25 января 2015, 09:50
Статистическая проверка гипотез
Занимаясь трейдингом, мы в явном или в неявном виде выдвигаем некоторые гипотезы.
К примеру, прочитав в популярном учебнике про направление выхода из «флага», мы можем поверить автору на слово (рискованное для счета мероприятие), а можем подвергнуть гипотезу собственному статистическому анализу.
На исторических данных, других у нас нет.
Отвлекаясь от точности определения фигур рыночной формации, остановлюсь на вопросе «сколько делать измерений, чтобы душа и ум поверили?»
Для этого приведу простой пример из школьного курса математики.
Торгуем гипотезу: Все нечетные числа простые
Как нормальный человек проверяет данное предположение на исторических данных?
1, 3, 5, 7 - блестящее подтверждение гипотезы
9 - ошибка эксперимента
11, 13 — вновь блестящее подтверждение
15 — еще одна досадная ошибка
17, 19 - все в норме
Итак, мы провели 10 измерений, в терминах трейдинга 80% - выигрыш, 20% — проигрыш
При таких шансах можно играть, говорим мы себе!!! И действительно поначалу частенько выигрываем!
Со временем результаты ухудшаются… постепенно сходясь к 50% угадайке.
Досадно, говорим мы себе. Неэффективность замылилась, слишком многие ее подметили и воспользовались данной стратегией.
Хорошо, если просто снимаем стратегию с торгов.
Но если мы люди искушенные, мы обвешиваем ее фильтрами… и так далее до бесконечности.
Мораль проста. Если бы мы при проверке базовой стратегии провели не 10, а 100-300 измерений, соблазна запускать в торги
«тухлую» стратегию не возникало бы.
Что в полной мере согласуется с классическими методиками статистической обработки экспериментальных данных. :)
К примеру, прочитав в популярном учебнике про направление выхода из «флага», мы можем поверить автору на слово (рискованное для счета мероприятие), а можем подвергнуть гипотезу собственному статистическому анализу.
На исторических данных, других у нас нет.
Отвлекаясь от точности определения фигур рыночной формации, остановлюсь на вопросе «сколько делать измерений, чтобы душа и ум поверили?»
Для этого приведу простой пример из школьного курса математики.
Торгуем гипотезу: Все нечетные числа простые
Как нормальный человек проверяет данное предположение на исторических данных?
1, 3, 5, 7 - блестящее подтверждение гипотезы
9 - ошибка эксперимента
11, 13 — вновь блестящее подтверждение
15 — еще одна досадная ошибка
17, 19 - все в норме
Итак, мы провели 10 измерений, в терминах трейдинга 80% - выигрыш, 20% — проигрыш
При таких шансах можно играть, говорим мы себе!!! И действительно поначалу частенько выигрываем!
Со временем результаты ухудшаются… постепенно сходясь к 50% угадайке.
Досадно, говорим мы себе. Неэффективность замылилась, слишком многие ее подметили и воспользовались данной стратегией.
Хорошо, если просто снимаем стратегию с торгов.
Но если мы люди искушенные, мы обвешиваем ее фильтрами… и так далее до бесконечности.
Мораль проста. Если бы мы при проверке базовой стратегии провели не 10, а 100-300 измерений, соблазна запускать в торги
«тухлую» стратегию не возникало бы.
Что в полной мере согласуется с классическими методиками статистической обработки экспериментальных данных. :)
RGBI вернулся на уровни августа. Не рановато ли?
Nikstudent, Тимон Мартын ставит на падение нефтяных компаний.
Впереди век дармовой энергии.
Нефть будут раздавать даром.
22:10
Advocate, и какой ништяк — ей вынес «самый гуманный» суд в Мире?
— Явно несоизмеримо малый — содеянному(учел наличие малолетних детей на иждевении)!
Дмитрий Соколов,… просто!
Пруфы для чего?
Oyy, да в принципе он всегда так ходит, редко когда прям точно совпадает
• Производство стали 11м 2024г: МИР 1,695 млрд т (-1,4% г/г), Ноябрь 146,8 млн т (+0,8% г/г).
• 11м 2024г: Китай 929,2 млн т (-2,7% гг), Ноябрь 78,4 млн т (+2,5% г/г).
• 11м 2024г: Индия 135,9 мл...
• Производство стали 11м 2024г: МИР 1,695 млрд т (-1,4% г/г), Ноябрь 146,8 млн т (+0,8% г/г).
• 11м 2024г: Китай 929,2 млн т (-2,7% гг), Ноябрь 78,4 млн т (+2,5% г/г).
• 11м 2024г: Индия 135,9 мл...
• Производство стали 11м 2024г: МИР 1,695 млрд т (-1,4% г/г), Ноябрь 146,8 млн т (+0,8% г/г).
• 11м 2024г: Китай 929,2 млн т (-2,7% гг), Ноябрь 78,4 млн т (+2,5% г/г).
• 11м 2024г: Индия 135,9 мл...
Виталий Б., блин, уже даже не слежу за новостями)) а где это сообщение?
чтобы данную гипотезу отклонить, можно было и 10-ю измерениями обойтись, сели сформулировать альтернативную гипотезу (Все нечётные числа «сложные») и убедиться что она верна аж в 20% случаев.
Сначала Е.С. Вентцель «Теория вероятностей». (освежить в памяти)
Затем Б. Л. ван дер Варден «Математическая статистика»
Проверено временем! :)
Я в некотором смысле не про арифметику писал.
Ну, и если вернуться к математике:
Определение «сложных» чисел выходит за рамки элементарного курса арифметики, это во-первых.
«Сложные Числа выглядят если перемножать элементы Очень Простых Чисел самих на себя и на все предыдущие элементы этой последовательности...»
Вы не находите, что это некоторое усложнение задачи.
В рамках торговых систем строгие аналитические расчеты редко могут быть применены.
Между тем обычная статистическая оценка даст вполне приемлемый «опровергающий» результат.
Ну а так-то Вы конечно правы. Гипотеза, альтернативная гипотеза. Все верно. Так и надо.
русская посконная кондовая?
Ну, к примеру, выбросить все статистически неподтвержденные системы.
Как ни странно, зачастую такая простая мысль приходит в голову не на первом и не на втором гуду торговли. Загадочно, но факт.
Во вторых. Торговать по такой гипотезе мы не можешь, так как мы предсказуем «А» с помощью «А». А это логически не верно. К примеру:
Каждую нечетную неделю, все нечетные числа простые.
Если такое смещение А+В подтвердится в 10 случаях, то после 100 измерений результат не будет противоположным или сильно отличатся от первого.
вообще-то, если не на уровне «для дебилов», проверка стат.гипотез это хорошо известная и проработанная в теорвере тема. в двух словах не излагается. определенного знания математики требует, ну там хи квадраты и все такое. знать и применять это трейдеру крайне полезно. большинство не знает. хуже того. многие из тех, кто теорвер вроде как знают, его в полной мере не понимают и применяют неправильно.
Там блестящий пример приведен. Разбор утверждения «новичкам всегда везет». Он показывает, что это не верно, т.к. там выборка не достаточна, т.к. те, кто проиграл с самого начала, в выборке не участвуют, про них нет сведений. Они проиграли с самого начала и занялись чем-то другим, и не участвуют в опросах. Выборка же содержит тех, кто сначала выиграл, вся масса проигравших туда не входит.
Пример с числами выше частный случай.
Вообще, все это игра с отрицательным мат ожиданием. (И против Кукла).