Тест системы Монетка. Грааль опять ускользнул.

Тест системы Монетка. Грааль опять ускользнул.


Несколько раз обсуждалась система монетка, предложенная  уважаемым «Алексей».  Здесь например
smart-lab.ru/blog/181103.php
 Система  входит случайно на открытии — направление выбираем подбрасыванием монетки. Закрываемся на закрытии первого убыточного  дня.
Я прогнал данную систему на фьючерсе RTS  за 10 лет — 10 контрактов. Получилось вобщем-то то, что и должно было получиться, а именно — какой вход, такие и результаты. Здесь результаты на дневках, на часовиках в приципе то же самое. Так же гонял на корзине Ри и Си — аналогично  сливает.
На картинках эквити за 10  прогонов, а также общая диаграмма результатов за 50 прогонов. 
 










Это диаграмка доходности за 50 прогонов:
 
Кому интересно код системки:
(Не пугайтесь это паскаль для древней WealthLab. Да я консерватор :) Оно же работает, зачем его менять!   )

var p: integer;
var enter_: integer;
var bar: integer;
for Bar := 20 to BarCount — 3 do
begin
// случайно выбираем направление входа переменная enter_
enter_ := randomint(2);
if not LastPositionActive then //Open positions 
// вход long
begin
if enter_ = 1 then
begin
BuyAtlimit( Bar + 1,priceopen(Bar+1), 'long' );
end;
end;
if not LastPositionActive then
// вход short
begin
if enter_ = 0 then
begin
ShortAtlimit( Bar + 1, priceopen(Bar+1), 'short' );
end;
end;
if LastPositionActive then // Close positions 
begin
p := LastPosition;
if PositionLong( p ) then
begin
if priceopen(Bar+1) > priceclose( Bar+1) then SellAtClose( Bar + 1, p, 'exit' );
end;
if PositionShort( p ) then
begin
if priceopen(Bar+1)< priceclose( Bar+1) then CoverAtclose( Bar + 1, p, 'exit' );
end;
end;
end;


В общем случайный подход не грааль.


Но! И здесь те, кто дотерпел  до конца получат маленький бонус. Данный тест и системка, у меня, скажем так, побочный продукт производства.
Если ваша система имеет некие праметры входов, выходов и Вы видите, что качественный результат колеблется в определенном промежутке этих параметров, у вас есть два пути — оптимизация (подгон под историю ) или воспользоваться этой идеей.
Как, думаю Вы догадались. Проверено — это работает очень хорошо.