11 ноября 2014, 11:46
Илья Коровин: переносим лонг по Индексу РТС на декабрь
Утренняя программа «Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV от 11 ноября 2014 г.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
Читайте на SMART-LAB:
Россети Московский регион. Новая инвестпрограмма увеличивает прогноз по капитальным расходам!
Сегодня Минэнерго РФ на сайте опубликовал новую инвестиционную программы (ИПР) до 2030г. (публикуют здесь ) и что же там интересного:
08.05.2026
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Оил Ресурс» и АО "Кириллица" присвоен статус "под наблюдением", ООО «УРОЖАЙ» понижен до ССС(RU))
🔴ООО «СЭТЛ ГРУПП» АКРА понизило кредитный рейтинг до уровня A-(RU), изменив прогноз на «Стабильный», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ A-(RU). Ранее у компании действовал рейтинг на уровне A(RU),...
09:33
Какие активы дают доходность выше индекса 📈
Активные инвесторы ищут на рынке не просто усреднённый процент, а премию — сверхприбыль. Это доходность, которая уверенно обгоняет рост всего рынка. Если средний показатель по акциям +15%,...
08.05.2026
David Pars, зачем тогда спрашивать, если не готов услышать ответ? Если нечего больше сказать, закончим
Хуан Диего из Севильи, аналогично. как я понял писать заявление в прокуратуру по месту жительства.
Betman-Golveg, ну слушай, это же элементарно. Как только увидишь в терминале цену 130, то знай — цена дошла. Фиксируй дату, время…
Аксинья, ну ему подарили из твоего кармана на 200 лям, а он не пользоват ) и даже на главное аналогов нет событие пожаловал не на нём харчок в душу НАМИ початся
witosp, год мало, компания показывает стабильный рост, заключает новые долгосрочные контракты и цены на электроэнергию ростут, КС снижается, а значит новые займы дешевле, я решил на долго зафиксиро...
witosp, с имиджевой точки зрения это прежде всего было невыгодно самому Самолёту, так ведь? Но он это задержку зачем-то допустил…
❗️❗️Юаневые облигации Полипласт — хедж от девальвации?
Если говорить про природу юаневых облигаций – да, это действительно дает определенную защиту от валютных рисков и может выглядеть привлекат...
Финам в феврале собирал предварительное согласие на обмен ИЦБ. Как-то двигается ситуация?
Бекас, выбивался, не то слово) У остальных ещё и фуражки были с белыми чехлами, забыл)
11:50
Нищий инвестор, ковырять эмитентов это процесс обучения, чхать мне на деньги
в предыдущие сливы не тыкать, интересует комоновские результаты
но там глюк с отображением при выводе денег, % считается на остаток денег
если так — тогда понятно
он вывел и все что он делал на остаток ушло в тысячи %
у меня было такое же… но после вывода был минус по щету
и результат как будто слив всего счета ))
Сейчас реальный плюс где-то около 1100%, а программа пишет в 100 раз больше, с учетом реинвестирования которого по факту нет.Раз в месяц вывожу прибыль.
Таким образом наш новый спред в декабрьских контрактах выглядит так:
-покупка 50 колов со страйком 100.
-продажа 200 колов со страйком 115.
По принципу оговорка особо ни на что не влияет кроме размера риска и прибыли. Кто сделает на 105 — рискует размером 2% от счета, кто сделает на 100 — рискует 8%. Мы обычно делаем риск на 8%, поэтому предлагаю всетаки вязать на 100-х. Риск больше, зато зона безубытка будет ниже.
— если Вы риск менеджер и Вы видите, что есть убыточная позиция по фьючерсам. Вы ее преобразуете в дельта (или дельта-вега) нейтральную, что бы снизить убытки или сразу закроете? Понятно, что кейсы все разные, но с точки зрения системного подхода, как бы Вы поступили?
— если у Вас есть прямая позиция по фьючерсам, например короткая, и Вас волнует возможный гэп вверх после клиринга, Вы бы стали брать колы, что бы сделать позицию нейтральной? Дельта нейтральной или дельта-вега нейтральной?
Спасибо.
1. Если я риск-менеджер в профучастнике, то я должен действовать по регламенту.Если же у меня есть свобода выбора, то прежде всего я бы конечно пообщался с владельцем счета, чтоб понять уровень его компетенции и план дальнейших действий.Если бы в этот план входило использование опционов и этот план меня устроил — я бы дал ему возможность этот план реализовать.Самостоятельно же открывать позиции по ДРУГИМ инструментам для риск-менеджера — это нонсенс.Они должны/могут лишь закрывать позиции, уже открытые клиентом.
— сам я не торгую линейные позиции по фьючам без применения опционов с тех пор, как познакомился с опционами (уже лет 6).Считаю, что это всеравно что пересесть опять с машины на телегу — в опционах можно получить все тоже что и во фьючах, но одновременно с меньшими рисками и гораздо большей доходностью. Если же так сложилось бы что у меня образовалась короткая позиция во фьюче, то первое что бы я сделал — это прикрыл по ней риски колами (получив путы через синтетику). А дальше уже дело вкуса и ситуации — возможно преобразовал бы их в пут-спред (обычно делаю вега отрицательный), если б всетаки ждал движения вниз.А если б был не особо в нем уверен — сделал бы синтетический стреддл (с живой балансировкой дельты, в зависимости от большего ожидания верха или низа). Собственно, стреддл и спред — это мои две самые любимые конструкции)
Он на 10 лет младше, на 5 см. ниже и килограмм на 10 легче ))