Иван Митяев
Иван Митяев личный блог
07 декабря 2014, 21:52

Как нас на***вает ФОРТС

После подведения ноябрьских итогов на ФОРТС я недостчитался большей части прибыли, которая была получена согласно бумажной записи сделок. Поразмышляв пару дней, я обнаружил, что ФОРТС в части долларовых контрактов — не более чем рулетка.

Представьте, что  вы купили евробакс на ФОРТСЕ по 1,25 с целью 1,27. Курс 40руб/$
НО курс рублябакса скачет туда — сюда от клиринга к клирингу.
Через неделю закрываете сделку по 1,27 (Курс опять 40руб/$)- думаете, заработали $20 на контракт?
А по отчету брокера — убыток… И вот почему.

Для простоты приведу гипотетические цифры, каждая строка — клиринг:
цена контракта — изменение — расчетные клиринговый курс — фактическое движение денег  — баланс
1,26  +10$  40р/долл = +400р  итог +400
1,25  -10$  50р/долл = -500р итог -100
1,26  +10$  40р/долл = +400р итог +300
1,25  -10$  50р/долл = -500р итог -200
1,26  +10$  40р/долл = +400р итог +200
1,25  -10$  50р/долл = -500р итог -300
1,26  +10$  40р/долл = +400р итог +100
1,25  -10$  50р/долл = -500р итог -400
1,26  +10$  40р/долл = +400р итог 0
1,25  -10$  50р/долл = -500р итог -500
1,26  +10$  40р/долл = +400р итог -100
1,25  -10$  50р/долл = -500р итог -600
1,26  +10$  40р/долл = +400р итог -200
1,25  -10$  50р/долл = -500р итог -700
1,26  +10$  40р/долл = +400р итог -300
1,25  -10$  50р/долл = -500р итог -800
1,26  +10$  40р/долл = +400р итог -400
1,25  -10$  50р/долл = -500р итог -900
1,27  +20$  40р/долл = +800р итог -100
итог по сделке на контракт: +20$
фактический результат на ФОРТС на контракт::  — 100 руб.

Не повторяйте моих ошибок. Да пребудет с вами профит.

P.S. Конечно, если был бы сдвиг по фазе курсов, был бы профит больше расчетного.
Но мне не нужна рулетка под видом биржи. Мне нужна предсказуемость результата.

UPD от Японский городовой:
Вот форум биржи: forum.moex.com/viewtopic.asp?t=28736&topicdays=0&postorder=asc&start=0
«Я покупаю контракт ри за 1000, при курсе доллара 30, продаю за 1000, при курсе доллара 30, и получаю огромный убыток.»
98 Комментариев
  • tradeformation
    07 декабря 2014, 21:57
    Счет-то у Вас рублевый — при открытие сделки рубли конвертируются в валюту и при закрытии обратно, в чем проблема-то?
      • tradeformation
        07 декабря 2014, 22:25
        Иван Митяев, на каждом клиринге курс меняется.
    • Quant Developer
      07 декабря 2014, 22:17
      tradeformation, а по какому курсу происходят сделки? по текущим котировкам фьючерса, спота или по фиксированному внутри сессии расчетному курсу? или как? сорри, просто торгую CME, а самому интересно как там у Вас на ФОРТСе
      • tradeformation
        07 декабря 2014, 22:26
        Quant Developer, не помню точно — посмотрите спецификацию контракта на бирже. Но курс меняется каждый клиринг.
        • Quant Developer
          13 декабря 2014, 16:09
          Иван Митяев, спасибо, Иван. Вот только если ты мне скажешь — сколько в рублях и в долларах стоит 1 шаг цены фьючерса на индекс РТС, то будет совсем хорошо, потому что ты — профи.
          В спецификации стоит число 11.5 = это в долларах или в рублях?
  • moonwalker
    07 декабря 2014, 21:58
    прально, хэджить сишкой надо
      • tradeformation
        07 декабря 2014, 22:26
        Иван Митяев, почему Вы решили. что курс открытия и закрытия один и тот же?
          • tradeformation
            07 декабря 2014, 22:32
            Иван Митяев, откуда Вы для примера взяли курс? У Вас там ни сумм сделок, ни объема. Это не примеры, а надпись на заборе какая-то.
              • tradeformation
                07 декабря 2014, 23:04
                Иван Митяев, ну и? На каждом клиринге фиксируется курс. Что не так? Так все фьючерсы в мире работают.
  • Markiz
    07 декабря 2014, 22:00
    «Мне нужна предсказуемость результата» бггг)))эт тебе на работу надо млять устроится на завод за станочек
      • Markiz
        07 декабря 2014, 22:10
        Иван Митяев, скажи это себе и еще 95% сливалам, что для профита оно все))
      • lem
        07 декабря 2014, 22:26
        Иван Митяев, и какой вывод вы для себя сделали?
        Просто я не фанат биржи и даже не разу не торговал на ней, но начинаю присматриваться.
        Тем более большинство местных «гур» наперебой утверждают что форекс лохотрон, а биржа рулит. Но выходит что не все так радужно на срочке.
      • $even_17 (PhD)
        07 декабря 2014, 22:33
        Иван Митяев,

