Ведете ли вы расчет математического ожидания своей торговли???

И кто как это использует? И кто что про это думает?

опрос

Александр Зиновьев

Казань

211

с 6 декабря 2014

10 Комментариев

Watcher
22 декабря 2014, 22:09
Прогоняю разные параметры стратегии на исторических данных, считаю количество прибыльных и убыточных трейдов, а также несколько дополнительных характеристик. Из отношения прибыльных и убыточных сделок можно оценить вероятность, а усредняя прибыль и убыток — значения случайной величины. Чем больше выборка сделок, тем надежнее полученные результаты (Закон больших чисел). С другой стороны, неэффективности рынка непостоянны, поэтому надо отслеживать изменение мат. ожидания. Если на очень большом промежутке мат. ожидание плюсовое, то это говорит о том, что стратегия эксплуатирует глобальную неэффективность (короч, ГРААЛЬ).
0
2153sved
22 декабря 2014, 22:19
автор а почему такой вопрос?, сами ведёте?
FonSmirnov выкладывал интересное видео про мат. ожидание

0
Александр Зиновьев
22 декабря 2014, 22:22
Чтоб математика работала на мой депозит, стратегия которая проверена на истории, на реале должна очень четко выполняться без шага в сторону. Должна быть вера в свою стратегию даже в моменты просадки (дисперсии). Осталось только сделать это на практике, но тут включаются человеческие эмоции и недостатки))))
0
aldo
22 декабря 2014, 22:49
Всем на семинары к Василию, учить ММ, рм,
0

Читайте на SMART-LAB:

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...

Softline

13:20

Облигации «Атомэнергопрома» стали еще интереснее

На фоне ограниченного выбора длинных выпусков на российском рынке новые облигации «Атомэнергопрома» закономерно становятся одними из самых заметных инструментов для долгосрочных стратегий. С...

Финам Брокер

16:51

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...