Торговый робот на LUA для QUIK.

Написал скрипт на языке Lua для торгового терминала QUIK.
И назвал его Торговый робот «Lbot».
Предназначил для автоматизации выполнения торговых операций на фондовом рынке.
Обязал выполнять операции купли-продажи заданной ценной бумаги на фондовом рынке путем выставления лимитированных биржевых заявок.
Научил понимать слова из правил торговой стратегии, задаваемой из файла настроек в формате ini:

OpenLong — вход в длинную позицию;
CloseLong — закрытие длинной позиции;
OpenShort — открытие короткой позиции;
CloseShort — закрытие короткой позиции;
StopLoss — закрытие позиции по стоп-лоссу;
TakeProfit — закрытие позиции по тэйк-профиту.

Добавил возможность управления позициями путем нажатий соответствующих кнопок.

Подробнее на сайте: http://www.xsharp.ru/

LUA quik торговый робот

XXM

Стерлитамак

270

3 713

с 1 декабря 2011

37 Комментариев

Egorax
27 августа 2014, 10:39
Интерфейс на какой библиотеке?
0
- XXM
  27 августа 2014, 10:48
  Egorax, VCLua (http://luaforge.net/projects/vclua/)
  +2
  - Egorax
    27 августа 2014, 10:59
    XXM, гарантируете что VCL не приведет к критическому зависанию QUIK?
    
    ПС пока еще ни у кого ни одна библиотека(VCL,iup,wx) не дала стабильности!
    
    ПСС А так молодец!
    0
    - XXM
      27 августа 2014, 11:10
      Egorax, в руководстве пользователя я вписал следующие строки:
      «Применение GUI – интерфейса следует свести к минимуму, так как стабильная работа связки QUIK + LUA + VCLua не гарантирована разработчиками («Интерпретатор языка Lua», руководство пользователя, стр. 3: «Некорректная работа сторонних библиотек, загруженных скриптом, может приводить к ошибкам в работе терминала QUIK»).»
      В данной работе GUI-интерфейс отключается либо удалением файла «gui.lua», который отвечает за это, либо записью «GUI = не нужен!»
      За оценку спасибо!
      +1
anatolyutkin
27 августа 2014, 10:41
Каков язык описания стратегии в ini файле? Это что-то метастокообразное?
0
- XXM
  27 августа 2014, 10:46
  anatolyutkin, Скорее да. Но не 1:1. Сделал так, как хотел, чтобы просто было. Проще, чем в Metastock даже ;)
  +2
Трейдер Квадратный
27 августа 2014, 10:43
Плюсую, отличный труд, а чем уже существующие системы для построения роботов вам не подошли? Зачем надо было делать свой продукт?
0
- XXM
  27 августа 2014, 10:50
  Трейдер Квадратный, не смог осилить всякие квадраты и линии в TSLab-ах всяких ;(
  ini-описания стратегий понятнее, ближе, роднее.
  -1
Сергей < o-s-a.net >
27 августа 2014, 10:45
сколько стоит полная версия?
0
- XXM
  27 августа 2014, 10:48
  Sergey_gt, 1500 рублей.
  0
asteroid
27 августа 2014, 10:48
а зачем там сокеты?
0
- XXM
  27 августа 2014, 10:53
  asteroid, исключительно для ведения протокола во времени с миллисекундами.
  Отключается либо удалением каталога socket со всем содержимым, либо удалением из конфигуратора строки:
  «millisecond = Y»
  0
Трейдер Квадратный
27 августа 2014, 11:02
Торгует фиксированной позицией, как я вижу по параметру PositionSize?
0
- XXM
  27 августа 2014, 11:16
  Трейдер Квадратный, да.
  «PositionSize = 31000 //сумма на которую робот может торговать в рублях»
  Это некоторая защита, ограничение.
  Роботу позволено, в данном случае, использовать депозит не более, чем на 31000 рублей на ГО для ВСЕХ торгуемых роботом инструментов. Если сумма ГО превысит указанное, робот не будет торговать вообще (~ ты что, нащальника, считать деньги твои я буду, да?)
  0
velikan
27 августа 2014, 11:34
делаю такой же, но нативный для мака по экспорту из квика — луа уж очень нестабильно работает
0
- Egorax
  27 августа 2014, 11:37
  velikan, QLUA работает стабильно, а вот сторонние библиотеки могут подпортить результат.
  0
  - velikan
    27 августа 2014, 12:09
    Egorax, ага, вот из-за них я и психанул :)
    0
  - XXM
    27 августа 2014, 13:31
    Egorax, с графическими интерфейсами следует придерживаться правила вывода всех обращений к GUI за пределы «main». С LuaSocket проблем не замечал, но для верности использую его только в тестовых целях.
    0
XXM
27 августа 2014, 11:50
Проводил эксперимент: на 3-х инструментах, Lbot на QUIK без дополнительных библиотек (VCLua и LuaSocket) непрерывно отработал 2 сутки. От робота бóльшего трудно ожидать.
(Было время, на VBA EXCEL писал. Вот уж оценка по нестабильности ПЯТЬ++! Нормально и одного часа не работала.)
К QLUA на QUIK для Windows претензий у меня никаких нет.
0
Simix
27 августа 2014, 12:10
Молодец, сам подумывал такое сваять.
Надоело под каждую стратегию новый проект компилить.
У них-же всё одинаково, морда, контроль исполнения заявок, только условия открытия-закрытия меняются, что можно прописать в текстовом коротком скрипте.
0
- XXM
  27 августа 2014, 13:04
  Simix, да, идея эта очень простая. Сотни пользователей заказывают десятки стратегий. Тратят время и силы на описание ТЗ непонятливым (если не сказать покруче) программистам. А теперь — описал стратегию САМ в ini-файле, никого не посвятив в свой «грааль» и запустил на ОДНОЙ программе хоть 10, хоть 20 стратегий. Пока есть несколько ограничений:
  1. на одном инструменте может быть только одна стратегия с фиксированным размером бумаг.
  2. открытие и закрытие позиций должны быть формализуемы однозначно по ценам, времени и их составных — индикаторов. Какие-либо паттерны не обрабатываются.
  За оценку спасибо.
  0
RomaZJ
27 августа 2014, 12:35
Робот в пробной версии работает? у меня не хочет менять счет на мой
0
XXM
27 августа 2014, 12:48
Если в лог-файле есть строка «торговый счет „SPBFUT00xxx“ не совпадает с „SPBFUT01yyy“ то в ini файле следует исправить:
«account = SPBFUT01yyy» на «account = SPBFUT01xxx»
Руководство пользователя, гл.4, стр.5
0
НиkолайДeрябин
26 июня 2015, 11:00
Пж., как исправить «ошибка TimeFrame» в пробной врсии
0
XXM
26 июня 2015, 13:51
Руководство пользователя,
п. 4.1. Состояние робота
Возможные ошибки:
...
Timeframe – ошибка определения тайм-фрейма графика с соответствующим идентификатором. Устранить несоответствие наименования идентификатора индикатора или цены с данными из ini-файла;
0
XXM
08 декабря 2015, 16:11
Lbot — это конструктор стратегий.
В ней можно настроить свою стратегию, и Lbot станет торговым роботом.
Пример стратегии:

