22 ноября 2014, 14:12
Идея простого робота для интрадея в fRTS. Опережающий индикатор движений.
Всем привет.
Думаю многие новички начинают строить роботов исходя из простых индикаторов, цены инструмента и поиска параметров скользящих средних. Но оказывается, что в движении фьючерса РТС слишком много шума, и ложных сигналов. А при увеличении периода скользящих, при попытке ловить только сильные движения неизбежно возникает сильное запаздывание при срабатывании индикатора, и сделки открываются когда движение уже подходит к концу.
Идея — анализировать не цену инструмента, а таблицу всех сделок. Получаем ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ИНДИКАТОР.
Рассмотрим таблицу всех сделок для RIZ4
Непрерывно суммируем количество всех новых сделок — если сделка КУПЛЯ — то прибавляем, если ПРОДАЖА — то вычитаем.
В итоге получаем график дельты. И его отличие от графика цены в том, что он более сглажен, и двигается он с небольшим опережением к графику цены, что позволяет наложив на него простой индикатор тренда всегда предсказывать движения цены заранее.
Вот пример работы такого подхода с применением одной скользящей средней — если дельта выше МА — лонг, ниже — шорт.
— красная линия — это дельта — текущая сумма поля «количество» из таблицы всех сделок,
когда кто-то продает по рынку — она падает, когда покупает — растёт.
— черная линия — это цена самого фьючерса РТС, а зеленая — обычная скользящая средяя от дельты.
Это график пятницы. Открылись гепом вверх — что делать? Ответ прост дельта положительная и растёт — покупаем… гдето в 11 часов дельта стала падать и пересекла свою МА вниз — продаем… и т.д… Если бы мы анализировали цену, то нас бы распилило, а дельта более сглажена и направлена.
Ну я тут не стал все сигналы рисовать, но пример понятен.
Сигналы срабатывают еще до начала движения цены.
Вот увеличенный пример предсказания сильного движения в 15:10 от 104600 вверх:
Анализируя именно сделки, а не цену, мы имеем преимущество и запас во времени, для более раннего получения сигнала.
Данный подход поможет вам двигаться в более правильном направлении при написании более сложных и эффективных роботов.
С уважением, Роман.
Думаю многие новички начинают строить роботов исходя из простых индикаторов, цены инструмента и поиска параметров скользящих средних. Но оказывается, что в движении фьючерса РТС слишком много шума, и ложных сигналов. А при увеличении периода скользящих, при попытке ловить только сильные движения неизбежно возникает сильное запаздывание при срабатывании индикатора, и сделки открываются когда движение уже подходит к концу.
Идея — анализировать не цену инструмента, а таблицу всех сделок. Получаем ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ИНДИКАТОР.
Рассмотрим таблицу всех сделок для RIZ4
Непрерывно суммируем количество всех новых сделок — если сделка КУПЛЯ — то прибавляем, если ПРОДАЖА — то вычитаем.
В итоге получаем график дельты. И его отличие от графика цены в том, что он более сглажен, и двигается он с небольшим опережением к графику цены, что позволяет наложив на него простой индикатор тренда всегда предсказывать движения цены заранее.
Вот пример работы такого подхода с применением одной скользящей средней — если дельта выше МА — лонг, ниже — шорт.
— красная линия — это дельта — текущая сумма поля «количество» из таблицы всех сделок,
когда кто-то продает по рынку — она падает, когда покупает — растёт.
— черная линия — это цена самого фьючерса РТС, а зеленая — обычная скользящая средяя от дельты.
Это график пятницы. Открылись гепом вверх — что делать? Ответ прост дельта положительная и растёт — покупаем… гдето в 11 часов дельта стала падать и пересекла свою МА вниз — продаем… и т.д… Если бы мы анализировали цену, то нас бы распилило, а дельта более сглажена и направлена.
Ну я тут не стал все сигналы рисовать, но пример понятен.
Сигналы срабатывают еще до начала движения цены.
Вот увеличенный пример предсказания сильного движения в 15:10 от 104600 вверх:
Анализируя именно сделки, а не цену, мы имеем преимущество и запас во времени, для более раннего получения сигнала.
Данный подход поможет вам двигаться в более правильном направлении при написании более сложных и эффективных роботов.
С уважением, Роман.
AntiTrader, Помнится вчера, вы прогнозировали — «завтра — укрепление рубля (резкое)»
Ваш прогноз сбылся, но есть нюанс
Urii Strelkoff, видел какая инфляция и девальвация?
Никто в здравом уме не будет депозы рассматривать
Бес Паники, для шортистов. если ничего суперплохого в выходные не произойдет то в понедельник рост на недельку. ибо у шортистов нужно отобрать бабло. рыба ищет где глубже а рынок — где бабки. а мож...
khornickjaadle,
Всё верно. Так работают те, кто живет с биржи. Потом берешь с подушки при просадках. Потом опять пополняешь
Heinrich von Baur, у нормальных компаний совсем другая программа мотивации. Дают опционы на акции или делают байбэк и акции сотрудникам раздают, а не печатают акции в огромном количестве, размывая ...
