23 июня 2014, 22:49
Исторические значения ГО Si или приближенная мат. модель
Пишу робота, как известно, кол-во контрактов, которое можно купить, зависит не только от суммы на счёте, но и от ГО за контракт.
Вопрос, хоть где-либо имеются эти значения ГО в историческом масштабе? Хотя бы раз в день или даже в неделю лет за 7?
Или можно ли хотя бы приблизительно высчитать ГО, насколько оно сейчас больше-меньше среднего? Какая может быть математическая модель?
Вопрос, хоть где-либо имеются эти значения ГО в историческом масштабе? Хотя бы раз в день или даже в неделю лет за 7?
Или можно ли хотя бы приблизительно высчитать ГО, насколько оно сейчас больше-меньше среднего? Какая может быть математическая модель?
Читайте на SMART-LAB:
Превью отчета МТС Банка по МСФО за 2025 год.
МТС Банк 4-го марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Ожидаются сильные финансовые результаты и рекордная чистая прибыль.
Чистый процентный доход мог увеличиться на 9,6% г/г до 45,5...
16:17
Brent по $90, Urals по $61, а золото по $6000: к чему может привести конфликт на Ближнем Востоке
Из-за известных военных событий вокруг Ирана в начале недели произошел скачок цен на нефть на 8,5%: стоимость Brent достигла $80/барр. – самый высокий уровень с января 2025 года. Активные...
11:08
Какие инвестидеи открывает война в Иране: видеообзор аналитика Т-Инвестиций
Какие инвестидеи открывает война в Иране: видеообзор аналитика Т-Инвестиций
Новая война на Ближнем Востоке может пойти по разным сценариям — от этого зависит, какие активы и как будут...
13:17
Ближайший опцион на 4.38 лежит
Игнатий, на первый взгляд вроде и не зачем, но нам простым смертным не понять глобального замысла штатов…
Давайте поговорим серьезно и на языке фактов, коллеги🤝
Я просмотрел рынок и вижу одно — поддаться сейчас ажиотажу и покупать со всеми — утопия.
Я, конечно же, поясню и аргументирую это‼️
...
Может я что путаю, но вроде акционеры отказались платить дивы за 24 год. Какой реестр сегодня закрывается?
Prostak, мне кажется вчерашнее падение выкупил тот, кто ждал роста, но нефть все испортила и он передумал, теперь отдал позу в небольшой плюс. И логично, что дальше до 11 поедем, но это имхо. В шор...
МФК «Саммит» вошла в шорт-лист премии Банки.ру за лучший продукт для бизнеса МФК «Саммит» (бренд «ДоброЗайм») вошла в шорт-лист XIX ежегодной премии Банки.ру в номинации «Кредитный продукт года для би...
17:17
Марэк, посмотрим.опять теории заговоров и обмана? Иначе зачем заикаться об этом… дивы тут были в январе.а теперь платят через 1.5 года вот и считай 0.6+0.3 = все заплатят а вот оставаться на них ил...
17:11
Яндекс -5% при росте индекса на 1% и росте сырья, вот манипулятор чмо🤭
Короче манипулятор весь рынок обвалил на 5-10%, что бы спасти нефтянку, всего 10 бумаг из нефтянки показали рост из 240
Пётр Одинцов, Так заходи -жду 700!
но честно говоря пока так и не понял принцип движения
просто я помню в прошлом году вроде ГО было на уровне 1200
щас 1500 в Si
а это большая разница. и что на это повлияло — не ясно, т.к. цена +- таже. колебания наверное больше, но кажется кроме 10 дневного колебания есть ещё какой-то фактор, т.к. ГО выросло в марте (крым наш) и с тех пор заметно не падает.7 марта ГО Si.3-14 было 1 282, а 11 марта уже ГО было 1 540 на Si.6-14.
Затем оно доходило и до 1900… если память мне не изменяет.
у меня у робота в формуле стоп-лосса фигурирует именно размер контракта. количество позиций сокращается в числителе и знаменателе, а размер контракта — нет, получается что там где стоп-лосс оптимизируется для контракта 1200, для 1500 он должен быть уменьшен. формула размера убытка по позиции будет (enter_price — current_price)*positions / (positions * contract)
Г.О. на следующий день расчитывается по формуле Цзакр * 0.045, где Цзакр — цена на закрытии предыдущего дня (можно взять по открытию текущего — без особой разницы.
Для переходного времени, когда склеенный фьюч уже перешел на новый, а в реальности торгуется ещё старый, т.е. с 10 по 17 каждого третьего месяца, я ГО умножаю на 1.19.
буду пробовать, но это уже больше похоже на правду, чем просто константа.
ГО в последней колонке