13 февраля 2015, 20:26
Управление рисками от Школоты # 8
Тренд – это не мой друг.
В 2014 году в сбере было 74% торговых дней, когда цена изменилась менее, чем на 2% и только 26% торговых сессий порадовали тредовиков изменениями 2% и более. Я торгую вязкий рынок. В трендовые дни приходится сидеть на заборе.
Начало описания торговой системы находится здесь.
Сегодня дважды закидывал удочки, но ни одна заявка не исполнилась:
Просто пятница тринадцатое (((
Если бы у меня была цель «Заработать побыстрей и побольше», я бы, наверное, не выдержал находиться вне рынка. Все вокруг заленеет, порядочные люди рубят капусту, а я, как лох, занимаюсь математикой…
А попытки торговать вне системы и тем более — просто от скуки, как свидетельствует опыт, опубликованный на Смарт-лабе, заканчивается одинаково.
Ремора, не то что у ФСК:) помним, помним…
Один из крупнейших в России застройщиков ГК «Самолет» обратился в Генпрокуратуру с жалобой на «потребительский экстремизм», сообщил источник «Интерфакса», знакомый с текстом письма девелопера на имя г...
Мне вот не совсем понятно возмущение некоторых кто говорит:" не на чем растёт рынок", а вспомните весну когда из каждого утюга кричали что пора скоректироватся индексу вниз на 20%-30%.
Так...
Genda, на 80 скоро придём
Шортанул люто
21:14
Почему префы выросли на 22 % за день и 57% за неделю?Да еще и при допке
И почему только префы выросли?
про каждую задерку выплаты надо-бы писать в цб как регулятору, на сайте цб для этого есть интернет приемная (https://www.cbr.ru/Reception/Message/Register?messageType=Complaint), но как обычно всем ле...
и другой интересный момент, почему сегодня это все провернули, ведь если амеры будут тащить вверх — график бы сам в итоге также и нарисовался завтра, откроются вверху и сольют без нас
хотя возможно...
PP PP, Это еще в сентябре 2023 года он сказал, шутит, но в каждой шутке есть правда)
ШОРТ ЛОНГА ШОРТАНЕМ ШОРТУНЫ И ШОРТОНУТЫЕ ШОРТЫ ШОРТЯЩИМ ШОРТИМ
Значит, мы эту фразу используем
конечно, я пока заработал мало. Хотя, за две недели получилось столько, сколько по кризисной ставке 18,25% банк дает за полгода.
Я почти консервативный инвестор )))
уважаемый юный коллега.
Вполне качественные топики, надо сказать.
Понятно, что Вы предпочитаете контртрендовый стиль торговли.
На мой скромный взгляд, он вполне себе приемлем...
Особенно для неофитов нашей профессии.
Но — в определённом смысле — это некое рыночное вегетарианство,
образно говоря...
Только тогда — опять же сугубо на мой личный взгляд —
трейдер становится трейдером в настоящем смысле этого слова,
когда он «познает вкус крови/прибыли»,
войдя в позу по тренду,
особенно заранее выставленным стоп-лимитным ордером
«на пробой»… да если ещё и на пэйроллах...
:)))...
Это непередаваемое ощущение, поверьте…
Я меня есть один знакомый. Он не пьет. То есть — вообще ни капли. Ни за компанию, ни на слабо. Вообще никогда. Ни при каких условиях.
У него отец — алкоголик. Он не хочет дать себе повода.
Думаю, мне не надо объяснять, почему мне вдруг он вспомнился?
А Вы объясните.
Заодно и подискутируем… всё-таки пятница, 13-ое, вечёрка...
:)
Я безалаберный. И поэтому заставляю себя быть педантом. Чертовски тяжело, кстати )))
Я азартен. очень. Но это — не повод поставить крест на трейдинге. Я создавал себе торговую систему «под себя», с учетом своих особенностей. И не только с учетом необходимости учиться днем. Но и так, чтобы не провоцировать азарт: входы и выходы лимитками; на график во время торговли не смотреть; все планировать заранее. Мне кажется, что если я днем сяду за терминал на нормальном экране (я это, естественно, делал), то начну куролесить ))
Как мне показалось из опыта знакомства с Вашими предыдущими топиками, Вы воспринимаете в целом ценовое движение торгуемого инструмента скорее как монотонное в поле дня, чем дискретное, что, на мой взгляд более соответствует истине… В том смысле, что существуют конкретные временнЫе точки, когда с достаточной степенью вероятности можно прогнозировать взрыв волатильности в моменте (приуроченный к выходу статы той или иной etc)...
