Сольёт, сцуко

в продолжение того, где не было ничего конкретного.
Трольство опять приветствую по привычке на СЛ.
Сольёт. и быстро.
smart-lab.ru/blog/18939.php

Может со второй попытки хоть 1 коммент будет нормальный в тему?

рефлексирую

reshet

Санкт-Петербург

с 16 сентября 2011

47 Комментариев

Bladislav
08 октября 2011, 01:48
эммм а average 53 и -92 это же не хорошо, или я не очень понял как читать табличку?
насколько я понимаю средняя прибыльная сделка должна быть больше средней убыточной. Тогда есть шанс выжить.
0
- Антон Кротов
  08 октября 2011, 01:55
  Bladislav, «насколько я понимаю средняя прибыльная сделка должна быть больше средней убыточной»
  Зачем?
  100 прибыльных по 100п => средняя прибыльная 100.
  2 убыточных по 500п => средняя убыточная 500.
  0
  - reshet
    08 октября 2011, 02:32
    Антон Кротов, +!
    Я про это и хочу услышать.
    0
  - reshet
    08 октября 2011, 02:42
    Антон Кротов, некорректно немного.
    100*100 = 10к
    2*500=1к.
    Но смысл понятен.
    0
    - Bladislav
      08 октября 2011, 17:23
      reshet, феил в соотношении средней прибыльной и средней убыточной. Вот вам эти 20,23 процента дд и сделали.
      Ибо с каждой сделкой вероятность совершить убыточную сделку сохранялась — случилась серия. А так как лосевая сильно больше то и дд.
      выводов два:
      либо ничего не меняете и оставляете дальше.
      либо алгоритм надо перенастраивать, но сами пишите что на вчерашнем херовом движении поэтому навереное вар 1.
      п.с. я предвзято отношусь к системам где «количество в качество» т, е, за сет количества успешных трейдов.
      0
- reshet
  08 октября 2011, 02:31
  Bladislav, АВЕРЕЙДЖ НА СЕРИЮ ПОМНОДИТЬ ИЛИ НА ПРОЦЕНТ АРИБЬЫЛЬНЫХ.
  Если 3 в плюс 53 и одна в — 92?
  0
  - Bladislav
    08 октября 2011, 17:33
    reshet, серия — вещь непредсказуемая, бектестинг вещь конечно хорошая но… там много но)
    Должен же выдавать там самую большую серию лосевых подряд и серию профитных подряд.
    у вас если я правильно понял 6 профитных и две лосевых подряд — уже стремно — т.е. порядок чисел маленький.
    Но даже берем эту сухую статистику — 6*100 = 600 и 2*500 это уже минус 400.
    Т.е. если мыслить категориями серий уб. пр. сделок то вот такая картина вырисовывается дд случилсо)
    0
1234
08 октября 2011, 01:51
круто
0
Bladislav
08 октября 2011, 02:02
Ну только если это робот и есть действительно хорошая вероятнсоть и алгоритм — что «два по сто в одну посуду» )))
будет чаще чем серия убыточных.
Просто это все же пипсование роботзированное, а когда я пытался сделать мтс с расчетом на другие движения то более важный парамтр ср. убыточной и ср. прибыльной.
0
- reshet
  08 октября 2011, 02:33
  Bladislav, нет пипсовки.
  робот.
  давний.
  мой.
  Скрин стейта тут.
  
  Риски запредельные, но не о этом речь.
  0
Евгений
08 октября 2011, 02:04
В жизни так не бывает, комиссии убьют то, что кажется прибыльной системой)
0
- reshet
  08 октября 2011, 02:34
  Евгений (evus), Эва… это форекс..комиссия в спреде!
  0
reshet
08 октября 2011, 02:37
График — это кривулька баланса, а не средств… иначе не снимае6тся картинка.

Вопрос простой…

Все чертят лимнии. рискменеджемнты и прояие профитфакторы технически выясняют.

