Календарный спред CLH1 - CLJ1

Пока многие присматриваются или уже пытаются работать спред Brent-WTI, решил открыть календарный спред (CLH1 — CLJ1).

Идея простая: покупаем мартовские контракты и одновременно продаем апрельские.

На текущий момент спред 2.62$-2.64$.

Позицию держим до эспирации, либо до сужения спреда в район 1.2-1.3$

Также возможно роллирование позиции, если в этом будет смысл.

нефть календарный спред спрэд WTI Brent

asf-trade

Москва

316

2 210

с 21 декабря 2010

10 Комментариев

Tarantool
03 февраля 2011, 15:21
может был уже вопрос — искал в инструментах на ртс не нашел.разве на ртс есть фьюч на нефть WTI?
0
- asf-trade
  03 февраля 2011, 15:28
  Нет, на РТС — Брент и Юралс.
  0
  - Tarantool
    03 февраля 2011, 15:32
    пасип
    0
asf-trade
09 февраля 2011, 23:21
Ну что — увеличил позицию сегодня по 3.4$, итого средняя вышла в районе 3$. Цель прежня — сужение спреда к дате экспирации. Также готовлюсь к открытию основной позиции по спреду Brent — WTI… Экспирации мартовского контракта брент на носу, так что важно не упутсить момент, но и не влезть раньше времени.

Идея открыться в районе 105 по бренту и 92 по Лайту… Если дадут 14$ в моменте, вообще идеал.
0
asf-trade
11 февраля 2011, 23:36
Ну что — пока открыл спред Brent — WTI, загнав туда еще и калндарный спред март-апрель в WTI: шорт апрельского брента и лонг мартовского WTI. Момент для входа получился идеальный — вышли новости по сложению с себя полномочий Мубарака, лайт начало лихарадить, и удалось практически сразу образовать подушку безопасности в 1,6$ парой трейдов. Далее, арбитражем довел её до 2$.

Теперь буду ждать экспирации мартовских контрактов WTI и смотреть на текущий календарный спред, который сам по себе пока является убыточной сделкой. Сожмется ли спред к дате экспирации, или будет смысл роллировать его дальше — пока сложно сказать. Но основная поза по спреду Brent — WTI уже позволяет улыбаясь смотреть в будущее.
0
asf-trade
15 февраля 2011, 21:32
календарный спред вроде бы начинают сжимать — на текущий момент 3.3$ (в моменте до 4$ доходило)
0
asf-trade
16 февраля 2011, 19:31
2.9$ — идет схлопывание. Наблюдая за торгами видим перекладку в апрельские контракты.
0
asf-trade
17 февраля 2011, 22:36
2.5$ — удерживаю позицию, благо до экспирации есть еще время. :)
0
asf-trade
18 февраля 2011, 17:50
закрыл эту позицию с профитом 0.2$ (2.78$ спред).

Почему закрыл? Позиция была подготовительной к шорту спреда BRENT-WTI, а там чуть раньше зафиксирован промежуточный результат на уровне 13.6$

Это результат для меня феноменальный, и он выбил меня в эцмоциональном плане. Трезво сейчас оценить перспективу каледарного спреда в лайт я уже не смогу, поэтому беру тайм-аут, тем более до экспирации мартовского контракта лайт остается по сути полторы реальные торговые сессии с выходными в США. А что там на выходных може произойти — одному Богу известно. В общем пусть будет 20 пипсов профита по этой сделке, чем 40 убытка.
0
asf-trade
22 февраля 2011, 22:43
И в результата на экспирации те самые 1.2-1.3$ которые я ждал. :(

+ верно оценил ситуацию
— реализация подвела.
0