Решите простую задачку до выхов!

Предположим Вы ждете движения в размере 7-10 000 пунктов по фьючерсу на индекс РТС, выход может состояться с вероятностью 45% вниз и 55% вверх, волатильность на среднем уровне, принимаете решение и открываете позу в обе стороны.Покупаете колы(страйк +4- 5-6000пунктов от цены БА и продаете фьючерс(БА). Цель поймать движение в обе стороны. Вопрос, с какой дельтой открыть позицию и как дельта будет изменяться при росте БА, и при его снижении(с учетом волатильности)? Ответ напишу в комментариях на этих выходных! Профита всем и хороших выходных!

опционы РТС Ри

Владимир Ш

Вологда

337

13 232

с 7 февраля 2014

50 Комментариев

Сергей Чернов
13 февраля 2015, 20:43
Да вы игрок, батенька!
+2
Оля
13 февраля 2015, 20:46
Такие задачки не для средних наших умов, уважуха вам!
+3
Андрей Вячеславович (Ganesh)
13 февраля 2015, 20:49
колы по текущему или следующему страйку?
+1
yuku
13 февраля 2015, 21:56
3 раза перечитал, ничего не понял,,, слишком сложно, там денег нет, либо торгуют одни умники,,, все деньги на форексе, там нужно торговать
+1

Читайте на SMART-LAB:

USD/JPY: пара возобновила рост на фоне японской неопределенности

Японская йена с началом нового года продолжила свое снижение после долгого периода консолидации, достигнув новых локальных экстремумов. Одним из ключевых факторов, влияющих на пару, стала...

Tickmill

13.01.2026

Идеальные коридоры: акции для диапазонной торговли в январе 2026

Одним из эффективных способов заработка на рынке является торговля акциями, которые удерживаются в отчетливо выраженном коридоре. Принципы такой торговли, а также актуальные примеры бумаг...

БКС Мир инвестиций

13.01.2026

Война чипов. К чему ведет технологическое противостояние США, Европы и Китая?

Главное Западные страны усиливают ограничения на поставки передовых чипов и технологического оборудования в Китай. Китай активно инвестирует в создание собственной полупроводниковой...