 2015, 14:04
        Дмитрий Черников, ого! не пытались разобрать причину такой задержки?
        0
        Дмитрий Черников
        16 февраля 2015, 14:16
        Микаелян Саро, про минуту и 8 секунд? нет не пытался, но думаю надо, т.к. чето притормаживать начал пересчет на открытии часа, иногда… может потому, что часто разработку веду на рабочей версии… думаю надо прекращать это делать… и эксплуатировать только для торговли, но т.к. робот торгует на часах критично только на открытии рынка, а я слежу за открытием всегда…
        0
pXhXXst
16 февраля 2015, 11:32
по рынку херач, братишь
+3
stitrace
16 февраля 2015, 11:41
Зачем делать столько транзакций? В голову только приходит, что человек до паранои боится раскрыть алгоритм и «путает» левыми заявками. Если реально надо, то можно рассмотреть Fill or Kill заявки вместо стандартных постановок-снятий, уже двойная экономия на всём выйдёт.
0
- pXhXXst
  16 февраля 2015, 11:44
  неуверенный в себе робот ищет куда бы пристроить свою заявку
  +1
- Микаелян Саро
  16 февраля 2015, 11:47
  stitrace, 1 заявку поставилл 1 снял, стоишь в трех точках стакана — это уже 6 заявок на одном алгоритме (это с учетом мувордера)
  далее имеем 8 инструментов, далее имеем трех разных роботов, далее стоим по обе стороны от спреда. ума пока что не хватит у меня путать левыми заявками! да и я такое только про запад слышал.
  0
  - stitrace
    16 февраля 2015, 11:50
    Микаелян Саро, так если ты умеешь стоять по обе стороны спреда, то ты маркетмейкер и на тебя транзакционные правила е должны распространятся. Про «путать», я имею ввиду, не двигать рынок, а просто зашумлять свой поток заявок, чтобы не реверснули алгоритм.
    0
Marco
16 февраля 2015, 11:48
1. Оптимизировать стратегии, чтобы не переставлять заявки без необходимости.
2. Торговать с одного счета несколько стратегий, часть из которых — котирование, другая часть использует сделки по рынку (на инструментах с небольшим спредом bid-ask).
0
Stoic
16 февраля 2015, 12:25
Меня вот тоже интересует: как избежать штрафа за не исполненные заявки??? У меня есть такие стратегии, которые генерят много заявок, и прибыльные, но штрафы биржи все портят.
0
Spekyl
16 февраля 2015, 12:40
ты можешь по идее со своего счета исполнять заявки для кого-то крупного. например дяде надо купить 1000 контрактов. он может одним лимитником стать, а может разбить на 1000 лимиток по 1 контракту. результат тот же, а положительный дебит по транзакциям создается.
0
- Микаелян Саро
  16 февраля 2015, 12:45
  Spekyl, Да, это интересная мысль, и для этого можно просто в альянс с каким нить пропом вступить и за их счет ручной торговли, выехать.
  0
Alexandr Mo
16 февраля 2015, 14:34
делать то можно, но за это надо будет платить, и учитывая сколько вы хотите транзакций делать, то ваша прибыль должна с лихвой это окупать, если нет, то алгоритм фигня. Однозначно надо переделывать, улучшать.

0

Читайте на SMART-LAB:

ОФЗ на скамейке запасных. Сколько продлится пауза Минфина?

Минфин взял паузу. Размещение ОФЗ приостановлено. И пока не известно, как долго это продлится. Ведомство сослалось на необходимость стабилизации ситуации. А инвесторы застыли в ожидании....

Финам Брокер

16:06

На какие показатели Positive Technologies смотреть инвесторам?

До публикации нашей отчетности осталось шесть дней. 27 июля мы покажем, как движемся к финансовым целям, которые поставили в начале года: 🔹 не менее 8,5 млрд рублей отгрузок по итогам первого...

Positive Technologies

16:45

ДОМ.PФ закрыл дивидендный гэп уже в ходе второй основной торговой сессии

🟢 Что такое гэп? Вслед за дивидендной отсечкой идёт фиксация списка владельцев, имеющих право на дивиденд, и цена акции снижается примерно на размер дивиденда. Это и есть дивидендный гэп, во...

ДОМ.РФ

13:09

Включаем "Антикризис" на полную катушку! А вдруг?

Сегодня я был снова вынужден прервать свой отвратительный отпуск, чтобы заниматься делами своего инвестиционного портфеля и даже для того, чтобы записать еженедельную вечернюю программу...