Календарный спред CLH1 - CLJ1

Пока многие присматриваются или уже пытаются работать спред Brent-WTI, решил открыть календарный спред (CLH1 — CLJ1).

Идея простая: покупаем мартовские контракты и одновременно продаем апрельские.

На текущий момент спред 2.62$-2.64$.

Позицию держим до эспирации, либо до сужения спреда в район 1.2-1.3$

Также возможно роллирование позиции, если в этом будет смысл.

нефть календарный спред спрэд WTI Brent

asf-trade

Москва

316

2 210

с 21 декабря 2010

10 Комментариев

Tarantool
03 февраля 2011, 15:21
может был уже вопрос — искал в инструментах на ртс не нашел.разве на ртс есть фьюч на нефть WTI?
0
asf-trade
09 февраля 2011, 23:21
Ну что — увеличил позицию сегодня по 3.4$, итого средняя вышла в районе 3$. Цель прежня — сужение спреда к дате экспирации. Также готовлюсь к открытию основной позиции по спреду Brent — WTI… Экспирации мартовского контракта брент на носу, так что важно не упутсить момент, но и не влезть раньше времени.

Идея открыться в районе 105 по бренту и 92 по Лайту… Если дадут 14$ в моменте, вообще идеал.
0
asf-trade
11 февраля 2011, 23:36
Ну что — пока открыл спред Brent — WTI, загнав туда еще и калндарный спред март-апрель в WTI: шорт апрельского брента и лонг мартовского WTI. Момент для входа получился идеальный — вышли новости по сложению с себя полномочий Мубарака, лайт начало лихарадить, и удалось практически сразу образовать подушку безопасности в 1,6$ парой трейдов. Далее, арбитражем довел её до 2$.

Теперь буду ждать экспирации мартовских контрактов WTI и смотреть на текущий календарный спред, который сам по себе пока является убыточной сделкой. Сожмется ли спред к дате экспирации, или будет смысл роллировать его дальше — пока сложно сказать. Но основная поза по спреду Brent — WTI уже позволяет улыбаясь смотреть в будущее.
0
asf-trade
15 февраля 2011, 21:32
календарный спред вроде бы начинают сжимать — на текущий момент 3.3$ (в моменте до 4$ доходило)
0

Читайте на SMART-LAB:

Самые лучшие новости по фондовому рынку теперь и в MAX!

Дорогие товарищи! С тех пор как наши читатели стали испытывать проблемы с доступом к телеграм, мы продублировали функционал нашего топового новостного канала для инвесторов @newssmartlab в МАХ!...

23.03.2026

3 торговые идеи на этой неделе. Стагнация на фоне неопределенности

На прошлой неделе Индекс МосБиржи буксовал на месте и за пять торговых дней вырос всего на 0,08% с учетом дополнительных сессий. Решение ЦБ снизить ставку было ожидаемым и не расшевелило рынок,...

БКС Мир инвестиций

23.03.2026

💡 Кто выиграет при росте юаня

🔹 Пара CNY/RUB от 10,65 — своей нижней точки, показанной в начале декабря — поднялась до 11,90. Таким образом, от минимума юань вырос уже на 12%. Потенциал роста ещё остаётся. 🔹 Финансовые...

ВТБ Мои Инвестиции

23.03.2026

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...