Знатокам фьючерсов

Можете сказать мне, что происходит с Открытым Интересом (ОИ) во фьючерсах, в отношении покупателей/продавцов, а именно когда ОИ:
-увеличивается, ОИ=+1;
-остается на том же уровне, ОИ=0;
-уменьшается, ОИ=-1.
Есть ли такие?

RIZ1 ОИ открытый интерес

jtrade

LZone

1 550

с 21 февраля 2011

26 Комментариев

Алексей Колесников
09 ноября 2011, 20:09
+2
0
-2
Всегда четное число.
+4
- jtrade
  09 ноября 2011, 20:28
  Схемник, И что из этого я могу понять?
  +1
  - Алексей Колесников
    09 ноября 2011, 20:33
    Jeta,
    Новый покупатель + новый продавец (новая позиция) +2 контракта
    Старый + новый (у одного новая у другого старая)- 0 контрактов
    Старый + старый (у обоих закрытие позы) -2 контракта.
    +3
    - jtrade
      09 ноября 2011, 20:57
      Схемник, а ссылку на источник можно???
      0
      - Алексей Колесников
        09 ноября 2011, 20:58
        Jeta, я не знаю источник но знаю что это так. Ты посмотри ОИ и найди нечетное число…
        +2
        jtrade
        09 ноября 2011, 21:12
        Схемник, такой вариант не идет(
        0
        jtrade
        09 ноября 2011, 21:19
        Jeta, Я же спрашиваю. ты говоришь, и не можеш даже указать источник!
        0
        Skill
        09 ноября 2011, 22:20
        Jeta, «Reuters — Технический анализ для начинающих» стр.54
        только там таблица сигналов силы/слабости рынка имхо довольно спорная. Например, повышение цены при повышении ОИ не всегда говорит о подтверждении восходящего тренда. Вершины рынка часто сопровождаются быстрым ростом цены и ОИ после чего покупатели заканчиваются и рынок разворачивается. Цена и ОИ вверх как сигнал на покупку возможен, но только при выходе из длительной консолидации во время которой игроки теряли интерес к этому рынку, что проявлялось в снижении ОИ.
        0
        HOLMI
        09 ноября 2011, 22:38
        Jeta, четное число потому как есть две стороны, продавец и покупатель.
        структуру ртс открыла и можно смотреть rts.ru/фьючерсы и опционы forts/монитор аналитика/Информация об открытых позициях/фьючерсный контракт на индекс РТС и дата.
        
        и смотрим всю структуру, как устроен ОИ и кто какие позиции держит(юр/физ, лонг/шорт)
        0
        Richmond
        09 ноября 2011, 23:10
        Jeta, если этого не понимаешь. дальше нет смысла углубляться.
        0
      - Kuicimaru Nakisanava
        09 ноября 2011, 21:16
        Jeta, ты обращался к знатокам фьючерсов, тебе ответили из собственных знаний.
        нужен источник — вперед в гугл епта
        www.google.com/search?gcx=c&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81+%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
        +4
      - Richmond
        09 ноября 2011, 23:09
        Jeta, какой источник?? головой думай получишь тоже самое.
        0
    - Richmond
      09 ноября 2011, 23:09
      Схемник, правильно на 100%
      0
HOLMI
09 ноября 2011, 20:10
в чем собственно вопрос?
Открытый интерес = какое количество позиций открыто, для фьючерсов это +1 лонг и — 1 шорт = +1 ОИ, при условии что это новая позиция.
Если кто-то откупает свой шорт ранее об того кто ему продает, это ОИ = 0, происходит некая замена держателей и все.
Если участник с длинной позицией закрывает лонг об того, кто держит уже учтенную короткую позицию, это ОИ = -1
+1
- jtrade
  09 ноября 2011, 20:18
  Invisible, Да, я имел ввиду такой вариант
  +1
Сармин Алексей (escoman)
09 ноября 2011, 20:11
Вот инфа:

smart-lab.ru/finansoviy-slovar/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81
0
- jtrade
  09 ноября 2011, 20:19
  escoman, это и ежу понятно. Вопрос совсем в другом
  0
  - Сармин Алексей (escoman)
    09 ноября 2011, 20:21
    Jeta, там была просто ссылка «Использование открытого интереса в торговле». В ней было всё подробно рассмотрено.
    +2
    - jtrade
      09 ноября 2011, 20:27
      escoman, Это не то
      0
      - Сармин Алексей (escoman)
        09 ноября 2011, 20:29
        Jeta, понятно.
        +2
Кремлебот
09 ноября 2011, 21:25
«Если участник с длинной позицией закрывает лонг об того, кто держит уже учтенную короткую позицию, это ОИ = -1»

Как можно закрыть лонг об того КТО ДЕРЖИТ УЖЕ УЧТЕННУЮ позицию?
+2
- meteop
  09 ноября 2011, 21:41
  Elstoun, закрыть лонг — значит продать кому-то, этот кто-то покупает, закрывая при этом свою короткую позицию, итого и у первого стало на один контракт меньше, и у второго на один контракт меньше, таким образом ОИ стал меньше на 2 единицы
  +2
- HOLMI
  09 ноября 2011, 22:39
  Elstoun, а вы подумайте…
  0
XaMeJIeoH
09 ноября 2011, 21:59
www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=10392&st=70&p=447390&#entry447390
0
serg
09 ноября 2011, 23:31
Вообще говоря, открытый интерес представляет собой количество открытых контрактов. Когда ОИ=0, и покупатель с продавцом заключают между собой первый контракт, ОИ становится равным единице (ОИ=1) — 1 контракт заключен.
НО!
На нашем рынке нет ОИ как такового. Вместо него есть «количество открытых позиций», которое отличается от ОИ тем, что в нем учитывается количество лонгов + количетсво шортов. Так как по природе фьючей эти количества не могут быть разными, то на нашем рынке кол-во открытых позиций = ОИ * 2, поэтому и четное.
0
Кремлебот
10 ноября 2011, 11:46
«этот кто-то покупает, закрывая при этом свою короткую позицию»

Следовательно этот кто-то, не держит короткую позицию, а закрывает её.
То бишь лонг закрывается об шорт и ОИ = -2
0

Читайте на SMART-LAB:

NZD/CAD: Рождение тренда или ложный маневр "киви"

Кросс-курс NZD/CAD в настоящий момент тестирует пробитую нисходящую линию тренда (построенный по точкам 1 и 2), а также значимый уровень поддержки 0.8134. Примечательно, что торговый день...

Tickmill

24.02.2026

Займер — в топ-3 по ожидаемой дивдоходности в 2026 году

УК «Доход» обновила рейтинг эмитентов по ожидаемым выплатам дивидендов в ближайшие 12 месяцев. 📈 Займер вошел в тройку самых доходных дивидендных акций на год. По оценке аналитиков фонда,...

МКК "Займер"

24.02.2026

Битва акций: Астра или Позитив

Алексей Девятов Группа Позитив и Группа Астра — крупнейшие по капитализации разработчики программного обеспечения, акции которых обращаются на Московской Бирже. Мы сравнили их и определили,...

Альфа-Инвестиции

24.02.2026

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...