11 ноября 2014, 11:46
Илья Коровин: переносим лонг по Индексу РТС на декабрь
Читайте на SMART-LAB:
Алготрейдинг. База. Введение
Всех приветствую! Представляю вам обучающий цикл «Алготрейдинг. База». Он подойдет действующим трейдерам и инвесторам, которые хотят уйти от ручного выставления заявок и погрузиться в...
17.04.2026
ByteDog — нейросеть от Positive Technologies для поиска вирусов
Мы разработали собственную нейросеть, которая находит вирусы на 20% точнее, чем классические модели машинного обучения.
Она построена на архитектуре трансформеров — той же, что используют...
12:10
Обороты на срочном рынке ➡️ +66% с начала года
Торговая активность наших клиентов на срочном рынке активно росла в 1-м квартале — на 66% с января по март.
Более того, март — рекордный месяц по объёму сделок с фьючерсами и опционами...
17.04.2026
Andrew_Crew, Да, полный ноль конторка. Три года коту под хвост, доходность около 40% с сунтября 2023, куча дефолтов. На данный момент более 11% компаний в просрочке. Сейчас вывожу потихому.
17:11
igotosochi, А не жалко 3% в «глухие» месяцы? Оно того стоит? Может быть лучше тройную дозу получить в течение июня (пара облиг с более высокой доходностью) и, соотвественно, в течение декабря? ОФЗ ...
17:10
Будет конечно больно если трампон скажет «мы снимаем Блокаду»
Вот это поворот очередной будет)))
Страшный Модуль
Я тут за все годы стольких ждунов повидал. И 150 это ещё не предел их мечтаний.
Мы тоже не за один десяток лет прилично повидали. А дальше будет видеть тот, кому пропишут вол...
скоро лонг))
17:01
Вадим, а что такое кросс дефолт?
17:00
Vladimir Kharitonov, как это 1 выпадает с 2х кубиков ?
16:57
Alvin_, Конечно )
Бекас, я смотрю что творится вокруг меня, то все убежали в ип, и женку и бабку и внучку в ип, это помимо тех которые просто встали и не смогли вывозить аренду или зп, там налоговая сразу блокирует ...
Mixer133, да, кстати, даёт! Спасибо! Будем прикидывать возможности…
в предыдущие сливы не тыкать, интересует комоновские результаты
но там глюк с отображением при выводе денег, % считается на остаток денег
если так — тогда понятно
он вывел и все что он делал на остаток ушло в тысячи %
у меня было такое же… но после вывода был минус по щету
и результат как будто слив всего счета ))
Сейчас реальный плюс где-то около 1100%, а программа пишет в 100 раз больше, с учетом реинвестирования которого по факту нет.Раз в месяц вывожу прибыль.
Таким образом наш новый спред в декабрьских контрактах выглядит так:
-покупка 50 колов со страйком 100.
-продажа 200 колов со страйком 115.
По принципу оговорка особо ни на что не влияет кроме размера риска и прибыли. Кто сделает на 105 — рискует размером 2% от счета, кто сделает на 100 — рискует 8%. Мы обычно делаем риск на 8%, поэтому предлагаю всетаки вязать на 100-х. Риск больше, зато зона безубытка будет ниже.
— если Вы риск менеджер и Вы видите, что есть убыточная позиция по фьючерсам. Вы ее преобразуете в дельта (или дельта-вега) нейтральную, что бы снизить убытки или сразу закроете? Понятно, что кейсы все разные, но с точки зрения системного подхода, как бы Вы поступили?
— если у Вас есть прямая позиция по фьючерсам, например короткая, и Вас волнует возможный гэп вверх после клиринга, Вы бы стали брать колы, что бы сделать позицию нейтральной? Дельта нейтральной или дельта-вега нейтральной?
Спасибо.
1. Если я риск-менеджер в профучастнике, то я должен действовать по регламенту.Если же у меня есть свобода выбора, то прежде всего я бы конечно пообщался с владельцем счета, чтоб понять уровень его компетенции и план дальнейших действий.Если бы в этот план входило использование опционов и этот план меня устроил — я бы дал ему возможность этот план реализовать.Самостоятельно же открывать позиции по ДРУГИМ инструментам для риск-менеджера — это нонсенс.Они должны/могут лишь закрывать позиции, уже открытые клиентом.
— сам я не торгую линейные позиции по фьючам без применения опционов с тех пор, как познакомился с опционами (уже лет 6).Считаю, что это всеравно что пересесть опять с машины на телегу — в опционах можно получить все тоже что и во фьючах, но одновременно с меньшими рисками и гораздо большей доходностью. Если же так сложилось бы что у меня образовалась короткая позиция во фьюче, то первое что бы я сделал — это прикрыл по ней риски колами (получив путы через синтетику). А дальше уже дело вкуса и ситуации — возможно преобразовал бы их в пут-спред (обычно делаю вега отрицательный), если б всетаки ждал движения вниз.А если б был не особо в нем уверен — сделал бы синтетический стреддл (с живой балансировкой дельты, в зависимости от большего ожидания верха или низа). Собственно, стреддл и спред — это мои две самые любимые конструкции)
Он на 10 лет младше, на 5 см. ниже и килограмм на 10 легче ))