Календарный спред CLH1 - CLJ1

Ну что — увеличил позицию сегодня по 3.4$, итого средняя вышла в районе 3$. Цель прежня — сужение спреда к дате экспирации. Также готовлюсь к открытию основной позиции по спреду Brent — WTI… Экспирации мартовского контракта брент на носу, так что важно не упутсить момент, но и не влезть раньше времени.

Идея открыться в районе 105 по бренту и 92 по Лайту… Если дадут 14$ в моменте, вообще идеал.

Ну что — пока открыл спред Brent — WTI, загнав туда еще и калндарный спред март-апрель в WTI: шорт апрельского брента и лонг мартовского WTI. Момент для входа получился идеальный — вышли новости по сложению с себя полномочий Мубарака, лайт начало лихарадить, и удалось практически сразу образовать подушку безопасности в 1,6$ парой трейдов. Далее, арбитражем довел её до 2$.

Теперь буду ждать экспирации мартовских контрактов WTI и смотреть на текущий календарный спред, который сам по себе пока является убыточной сделкой. Сожмется ли спред к дате экспирации, или будет смысл роллировать его дальше — пока сложно сказать. Но основная поза по спреду Brent — WTI уже позволяет улыбаясь смотреть в будущее.

календарный спред вроде бы начинают сжимать — на текущий момент 3.3$ (в моменте до 4$ доходило)