𝒜ꙅ𝓅𝓊, пятница. пиво испито, состояние блаженства, сонливое а завтра спать до 11 — счастье есть! и спать!
Самолет - финальный полет?
Группа «Самолет» объявила о назначении четырех кандидатов на должности топ-менеджеров компании. Это четыре внутренних кандидата, следует из пресс-релиза.Напомним, что ран...
21:54
Почему дорожает доллар? Часть 1 Вы наверняка слышали такую фразу: инвесторы бегут от риска в доллар, и из-за этого доллар дорожает. К сожалению это упрощение, которое находится, как мне кажется, за гр...
21:52
Гоша Фомич, угу сидят. Эти их 21% хотя бы инфляцию то текущую покрывают, не говоря уже о рисках превращения рубля в турецкую лиру (аргентинский песо), если хоть одно из предложений «нашего» крупног...
DNN, нет без плеча… просто мысли вслух
Например купля 7, продажа 2, получается 5. Что теперь будет означать 5?
всему свое место, а на длительном тренде этот способ может быть очень прибыльной стратегией ИМХО
интересно было бы глянуть как она пережила март 2014
и не оправдывая автора замечу: тут МА построена не от цены, а от рассчитанной дельты. Если, дельта — опережающий индикатор, то МА- от нее может быть равной цене по отставанию. и в целом система сигналов — по типу пробойной. — имеет право жить ИМХО.
вопрос — SECRET, сам себе в лимитки будешь наливать? А может я эту статью написал чтобы ты так начал делать?
ответ — Romanio, Мои стратегии уже давно не ограничиваются котированием.
чувствую, что понять ее не проще, чем логику роботов Прада и Секрет)
1) трейдер наливает себе в свои лимитки, и при этом занимается только котированием
2) трейдер наливает себе в свои лимитки, и при этом занимается не только котированием
3) трейдер наливает себе в свои лимитки, и при этом не занимается котированием
4) трейдер не наливает себе в свои лимитки, и при этом занимается только котированием
5) трейдер не наливает себе в свои лимитки, и при этом занимается не только котированием
6) трейдер не наливает себе в свои лимитки, и при этом не занимается котированием
:)))))))))
))
Эта идея — это как на тиковый график MA наложить и по ней торговать. Причем очень короткую которая шум не отрезает никак. Глупость. Причем глупость такая — 1 уровня — когда человек о ситсемной торговли еще и не добрался.
+ объем выдаст инфу не заранее, а с запозданием.
Есть еще пара косяков не видимых с первого взгляда, не примите критику лично. Спасибо.
PS Эту идею проверял пару лет назад, и много производных идей от этой, но цена ВСЕГДА является опережающей по отношению к дельте.
Сам занимался этой идеей пару лет назад, но не сумел довести до логического предела. Надеюсь ему удастся, если мои наработки пригодятся — пользуйтесь:
smart-lab.ru/blog/75617.php
smart-lab.ru/blog/75691.php
smart-lab.ru/blog/76040.php
и т.д.
Т.е. исследуйте производную...
Как уже и было сказано, если сигналы не фильтровать, а торговать каждый сигнал, то закончится такая торговля очень скоро. А если фильтровать, то это примерно то же, что торговать по обычной МА со списком дополнительных правил и предписаний.
И ещё есть один момент, о котором упоминали: когда льют в одну большую заявку, дельта пошла, а цена ещё стоит. По моим тестам на практике зачастую оказывалось, что после того как в эту большую заявку нальют все желающие сливалы, цена пойдет, к сожалению, не в их сторону. Кто бы мог подумать! Оказывается в этой заявке не Дед Мороз с мешком подарков стоял и всех одаривал, а кто-то другой. Оказывается «крупняк» затаривается как раз лимитками, а разгоняет цену по рынку и надо вносить поправку на «фазу рынка». Когда крупняк аккумулирует, дельта будет играть против нас, когда он нажрался и начинает разгонять по рынку, тогда дельта может и опережать. А если мы каждый раз будем ориентироваться на дельту, то нам безоговорочная хана :) .
Пример такой точки, где дельта начинает нас разорять я как раз показывал в четверг на фьюче Сбера на цене 7374, по которой прошел максимальный объем на дневной сессии. В большого покупателя наливали кому не лень, и цена дальше не пошла вниз. А на следующий день похожая ситуация была где-то в районе 15:20 около 7430. После большой зеленой свечи цена не упала обратно, а на этом месте опять появляется «Дед Мороз» и все ему начинают наливать, и когда уже все сливалы налили, посмотрите где была цена, а где была дельта.
Короче, вердикт по этой «дельте»: в сыром виде не съедобно. Надо учиться готовить.
ищем дед-мороза, если это большой бид входим в покупку ждем какое то время (временной стоп), если поддержки по аскам не пошло (дельта не ушла на опережение) то выходим, если пошла поддержка по аскам — стрижем профит
с дед морозом по аску — все в точности наоборот
RR просто восхитительный
Если кратко-туфта.
Все в цене.