dotnettrading
dotnettrading личный блог
10 ноября 2011, 20:37

S&P vs. CL context charts

Анализ последней недели S&P vs. CL. На данных графиках, цена нефти выражена в ценах S&P в процентном изменении.
Я не стал отображать объем по нефти чтобы не засорять график — указаны места где он образуется (свыше 200лот по тикам)

 


Читать далее
2 Комментария
  • Иван Баффетт
    10 ноября 2011, 21:17
    тут нет коинтеграции — могут разойтись и не сойтись никогда…
    читал по ссылке… ИМХО: высокая коррелиция и коинтеграция будет давать копейки прибыли

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн