18 ноября 2014, 22:39

Вопрос: как сгорает временная стоимость опциона в рублях?

Добрый день коллеги!
Столкнулся недавно с очень каверзным вопросом моего товарища. В свое время я его поднатаскал на опционы на FORTS и вроде все у него достаточно хорошо. Но со временем он решил копнуть поглубже и задал мне, как наставнику вопрос, на который я четко ответить не смог, потому как сам никогда не задумывался об этом. И дабы найти ответ — решил переадресовать данный вопрос вам на всеобщее обозрение.
Спросил он меня о скорости сгорания временной стоимости опциона. А именно, каким образом она сгорает.
Пример:
Сегодня 16 ноября, Вчера была экспа по 30-ти дневкам. Вопрос — насколько за сегодня сгорит временная стоимость опциона, конкретно в рублях.
Убедительная просьба, друзья не пишите формулы — я их сам знаю и первым делом я их и выложил товарищу, но его вопрос состоял в конкретной величине. Сколько рублей потеряет стоимость опциона за 1 день в текущий момент, если не брать во внимание что с каждым днем приближения к экспе — скорость сгорания будет увеличиваться.
В общем я думаю вопрос изложил достаточно понятно. Кто сможет помочь — очень жду! За ранее спасибо!

опцион временная стоимость

Артем Сергеевич

Калининград

с 25 июля 2014

15 Комментариев

jk555
18 ноября 2014, 22:52
" насколько за сегодня сгорит временная стоимость опциона, конкретно в рублях." — ни насколько не сгорит, а даже наоборот может вырасти и опцион подорожает, конкретно сегодня. Ваш товарищ еще мог спросить типа «а как в течении дня опцион теряет стоимость, равномерно в течении дня или к вечеру быстрее, или только за ночь теряет». Вы бы на этот вопрос тоже не ответили.
+2
backUp
18 ноября 2014, 23:04
а тэта что по вашему показывает?
+2
Leprekon
18 ноября 2014, 23:05
согласен с jk55. Тут 3 варианта: 1. Смотреть формулу; 2. Смотреть по факту сколько теты сожрется; 3. Смотреть на сайтах типа option.ru на сколько бы сгорела временная стоимость за день если не изменится ни на пипс цена БА и ни на десятую долю процента вола (что, как Вы сами понимаете, почти не реально). Как то так.
0
Oleg
18 ноября 2014, 23:07
Вопрос наверное был поставлен при двух условиях: волатильность упала, цена осталась без изменения на базовый актив (флэт). Я думаю нужно взять цену опциона и поделить на временной интервал до экспирации, получим результат распада опциона при сохранении двух вышеперечисленных условий.
0
- Leprekon
  18 ноября 2014, 23:09
  Tornado, тогда новый вопрос)) на сколько упала вола? а дальше формула или сайты про опционы
  0
  - Oleg
    18 ноября 2014, 23:11
    Leprekon, цена не меняется, волатильность падает до минимального значения, смотри как расчитывается волатильность.
    0
    - Leprekon
      18 ноября 2014, 23:13
      Tornado, ну что значит до минимального? до нуля?
      0
Orbus
18 ноября 2014, 23:39
А чем Вам Блэк Шоулс с тетой не угодил?
+3
Иван Митяев
18 ноября 2014, 23:46
>Вопрос — насколько за сегодня сгорит временная стоимость опциона, конкретно в рублях.

тета как раз это и показывает

+1
К.О'Тяра
18 ноября 2014, 23:56
в последний день стоимость ЦС обычно падает с 800 (утро) до 300 (на 18:45)
0
Русский Иван (LOSSBOY)
19 ноября 2014, 00:04
То ли я чего-то не понял, то ли эмир, то ли ишак.
0
Электричка
19 ноября 2014, 01:30
первую неделю обычно цены держут, хотя, зависит конечно во многом от волатильности.., и от движений.., боковик долго стоит или тренд развивает скорость.., а потом таять начинают, при чем с 1 числа обычно тают на глазах.., а за три-пять дней до экспы — ежечасно и сильно..)))
+2
Артем Сергеевич
19 ноября 2014, 21:27
Всем спасибо, как-нибудь сгруппирую)
+1

Читайте на SMART-LAB:

ПАО «АПРИ» объявляет операционные результаты за декабрь и 12 месяцев 2025 года.

ПАО «АПРИ» объявляет операционные результаты за декабрь и 12 месяцев 2025 года. 💼 Объём продаж в декабре 2025 года вырос более чем в 2 раза г/г и составил 16,2 тыс. м². 💼...

АПРИ

14:27

Новый эмитент на рынке

ООО «Ломбард 888» — новый эмитент из индустрии ломбардного финансирования. Компания предоставляет займы под залог изделий из драгоценных камней и металлов, а также электронной и бытовой...

Московская биржа

13:41

⚡️ Объявляем условия нового размещения

20 января финтех-сервис ПСБ Финанс (бренд CarMoney) начнет размещение нового выпуска облигаций с плавающим купоном 002P-02 на 500 млн рублей. Средства, полученные от размещения...