Где тут фэйл?
(говорю сразу: сегодня на малом херовом движении был ДД на 50% по средствам)
0
reshet
08 октября 2011, 02:38
по настройкам риска счет в 2 раза меньше.
Если переживёт 2 недели без коли — всё как раз ок.
0
- Алексей
  08 октября 2011, 02:50
  reshet, стопов нет чтоли?
  0
  - reshet
    08 октября 2011, 02:52
    Алексей, стопы на роьоте жёсткие… выставляемые и у отложенных ордеров и с рвнка.
    Меняемые как и ТП.
    0
    - reshet
      08 октября 2011, 02:54
      reshet, сегодня превый топ сработал на фунте за эти дни.
      Примерно -370. День в плюс 1100 к блоансу на будущие просадки.
      0
Александр М
08 октября 2011, 03:03
Я реально не понял, а какой комент будет «в тему»?
Ну на графике все клево, и дальше что?
0
- reshet
  08 октября 2011, 03:17
  Александр Малофеев, на грфаыике только кривулька балнса… она всегда будет так наклонена, пока не станет резко вниз.
  0
  - Александр М
    08 октября 2011, 13:52
    reshet, это очевидно.
    но что я-то смогу сказать умного, не зная ни одной детали алгоритма и не видя ни одного вопроса в тексте?
    0
Дмитрий Петухов
08 октября 2011, 03:05
зачем серьезные посты в субботуууу...))) молодец ставлю + за труды…
0
- reshet
  08 октября 2011, 03:17
  dpronto, я вчера публиковал.
  Нет кроме трольства там ничего.
  0
  - Дмитрий Петухов
    08 октября 2011, 03:20
    reshet, голова у всех вискарем залита…
    0
    - reshet
      08 октября 2011, 03:23
      dpronto, я не пью спирьные крепкие напитки минимум 10 лет уже
      0
      - reshet
        08 октября 2011, 03:23
        вискарь и скотч — тем более.
        0
      - Дмитрий Петухов
        08 октября 2011, 03:24
        reshet, болеешь)))?
        0
        reshet
        08 октября 2011, 03:26
        dpronto, да! болею за вас всех ))))
        0
        reshet
        08 октября 2011, 03:28
        reshet, «алё алё… пронто пронто»
        © потап с девкой ))))
        0
        reshet
        08 октября 2011, 03:31
        dpronto, плюсик тебе в профиль «запростотак» от меня.
        0
reshet
08 октября 2011, 03:26
жобавлял ссыоку на прошлое… не посмотрел, что контрол+В не прошло… добавил в тело поста…
0
Дмитрий Петухов
08 октября 2011, 03:34
тебе за пост я уже поставил, он там один… спасибо )))
0
- reshet
  08 октября 2011, 03:36
  dpronto, ха пост не надо было.
  Он ни о чем, если в комментах нет ответов на вопросы.
  Теб просто так на будущее потратил соё единственный вариант + или минус в профиль… или флэт.
  0
Дмитрий Петухов
08 октября 2011, 03:42
31 + прямо в пофиль за 11 лет на этом сумасшедшем рынке, у меня акции РАО были уже 1998году, я знаю о чем говорю…
0
- reshet
  08 октября 2011, 03:44
  dpronto, а у мну был ваучер )))
  0
  - reshet
    08 октября 2011, 03:45
    reshet, обменяный не мной на ОЛБИ )))
    0
reshet
08 октября 2011, 03:44
Буду как Льоха.
Будет +1000% напишу, что я «лять идите нахуй лохи, я рынок знаю». Если не так, то уже год как черепах развожу… даже аквариум им купил

)))
0
reshet
08 октября 2011, 03:46
хорош тут флуить.
По кртинке что не так?
0
- Дмитрий Петухов
  08 октября 2011, 03:49
  reshet, забей сегодня на критику, время флуда… а два ваучера я удачно двинул на базаре 1992...)))
  +1
  - reshet
    08 октября 2011, 03:53
    dpronto, критики нет. конструкива тоже.
    даже трльства нет ((((
    0
    - Дмитрий Петухов
      08 октября 2011, 03:54
      reshet, чем торгуешь?
      0
      - reshet
        08 октября 2011, 03:55
        dpronto, тем, что движется.
        0
Дмитрий Петухов
08 октября 2011, 03:58
я понял, грузовик профита тебе...!
0
- reshet
  08 октября 2011, 04:02
  dpronto, ненене… лучше с пряниками грузовик.
  Профит я сам могу контролировать.
  
  А если серьёзно, то торгую то, что за полгода среднюю дневную волатильность от1% показывает, но не более 3% за 2 недели.
  
  Таких инструментов более, чем руками смогу отслеживать.
  Есть и исключенияя стандартных 3-5 инструментов.
  0
  - Дмитрий Петухов
    08 октября 2011, 04:07
    reshet, зачитал твою ФЛУДИЛЬНУЮ качественно там базарите… а я просто фьюч торгую, а весь парнас закидываю на ММВБ, + бизнес небольшой еще доход дает…
    0
    - reshet
      08 октября 2011, 04:37
      dpronto, это фоюдилбгя… она общая… Виски перестал в пяницу делат, такое.
      0
ves2010
08 октября 2011, 20:38
1) очень мало сделок + не ясен таймфрейм + не понятно что за бумага…
2) нет комиссий, ты пишешь что берешь по маркету платя за спред — это иллюзия… тесть на лимитниках и вычти абсолютную комиссию…
3) если есть оптимизация — выкидывай нах
4) тупо протесть на другой бумаге…
5) смени таймфрейм на больший-меньший…
6) и еще дохрена ньюансов…
0
- ves2010
  08 октября 2011, 20:44
  хотя раз пишешь что торгует в реале, значит работает… реальная эквити с расчетной совпадает?
  0

Читайте на SMART-LAB:

Доходные субфедеральные облигации

Когда доходности ОФЗ кажутся низкими, но и риски корпоративных облигаций вы брать на себя не готовы, то на первый план выходят субфедеральные облигации — долговые ценные бумаги регионов...

АЛОР БРОКЕР

02.04.2026

💻 Промышленное ПО: масштабный проект для «Кузбассразрезугля» от SOFL

Друзья, делимся отличным кейсом — Exeplant FabricaONE.AI (входит в Группу Софтлайн) внедрила систему управления производством для «Кузбассразрезугля». Среди подобных проектов это ИТ-решение...

Softline

02.04.2026

Банк ДОМ.РФ начал продажи в своих отделениях новых полисов страхования загородных домов «Ренессанс страхования»

Ее особенность в том, что программа объединяет страховую защиту и сервисное сопровождение, связанное с проверкой и эксплуатацией загородного дома. По программе застрахованы риски пожара,...

Ренессанс страхование

02.04.2026

Ви.ру МСФО 2025 г. - хороший отчет, хороший гайденс

Компания Ви.ру (Всеинструменты) отчиталась за 2025 год по МСФО. Выручка за год выросла на 7,5% до 183 млрд руб., в 4-м квартале выручка снизилась на 2% до 48,5 млрд руб. Чистая прибыль...