OpenLong = {Close, 1} > {High, 2} or {Close} > {8200}
CloseLong = cross(MOV5, High, 1) and {Close} > {Close,2}
StopLoss = 50
TakeProfit = 150, 30, 20

А привод, т.е. возможности программы "Intraday LUA" — в Lbot сопутствующий функционал.
0
- диман
  02 февраля 2016, 16:22
  XXM, начал уже потихоньку разбираться с LBOTом
  Штука то интересная...
  Свечной тралл в нем инресно можно настроить...?
  0

XXM

02 февраля 2016, 17:25

Понятие «Свечной тралл» мне неведомо, но можно поискать индикаторы свечных паттернов и на них построить стратегию или же сконструировать правила типа:

OpenLong =  {Close, 1} < {High, 2}      // цена 'close' предыдущей 'полной' свечи превысила 'high' предшествующего ей бара;
OpenShort = {Close, 1} > {Low, 5-2}  //* цена 'close' предыдущей 'полной' свечи принизила 'low' 5-2 баров;

Exandy
09 августа 2022, 10:31
Добрый день! У меня вопрос по Торговый робот на LUA для QUIK. Подскажите, можно ли вставить глобальное условие, например, сделка в лонг осуществляется при пересечении скользящих средних только если цена находится выше EMA 200 допустим. И еще вопрос Ema1 — 1 это период?
0
XXM
09 августа 2022, 11:54
можно ли вставить глобальное условие, например, сделка в лонг осуществляется при пересечении скользящих средних только если цена находится выше EMA 200 допустим
Да.
Пример: OpenLong = cross(MOV1, MOV2, 1) and {Close} > {MOV3}
Где MOVx — это некоторые индикаторы (например, скользящие) со своими параметрами.
Ema1 в нашем контексте — это просто идинтификатор индикатора, скорее всего, экспоненциальной средней. «1» — это просто добавка к имени идентификатора, параметр может быть любым.
0

SMART-LAB

Мы делаем деньги на бирже

Торговый робот на LUA для QUIK.

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

Торговый робот на LUA для QUIK.

Активные форумы Что сейчас обсуждают

Активные форумы

Что сейчас обсуждают