Признал свою ошибку? Уважаю!

Умение признавать свои ошибки — одна из черт успешного трейдера.
В момент, когда ситуация поменялась, следует резать лося (или забирать профит), и изменять свои позиции.
Сегодня мы наблюдаем один из ярких тому примеров:

Ну или я чего-то перемудрил вот здесь:
http://smart-lab.ru/blog/207130.php

Недаром я на НОКе — всего лишь зритель…

Опционы

НеГрустин

Москва

258

27 554

с 8 ноября 2013

22 Комментария

Ruscash
02 октября 2014, 23:16
В момент, когда ситуация поменялась, следует резать лося (или забирать профит), и изменять свои позиции. — ну так и забирай профит пока не поздно — меньше 100 не уйдем до 15.10.14!
+2
- НеГрустин
  02 октября 2014, 23:26
  ruscash, (строго на мой взгляд) Ситуация НЕ поменялась!!!
  
  Как-то плохо в прошлом топике я описал, что именно сделал этот господин!
  
  *ушёл учиться писать понятнее*))))
  0
  - К.О'Тяра
    03 октября 2014, 12:22
    НеГрустин, каждый видит по-своему. Я например, вижу тут что господин сделал ставку на некоторое движение вниз в перспективе 1-5 дней (СиПа_Гонконг) и вышел с профитом.
    ))
    
    Мож поэтому он и купил ближние декабрьские путы (115) т.к. у них дельта максимальная а распад минимальный. И ликвидность…
    
    насчет 7тыс.п. — рыночная цена такая, значит кто-то готов по такой цене покупать.
    0
Евгений Макеев
02 октября 2014, 23:22
и куда он дальше пошел?
+1
- НеГрустин
  02 октября 2014, 23:23
  Макеев Евгений, в кеш, я полагаю))))
  0
  - HugoRu
    03 октября 2014, 00:05
    НеГрустин, такое же количество открыто в текущем, октябрьском контракте. Так что это тот же хеджер.
    +1
    - НеГрустин
      03 октября 2014, 00:10
      HugoRu, ой-ли? Не знаю, не знаю....))))
      0
      - Bordeaux
        03 октября 2014, 00:31
        НеГрустин, видно я чего-то не понимаю, но у меня простая математика не сходится.Если это, типа, хедж, то величина его по ГО где-то была 600 лямов, т.е. сабж готов был потерять их при 6% росте индекса(ну или портфеля акций)и эта потеря компенсировалась прибылью портфеля.Получается портфель больше 10 ярдов.ну или просто спекуляция это, ведь неплохо получилось с 125путами на сентябре
        0
        НеГрустин
        03 октября 2014, 00:38
        Bordeaux, я не считаю, что это хэдж!!!
        
        Посмотрите ещё раз это:
        smart-lab.ru/blog/207130.php
        
        Я считаю, что это была покупка синтетического колла!
        0
        HugoRu
        03 октября 2014, 00:57
        НеГрустин, ты вообще, обратил внимание на характер движения (дергания) рынка в пятницу? ИМХО соответствующий слух кто-то из сторон этой сделки и пустил
        0
        К.О'Тяра
        03 октября 2014, 12:27
        НеГрустин, эх, надо было бы по-ленте всех сделок посмотреть, в какой именно момент был вход/выход — тогда было бы понятнее, на что рассчитывал таинственный Г.
        0
        HugoRu
        03 октября 2014, 00:54
        Bordeaux, никто ведь не мешает отнейтралить его по дельте. Без портфеля бумаг — это очень рисковая игра получается, посчитай временной распад и потери по веге
        0
        Bordeaux
        03 октября 2014, 01:02
        HugoRu, с нейтральной дельтой он не перестает страдать от тэты и веги, только страдания станут менее полезными, так как результативность хеджа снизится в разы
        0
        HugoRu
        03 октября 2014, 01:09
        Bordeaux, зарабатывать можно и на гамме
        0
        Bordeaux
        03 октября 2014, 01:33
        HugoRu, можно, но функция хеджа тогда как минимум второстепенна
        0
        Иосич
        03 октября 2014, 01:40
        HugoRu, кто пытается держать базарчик))) не?
        0
        Иосич
        03 октября 2014, 01:39
        Bordeaux, мда, ты в это веришь?)
        Думаю все проще
        0
Bordeaux
03 октября 2014, 00:47
да я тоже не вижу в этом хеджа, но мне кажется не было синтетики, просто продавца такого количества путов нелегко найти, а если он нашелся, то придется играть по его правилам, а продавать он хотел, допустим, только 115пут(даже мотивы его можно понять)))
+2
- НеГрустин
  03 октября 2014, 01:20
  Bordeaux,
  
  60 тысяч фьючей — не самая большая поза для фРТС.
  При этом и покупатель и продавец этой «партии» путов могли поиметь профит.
  Посмотрите старые записи с Каленковичем — он оч.понятно объясняет как именно))))
  
  Хотя я считаю, что в данном случае этого не произошло. См. название топика ;)
  0
Bordeaux
03 октября 2014, 01:31
да я уже настроился на такой же увлекательный сериал, как со 125сентябрьскими(иногда казалось, что все движения рынка формировались этими двумя контрагентами), но показалось, что покупатель поимел побольше продавца, если конечно, последний не хеджил с диким опережением.
Каленковича пересмотрю, спасибо, но на выходных уж, наверное
+1