Календарный спред CLH1 - CLJ1

Пока многие присматриваются или уже пытаются работать спред Brent-WTI, решил открыть календарный спред (CLH1 — CLJ1).

Идея простая: покупаем мартовские контракты и одновременно продаем апрельские.

На текущий момент спред 2.62$-2.64$.

Позицию держим до эспирации, либо до сужения спреда в район 1.2-1.3$

Также возможно роллирование позиции, если в этом будет смысл.

нефть календарный спред спрэд WTI Brent

asf-trade

Москва

316

2 210

с 21 декабря 2010

10 Комментариев

Tarantool
03 февраля 2011, 15:21
может был уже вопрос — искал в инструментах на ртс не нашел.разве на ртс есть фьюч на нефть WTI?
0
asf-trade
09 февраля 2011, 23:21
Ну что — увеличил позицию сегодня по 3.4$, итого средняя вышла в районе 3$. Цель прежня — сужение спреда к дате экспирации. Также готовлюсь к открытию основной позиции по спреду Brent — WTI… Экспирации мартовского контракта брент на носу, так что важно не упутсить момент, но и не влезть раньше времени.

Идея открыться в районе 105 по бренту и 92 по Лайту… Если дадут 14$ в моменте, вообще идеал.
0
asf-trade
11 февраля 2011, 23:36
Ну что — пока открыл спред Brent — WTI, загнав туда еще и калндарный спред март-апрель в WTI: шорт апрельского брента и лонг мартовского WTI. Момент для входа получился идеальный — вышли новости по сложению с себя полномочий Мубарака, лайт начало лихарадить, и удалось практически сразу образовать подушку безопасности в 1,6$ парой трейдов. Далее, арбитражем довел её до 2$.

Теперь буду ждать экспирации мартовских контрактов WTI и смотреть на текущий календарный спред, который сам по себе пока является убыточной сделкой. Сожмется ли спред к дате экспирации, или будет смысл роллировать его дальше — пока сложно сказать. Но основная поза по спреду Brent — WTI уже позволяет улыбаясь смотреть в будущее.
0
asf-trade
15 февраля 2011, 21:32
календарный спред вроде бы начинают сжимать — на текущий момент 3.3$ (в моменте до 4$ доходило)
0

Читайте на SMART-LAB:

🧠 Ресейл и поколение Z: почему молодёжь выбирает разумное потребление

📱 Поколение Z относится к потреблению прагматичнее, чем остальные. Для них важны не громкие слова и статус, а понятная ценность покупки — сколько она стоит, как долго прослужит и насколько...

МГКЛ

10:00

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700

Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок находится на 12% ниже пятимесячного максимума. Это...