Оптимальный риск-профит?

Собственно сабж.

Давайте найдем наиболее оптимальный допустимый убыток к предполагаемой прибыли. Если есть другие варианты пишем в комментах. Только просьба не флудить и не писать астрономические пропорции вроди «0-100».

Риски опрос

Алексей

Москва

126

с 17 мая 2014

7 Комментариев

alext
29 ноября 2014, 21:30
соотношение не главное! оптимальный стоп тот который отменяет сценарий, а тейк оптимальный там где потенциал.
сценарий может отменится в процессе проторговки не дойдя до стопа или когда уже есть прибыль.
потенциал может тоже поменятся.
надо быть гибче, а искать оптимальное соотношение на все случаи и торговать его всегда — это топорно… надо быть гибче.
+9
- Владимир Белый
  29 ноября 2014, 23:39
  alext, не согласен. Если нет четко сформулированной стратегии, четких правил, включающих риск и управление капиталом, то сольешь депозит. Это дело времени. Поясню на примере:
  
  Берем за оптимальный риск-профит соотношение 1:1.
  
  Если трейдер совершает 2 сделки, одна в +, другая в -. То он не будет при своих, а получит убыток, так как брокер возьмет коммиссию. Этот вариант совсем не вариант.
  
  Теперь берем за оптимальный риск-профит соотношение 1:2.
  
  Трейдер совершает 2 сделки. Так же + и -. Брокер берет свою «долю» и трейдер в +. И все вроде бы ровно, НО… она хотела бы жить на Манхетене и с Деми Мур делит… простите отвлекся. В данном варианте, есть одно НО. Бывают серии убыточных сделок. Допустим трейдер совершает 3 сделки, из них 2 в -. Если бы не доля брокера, трейдер остался бы при своих. Этот вариант 50/50, а нам надо торговать в + и стабильно. Так что данная ситуация тоже не канает. Впрочем, если статистика данного трейдера показывает 60-80% прибыльных сделок, то можно и 1:2. Но, жизнь такая штука, что не всегда эти данные будут стабильны. Идем далее.
  
  1:3. Если трейдер в худшие времена совершает 30% прибыльных сделок, то у него есть шанс сохранить депозит.
  
  Проявлять на рынке гибкость можно только тогда, когда к депозиту добавил тейков на 10%. Тут уже можно рискнуть половиной дохода...
  
  Если кто найдет изъян в данном риске, то буду благодарен за корректировку.
  
  Всем хороших профитов.
  0
  - alext
    30 ноября 2014, 02:42
    Владимир Белый, гибкость нужна всегда, а не когда в плюсе… или минусе.
    Одна из главных составляющих успеха это независимость от предыдущего результата месяца, дня или сделки… всегда переоценка ситуации онлайн… иначе это просто спор с рынком.
    рисковать полученной прибылью потому что это прибыль — это глупость! Неважно в прибыли ты или в убытке. всегда делаешь одно и тоже.
    0
    - Владимир Белый
      30 ноября 2014, 09:59
      alext, и на сколько стабильна ваша торговля?
      0
- Igr
  30 ноября 2014, 01:17
  alext, согласен
  а соотношение 1 к 3 это как оценка на сколько сделка может быть хорошей, и стоит ли вписываться если соотношение меньше…
  0
Igr
30 ноября 2014, 01:19
многое зависит от стиля — пипсовка, интрадей, среднесрок, или долгосрок
0

Читайте на SMART-LAB:

Новости российского и зарубежного рынков

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе . Рынок...

ЦентроКредит

19:05

Гранд-идея. Как реагировать на нефтяной шок

Василий Карпунин Геополитика стала главным драйвером мировых рынков. После ударов США и Израиля по Ирану волатильность резко выросла: нефть обновила годовые максимумы, усилились опасения...

Альфа-Инвестиции

17:28

Превью отчета БСП по МСФО за 2025 год.

Банк Санкт-Петербург 6 марта опубликует отчет по МСФО. Ожидаются нейтральные результаты на уровне летнего гайденса Банка. Чистый процентный доход составит 76 млрд руб. (+7,7% г/г)...

Mozgovik

16:47

Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки

Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов Прошлый пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php Было 26,3 млн на 13.02.25 Стало...