Обзор торгов фьючерсом на индекс РТС 25 -29 августа 2014 + теханализ и прогноз

Фьючерс на индекс РТС в первой половине торговой сессии понедельника 25 августа отыграл часть потерь прошлой пятницы на фоне урегулирования ситуации с гуманитарной помощью Донецку и Луганску. После чего залег в боковик в ожидании свежих геополитических новостей, которых на текущей неделе должно быть в избытке. К окончанию дневной сессии RIU4 показал рост на 0,96% и значение 127 000 пунктов. Торги проходили при высокой активности трейдеров. Было заключено 194800 сделок. Линия сопротивления осталась у отметки 127 500. Линия поддержки проходила по уровню 125 000. Дальнейшее поведение цены находится в зависимости от политической конъюнктуры. Технические индикаторы на дневных графиках по-прежнему показывали на продолжение положительной тенденции.

RIU4 во вторник торговался в узком коридоре между 126 000 и 127 000 пунктами. В итоге он снизился на 0, 68% и показал значение в 125 740 пунктов. На «дневках» индикаторы технического анализа понемногу начинают предупреждать о скором сломе повышательного тренда. Трейдерам, сидящим в “длинных позициях”, пришло время начинать задумываться о фиксации прибыли. На отметке 124 500 весьма вероятен был разворот вниз. Малые объемы показывают, что «быки» выдыхаются и сил толкать рынок вверх почти не осталось.

Торги в среду проходили при невысокой активности участников рынка. Так, в 13.00 значение RIU4 составило 126 560 пунктов. Рост на 0,69%. Заключено 138 125 сделок с оборотом свыше 33305 млн. рублей. Технические индикаторы показывают на скорое завершение текущего тренда. Третий день можно наблюдать «боковое» движение в коридоре ограниченном линиями поддержки и сопротивления на отметках 125 000 и 127 000 соответственно. Запал «быков» иссяк, а «медведи» пока еще только просыпаются. В результате динамика цены так и осталась прежней, ничего серьезного не случилось.
С открытием торговой сессии в четверг фьючерс на индекс РТС начал резко снижаться. Снижение происходило на негативных геополитических новостях. Индикаторы технического анализа давно показывали на исчерпание восходящего тренда и достаточно было резких заявлений украинского премьера для обрушения RTSI. На рынке было заключено 183 458 сделок с оборотом свыше 44 млрд. рублей. Технический анализ дает следующую картину рынка. На дневном графике RIU4 основные индикаторы МА, SAR, MACD указывают на разворот вниз и начало коррекции. Идет закрытие длинных позиций и активное открытие шортов — предложение превышает спрос в два раза. На часовом графике обозначились линии сопротивления и поддержки, которые находятся у значений 127 000 и 122 500 соответственно. По итогам торгов в четверг имеем значение RIU4 в 121 690 пунктов. Снижение, вернее обвал RTSI составил 3, 21%.

Снижение котировок фьючерса RIU4 плавно продолжилось в пятницу 29 августа. В связи со вчерашними резкими движениями рынка Гарантийное обеспечение (ГО) на покупку и продажу одного контракта повышено до 11786,70 рублей. Линия сопротивления осталась далеко у 127 000. Торги закончились ускорением падения на отметке 118 970 пунктов. Снижение на 2,30%.

Статистика недели: цена открытия в понедельник 125 250 пунктов. Закрытие в пятницу на 118 970. Снижение на 5,01%. Все индикаторы на «дневках» указывают на дальнейшее снижение. Цель — 115 000 пунктов. Таким образом, фьючерс RTSI, по-видимому, будет снижаться и дальше. Но до экспирации осталось 17 дней, и за оставшиеся две недели RIU с точки зрения теханализа традиционно будет вести себя все более непредсказуемо из-за перелива ликвидности в новый контакт RIZ4.