        «А биржа — она для профита.»

        Опять в психушку из соседнего кафе — вай фай достал.
  • Borkas
    07 декабря 2014, 22:05
    торгуй рублевые контракты.
  • Добрый человек
    07 декабря 2014, 22:12
    пока курс скачет нет никакого смысла торговать валютные контракты.ну окромя интрадея точнее интраклиринга
      • tradeformation
        07 декабря 2014, 22:27
        Иван Митяев, штука в том, что если бы Вы сидели просто в рублях, то потеряли бы ещё больше — сидеть в рублях это тоже позиция.
  • егорка
    07 декабря 2014, 22:16
    удалю из квика евробакс.не знал про такую фичу.
  • athlant64
    07 декабря 2014, 22:21
    Интересно будет прочитать комментарии представителей мосбиржи.
    • tradeformation
      07 декабря 2014, 22:28
      athlant64, ответ будет такой — читайте спецификацию контракта. Что, в общем-то, весьма разумно — надо понимать инструмент который торгуешь до того, как начинаешь его торговать.
  • KPG
    07 декабря 2014, 22:26
    Вы что, плаксы, совсем? Вы прежде чем торговать — читайте спецификации. И как рассчитывается курс клиринга по таким валютозависимым инструментам — все есть на бирже. Как всегда — инструкции начинаем читать, когда сломается.
  • Андрей К
    07 декабря 2014, 22:27
    что то не понял суть претензии
    валютный контракт. спецификация на сайте биржи есть, все описано (шаг цены)
    • tradeformation
      07 декабря 2014, 22:30
      Андрей К, для них не меньшее удивление будет на американском рынке фьючерсов, когда попробуют поторговать какой-нибудь европейский индекс и обнаружат, что при открытии-закрытии сделки сумма переводится в евро и, что интересно, на какое-то время после закрытия сделки в евро же и остается, если специально не заказать перевод обратно в доллары.
  • Андрей К
    07 декабря 2014, 22:30
    предлагаю извиниться перед forts прям в своем посте
  • INTELLEKTTRADE
    07 декабря 2014, 22:34
    Это рыночная неэффективность. И я считаю, что данную рыночную неэффективность можно было бы использовать для профитной торговли.=))) То есть то что вы торговали в итоге в минус всегда можно торговать в плюс.
  • Чарльз Маккей
    07 декабря 2014, 22:37
    Все такие умные… А если человек с форекса пришел? Смотрит иностранные котировки и торгует евробакс на Мос.бирже… Нормальная биржа вообще как к такому относиться должна? Мне кажется — поддерживать. А весь этот клиринг на нерублевых инструментах — говно собачье и развод для лохов, это уже давно понятно. Это только «особо одаренным» не понятно (не автору, а тем кто комментарии тут пишет). Проще через интернет-банк тогда торговать, там хотя бы 3 счета есть (рубли и валюта). И вот эти люди готовят законопроект о запрете форекса… Только вдумайтесь.
  • Scorpi_999
    07 декабря 2014, 22:41
    ШНе знаю шо к чиму и какие тики ) зашплтатил комис рубль, если сделал 1000 пунктов на си, то 1000 рублей и получил. Что на росте, что на падении. На евро/баксе так же. Если там какой расчет по курсу, так он по курсу ЦБ, клиринг его никак не устанавливает ) вы собственно где торгуете? Брокер, платформа? ) у фьюча есть комис, есть стоимость пункта. Поди опять фора? )
    • Японский городовой
      07 декабря 2014, 22:46
      Scorpi_999, не может быть. Никак нельзя получить одинаковую сумму. Почитайте спецификацию.
      На РТС, если шортишь, получишь больше, чем при лонге.
  • Японский городовой
    07 декабря 2014, 22:51
    Биржа знает о такой проблеме, но ничего не делает.
      • Японский городовой
        07 декабря 2014, 23:04