Иными словами, в поле дня есть ценовые зоны, которые ценник проскакивает быстро и «на ура»", а есть ценовые зоны вязкие...
Сорри за возможный сумбур в изложении...
:)
Я же — будущий программер ))) У меня полно статистики, что утренние движения, как правило, заканчиваются к дневному клирингу. Потом тухляк до статистики или до открытия Америки. Вечерка статистически разнородна. То — нулевая волатильность, то движения покруче дневных.
Но — на что я бы хотел обратить Ваше внимание — буквально в рамках
отдельных… ну скажем так, «феноменов рыночного тайминга»
(статистику, честное слово, не собираю буквально, ибо — гуманитарий, хотя вот уже долгие годы наблюдаю («кормлю глаза рынком»)
рыночные котировки:
1. Самые «лёгкие/быстрые» профиты делаются на оупене ФОРТСа —
когда приходишь на него в кэше (особенно по понедельникам)
(cash is a King, quickly taken profit is a Queen © — авторство моё);
2. Среда каждой недели с 18.30 МСК и вся последующая вечёрка — это оптимальное время зарабатывания профита на ФОРТСе на фьючерсе брента на основании статданных по запасам нефти в США;
3. Отдельная отличная тема для зарабатывания профита на фьючерсе брента на ФОРТСе — это 13-14-15 числа каждого месяца: смена месячных брентовых фьючей — как сегодня, кстати (!!!);
4. Каждая первая пятница месяца — пэйроллы (!!!) — отличный момент для заработка на золоте и евробаксе...
Вот как-то так...
:)))…
А пока я делаю все с точностью до наоборот ((
1. На открытие не лезу — подожду, пока мои протрговки нарисуются. Как правило — это происходит к открытию Европы.
2. За два дня до экспирации планирую перерисовывать графики на новый контракт, а в день экспирации не торговать вовсе.
3. Пэйроллы, ФРС, ЕЦБ и др — исключительно «на заборе»
Может, позже я научусь всем этим пользоваться. А пока вы пишите про профитные, но высокорискованные периоды торговли, которых я избегаю.
Я стараюсь мыслить категориями рисков.
Просто, на мой взгляд, по тренду
(разговор идёт в моём случае сугубо о внутридневной торговле) —
даже эстетически приятнее работать…
хотя и реже — по времени — такие моменты выпадают…
Просто в трендовые дни рынок не дает мне зайти в сделку. Ну и я не планирую высижывать прибыль, подтягивая потихоньку стоп. Я планирую брать интервал от 1 до 3 среднечасовых движения.
Спасибо :-)
Полагаю, что это — авансом. Я еще ничего не представляю из себя в трейдинге.
А если критично на себя взглянуть — то и не только в трейдинге )))
Даже наоборот, авторы «Интриг, Расследований, Разоблачений" считали что за меня пишет сам Тимофей (а также Шеферд, Шутуча, Астрей, прошу прощения, если забыл кого-то из моих спичрайтеров)))
Я торгую ЕЖЕДНЕВНО. То, что в отдельные дни моя позиция «вне рынка» — это соответствует торговой системе.
У меня нет задачи повеселить публику, совершая несистемные сделки.
Зашел в ваш блог. Не нашел там ничего про торговлю…
на каком ТФ
например для меня контрендовая торговля на 5м против тренда на 60/120м
плюсы
1) понятные мне сетапы в виде флета на 5м и выхода из него
2) есть четкие границы получения прибыли в виде последнего флета на старшем периоде
минусы
1) да хз вроде как логичнее всего входить в сторону трендов на старших тф
Когда другой трейдер может сформулировать ее тремя пунктами в одном комментарии, значит, это — вполне логичная и целостная система.
Спасибо.