Скучный пост про опционы.

Итак, прошла еще одна экспирация опционов на фьючерс РТС.Удачно сработала очень простая опционная стратегия (инструмент — фьючерс на индекс РТС), называемая «Пропорциональный пут спрэд» (Put Ratio Spread). Были проданы 95 путы и куплены 97.5 в пропорции 2:1. ГО чуть меньше 30% от депозита.Позиция корректировалась всего один раз, примерно за 10 дней до экспирации, с целью максимизации прибыли. Были откуплены 97,5 путы и половина проданных 95 путов. Таким образом, остались голые проданные путы 95 страйка.Окончательное закрытие позиции было за день до экспирации.Прибыль 2,6% от депозита или 9,2% от ГО. Простите, что не про Украину.Всем профита.

опционы

Andy_Z

Москва

150

5 855

с 19 сентября 2013

11 Комментариев

anatolyutkin
18 ноября 2014, 19:05
Голые путы за 10 дней до экспы--это как-то неуютно. У таких дельта от нуля до единицы проскакивает--глазом моргнуть не успеешь, если робот не захеджирует--то кранты. Реально можно в другой реальности очнуться :)
+2
- Тихая Гавань
  18 ноября 2014, 19:15
  anatolyutkin, согласен слишком высоки были риски при такой небольшой прибыльности
  0
- Andy_Z
  18 ноября 2014, 19:18
  anatolyutkin, Была уверенность в свой гениальности (шутка). На самом деле был готов к хеджированию фьючом.
  +1
  - Тихая Гавань
    18 ноября 2014, 19:23
    Andy_Z, тады норм )) но все равно прибыль маловата (( не поймите предвзято не критикую ни в коем разе — любая прибыль это всет аки ПРИБЫЛЬ, однако опцы позволяют заработать гораздо боольше
    +1
    - Andy_Z
      18 ноября 2014, 19:34
      Тихая Гавань, Это была не основная позиция. Основная должна была принести 10 — 12% от депозита, но в силу неудачного хеджирования при паники, когда падали в район 97 по РТС, принесла всего 4%, да и то хорошо, что так.
      0
      - Тихая Гавань
        18 ноября 2014, 19:41
        Andy_Z, приглашаю smart-lab.ru/blog/216937.php
        0
Andy_Z
18 ноября 2014, 19:14
Иван Иванченко, В оффтопе, да про опционы? Все сдохнут от скуки.
+1
automatizm
18 ноября 2014, 20:39
Все это здорово, пойдемте на опционы Si торговать :)
ликвидность пора там повышать

0
- Andy_Z
  18 ноября 2014, 20:42
  automatizm, А что, это мысль. Я как не начну фьючерсом на Si торговать, так все время сливаю. Пора и в опционах слить.
  0
  - automatizm
    18 ноября 2014, 20:48
    Andy_Z, в опционах сложнее сливать и легче зарабатывать.
    проверенно с 2011г
    0
    - Andy_Z
      18 ноября 2014, 20:54
      automatizm, Боюсь, вам так кажется. Тоже проверено.
      В опционах легче управлять позицией.
      0

Читайте на SMART-LAB:

USD/CAD: потенциал для укрепления подходит к исчерпанию

Канадский доллар торговался довольно волатильно: после повторной попытки возобновить укрепление столкнулся с серьезным барьером, который заставил снова умеренно ослабнуть. После первой волны роста...

Tickmill

17.02.2026

Насколько вы довольны Mozgovik Research?

Mozgovik

17.02.2026

Как заработать на переговорах по Украине: любимые миркоины трейдеров

В преддверии нового раунда переговоров по Украине редакция Т-Инвестиций спросила трейдеров об их ожиданиях, планах и инструментах, с помощью которых они предпочитают отрабатывать новости...

Т-Инвестиции

17.02.2026

Россети Урал. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Считаем дивиденды!

Компания Россети Урал опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год): 👉Выручка...