        Иван Митяев, я тоже проблем не вижу.
        Новичкам это надо вывести на главную. Здесь, кто по 8 лет торгует такого не понимает)))
    • tradeformation
      07 декабря 2014, 23:06
      Японский городовой, там недоучки трейдеры обсуждают нечто существующее во всем мире как проблему. И что?
      • Японский городовой
        07 декабря 2014, 23:10
        tradeformation, честно говоря, не помню такого где-нибудь ещё.
        Но особенность забавная.
  • neophyte
    07 декабря 2014, 22:55
    «Да пребудет с вами профит.»
    ///////
    Редко в последнее время встречаешь людей, которые правильно пишут эту фразу. У большинства почему-то пишется "… да прибудет..." :)
      • neophyte
        08 декабря 2014, 00:01
        Иван Митяев, это так. Но еще читают катастрофически мало. Инстинктивная грамотность развивается в основном при чтении книг, и не второпях с экрана.
          • Tуземец
            08 декабря 2014, 00:59
            Иван Митяев, антошу тут несколько лет назад тоже помазали дёгтем, начав публичное обсуждение его частной переписки и дневников.изгадили портрет, любимый с детства.
          • Mr. Bean
            08 декабря 2014, 01:08
            Иван Митяев, проблема в том что и спецификацию тоже не читают (это я про вас). в спецификации даж формулы приведены. вам надо не разницу цен умножать на курс доллар\рубль а сами цены и только потом считать разницу. пересчитайте свой пример и увидите как должно быть.
      • Вестников (Витковский)
        08 декабря 2014, 00:17
        Иван Митяев, не. Так можно отличить тех, кто чтит джедаев, с их «да пребудет с тобой сила!» от тех, кто чтит ситхов.
    • vitalis
      07 декабря 2014, 23:14
      Николай Скриган, большинство просто рассчитывает поиметь денежку с кого либо и честно об этом сообщает.Да прИбудет с вами профит-то бишь ваше появление однозначно сулит профит.за ваш же счет.)))
  • pterodactylll
    07 декабря 2014, 23:20
    Готовимся к экспирации опционов на RIZ4 optionsworld.ru/main/gotovimsya-k-ekspiracii-po-opcionam-na-riz4/
  • Scorpi_999
    07 декабря 2014, 23:51
    Да причем тут тик? Вы что на тиках торгуете? Так даже спред не отбить ) не ради тика в сделку заходят ) а то что там будит плюс минус рубль, да смешно мля )
  • Вестников (Витковский)
    08 декабря 2014, 00:15
    Я не знаю, как так получается, но за 6 лет, что торгую РИ, ни разу не получилось так, что моя реальная прибыль куда-то девалась, в связи вот с этими Вашими выкладками. Хотя очень чётко, тщательно и внимательно записываю результат каждый день и все сделки по цене совершения, а также позиции через ночь переношу и работаю в разные стороны.
    Как это делает биржа, каким колдовством, но деньги почему-то не пропадают. И то, что я вижу на счете, сходится с тем, что я считаю в своей экселевской таблице.
  • Alemann
    08 декабря 2014, 08:54
    ФОРТС — кухня! ;)
  • Вадим Ашаров
    08 декабря 2014, 08:59
    Простой пример:
    На форексе(да и везде) также, например завел 1000$ по 55 USD/RUB итого 55000 руб, купил ЕUR/USD без плеч по 1,25/продал 1,27 заработал 200$. Выводить 1200$ — бля, а
    USD/RUB 40 уже. 1200х40=48000 руб
  • Marco
    08 декабря 2014, 09:21
    Хеджируйте валютные риски, и ваши волосы будут гладкими и шелковистыми! Неужели трудно при покупке RI купить на каждый контакт пару-тройку контрактов Si? Ну или MIX'ом торгуйте, если валютный риск не хотите нести…
    • ch5oh
      08 декабря 2014, 10:37
      Marco, MIX-ом при такой скорости развития ещё лет 5 нельзя будет торговать.

