Поймать волну.

«Даже если бы человек прожил 20 миллиардов раз жизнь длиной в 20 миллиардов лет, то даже за такой долгий промежуток времени событие с такой степенью вероятности вряд ли может произойти.»
Это слова произнесены не за долго до краха финансового рынка 1987 года учеными людьми, математиками которые разрабатывали страховые портфели ценных бумаг для хедж-фондов и прочих инвест домов. Они решили, что вероятностные модели разработанные в лабораторных условиях будут так же хороши и на финансовых рынках. Но рынок рассудил иначе и вынес вперед ногами последователей теории «рационального рынка.» То же самое произошло и в 1998, 2008-2009 годах когда таких же «гениев» свято верующих в свою непогрешимость, рынок жестоко унизил.
Эти примеры приведены для понимания той картины которая сейчас складывается на рынке. Последние кризисы на финансовых рынках были вызваны старыми людскими качествами, страх и жадность. Та паника которая возникает в такие моменты, и для посетителей Смартлаба это не секрет, вызывает еще большую волну распродаж. Ну а виновницей всех бед является старая, добрая жадность.
ТРЕБОВАНИЕ ПОДДЕРЖАНИЯ МАРЖИ. Эти три слова внушают ужас в мире финансов. С момента последнего обвала прошло немногим более 5 лет. За это время наши доблестные воротилы финансового рынка ( банки, хедж-фонды, частные трейднры и т.д. ) набрали немало плечей и прямых долгов. Шутка ли, у Дойче банка на данный момент почти на 50% больше заемных средств чем у Лемана во время его краха. А Дойче банк это не какой то там локальный хедж фонд. И зная какой непомерной жадностью обладает вся банковская система я не уверен что у других крупных участников рынка положение намного лучше. А тот факт, что в трудные времена такие системообразующие институты спасает государство, позволяет брать им на себя непосильную ношу риска. В один прекрасный момент к ним постучатся с ТРЕБОВАНИЕМ ПОДДЕРЖАТЬ МАРЖУ.
Я думаю в 2015-2016 году у нас есть неплохие шансы увидеть веселые горки. И лучше начать готовиться сейчас к такому веселью. Ведь подобные движения бывают редко и они дают шанс заработать очень хорошие деньги. Сиплый у нас находится на хаях, золото ни как не может определиться с движением, йена как раз подошла к своим минимумам с 2007 года. А ведь именно тогда, в середине 2007 года, когда начались первые проблемы в пирамиде ипотечных долгов йена начала свой рост. В это время «аналитики» объясняли рост йены различными макроэкономическими показателями типа проц. ставки, безработицы и т.д. А через некоторое время стало понятно. Самые осведомленные стали уходить в йену как в защитный актив, ну а за ними потянулись игроки в керри трейд, обремененные плечами. Многим пришло требование поддержать маржу, а в таких случаях сливать начинают самые ликвидные активы, и вот уже акции побежали на юг.
Здесь можно провести исторические параллели и сыграть на опережение.
1) При реализации этого сценария есть вероятность увидеть йену на СМЕ в районе 0,93 – 0,95. Посмотрите как ведет себя йена. При такой серьезной просадке валют к доллару, йена умудряется держатся в плюсе. Колл опционы не пользуются сейчас популярностью и являются перепроданными. При некоторой сноровке можно сообразить опционную комбинацию с приемлемыми затратами и хорошим потенциалом прибыли.

 

 

2) Сиплый так же при таком развитии событий побежит вниз. Ну а ловить его можно на уровне максимумов 2007 года в районе 1600. В сиплом есть шорт позиция, она меня пока устраивает.   smart-lab.ru/blog/224996.php

 

3) Ну и конечно золото. При кризисах золото вместе с йеной имеют свойство принимать на себя основной удар беглецов в безопасные активы. А если кризис усугубится еще и нарастанием геополитических рисков, то мы можем увидеть обновление максимумов.
Но я присматриваюсь к серебру. «Золото для бедных» имеет почти идентичную динамику с золотом в кризисные времена. А на данный момент за унцию золота можно купить 74 унции серебра. В 2008 году перед паникой на рынках было соотношение 1/71. И вот как раз во время кризиса серебро показало гораздо лучшую динамику чем золото. Спред дошел до 1/38. Так что лучше смотреть серебро.



 

Так что господа и дамы делайте выводы. Реализация такого сценария конечно не имеет высокой вероятности сбыться, но как эта самая вероятность может шутить с нами я постарался доступным мне способом рассказать. Я лично поставлю на такое развитие событий. С большим вниманием выслушаю мнения коллег.

Ну и напоследок признание Исаака Ньютона после того как он потерял 20000 фунтов в 1720 году (а по тем временам это хороший пресс ) на крахе пирамиды «Компании Южных Морей»
«Я могу просчитать движение планет до секунд и сантиметров, но безумие масс на рынке акций я просчитать не в состоянии»