      А если хеджить СИ — упираемся в нетривиальный вопрос «СКОЛЬКО»? Есть риск перебрать контракты и занять позу в долларе, хотя думаешь, что стоишь в РИ «с хеджем».
  • Румын
    08 декабря 2014, 09:42
    Индекса РТС это тоже касается???
  • Александр (sas7602)
    08 декабря 2014, 11:10
    А если торговать только шорт??? вроде еще и на руку)))
  • ch5oh
    08 декабря 2014, 11:41
    По-хорошему, на ФОРТС должны появиться валютные субсчета, которые отменят необходимость использования клиринговой цены.

    Кое-что они делают в этом направлении, но там ещё брокеры должны свою инфраструктуру допилить как минимум. Что делает процесс ещё более тормозным.

    По большому счету весь топик перекликается с вопросом: «В какой валюте Вы хотите становиться богаче?». Если в рублях — то добро пожаловать в клиринговый ад с пересчетом вармаржи. Если в баксах — тогда go west или добивайтесь валютных субсчетов и валютных контрактов.
  • Rookie
    08 декабря 2014, 12:26
    В целом херня это, так как происходит редко. Такое будет только, если большинство промежуточных положительных движений RI будут сопровождаться снижением курса рубля, а отрицательные движения RI будут сопровождаться повышением курса рубля.

    К тому же эта погрешность маленькая, на фоне нормальных движений. Если не будет «черного лебедя» по рублю, то в целом это незаметно.
  • Ramir Teodorchik
    08 декабря 2014, 16:23
    если торговать в таком диапазоне, да ещё и овернайт, простите за вопрос конечно, у вас риски какие тогда, раз профит такой не большой, а сделки длинные?
  • TourNorth
    09 декабря 2014, 20:06
    Уже и эту ветку прочитал и на форуме биржи, но так и не пойму сути. Хотите сказать, что купленный контракт фРТС скажем по 100 000 и проданный контракт по 100 000 могут не дать нулевого(с поправкой на комиссию) результата при серьезных колебаниях курса?

    Я пока такого не замечал, хотя знаю, что в спецификации есть указание на связь с курсом. Все мои расчеты имели минимальные отклонения, сопоставимые с начислением комиссии на операции.
    Не могли бы вы пояснить при каких колебаниях доллара в % будет ощутимая разница в курсе покупки и продажи фРТС по одинаковой цене?

    На форуме биржи вообще какой-то пример глупый: человек стоит в лонг с 1500 по ртс полтора года(как только он переносил позиции между контрактами вопрос), по 900 решил погасить и возмущается тому что убыток ему начислили.

    Объясните, если откинуть базовый актив, а руководствоваться ТОЛЬКО значением фРТС, эта проблема актуальна и насколько?
      • TourNorth
        10 декабря 2014, 16:18
        Иван Митяев, Спасибо, буду иметь ввиду. К тому же сейчас это будет актуально при лонгах по ртс и возможно падающем резко баксе.
        При этом остается всетаки открытым вопрос: куда деваются недостающие рубли? если как я понял расчет идет по шагам цены * курс доллара, то контрагент по контракту также денег не получит при падении доллара. Так как его рублевая стоимость упала. Но деньги-то куда-то делись?
          • TourNorth
            12 декабря 2014, 18:11
            Иван Митяев, Да, согласен. Но что, если биржа тупо расчитывает стоимость контракта в пунктах * курс бакса? Тогда деньги просто исчезают. Их не докладывают ни покупателю ни продавцу :)
            Конечно хотелось бы верить что такого нет на самом деле. Но отмечу себе на будущее поразмыслить.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн