02 июня 2014, 13:38
Тест системы Монетка. Грааль опять ускользнул.
Тест системы Монетка. Грааль опять ускользнул.
Несколько раз обсуждалась система монетка, предложенная уважаемым «Алексей». Здесь например
smart-lab.ru/blog/181103.php
Система входит случайно на открытии — направление выбираем подбрасыванием монетки. Закрываемся на закрытии первого убыточного дня.
Я прогнал данную систему на фьючерсе RTS за 10 лет — 10 контрактов. Получилось вобщем-то то, что и должно было получиться, а именно — какой вход, такие и результаты. Здесь результаты на дневках, на часовиках в приципе то же самое. Так же гонял на корзине Ри и Си — аналогично сливает.
На картинках эквити за 10 прогонов, а также общая диаграмма результатов за 50 прогонов.
Это диаграмка доходности за 50 прогонов:
Кому интересно код системки:
(Не пугайтесь это паскаль для древней WealthLab. Да я консерватор :) Оно же работает, зачем его менять! )
var p: integer;
var enter_: integer;
var bar: integer;
for Bar := 20 to BarCount — 3 do
begin
// случайно выбираем направление входа переменная enter_
enter_ := randomint(2);
if not LastPositionActive then //Open positions
// вход long
begin
if enter_ = 1 then
begin
BuyAtlimit( Bar + 1,priceopen(Bar+1), 'long' );
end;
end;
if not LastPositionActive then
// вход short
begin
if enter_ = 0 then
begin
ShortAtlimit( Bar + 1, priceopen(Bar+1), 'short' );
end;
end;
if LastPositionActive then // Close positions
begin
p := LastPosition;
if PositionLong( p ) then
begin
if priceopen(Bar+1) > priceclose( Bar+1) then SellAtClose( Bar + 1, p, 'exit' );
end;
if PositionShort( p ) then
begin
if priceopen(Bar+1)< priceclose( Bar+1) then CoverAtclose( Bar + 1, p, 'exit' );
end;
end;
end;
В общем случайный подход не грааль.
Но! И здесь те, кто дотерпел до конца получат маленький бонус. Данный тест и системка, у меня, скажем так, побочный продукт производства.
Если ваша система имеет некие праметры входов, выходов и Вы видите, что качественный результат колеблется в определенном промежутке этих параметров, у вас есть два пути — оптимизация (подгон под историю ) или воспользоваться этой идеей.
Как, думаю Вы догадались. Проверено — это работает очень хорошо.
Несколько раз обсуждалась система монетка, предложенная уважаемым «Алексей». Здесь например
smart-lab.ru/blog/181103.php
Система входит случайно на открытии — направление выбираем подбрасыванием монетки. Закрываемся на закрытии первого убыточного дня.
Я прогнал данную систему на фьючерсе RTS за 10 лет — 10 контрактов. Получилось вобщем-то то, что и должно было получиться, а именно — какой вход, такие и результаты. Здесь результаты на дневках, на часовиках в приципе то же самое. Так же гонял на корзине Ри и Си — аналогично сливает.
На картинках эквити за 10 прогонов, а также общая диаграмма результатов за 50 прогонов.
Это диаграмка доходности за 50 прогонов:
Кому интересно код системки:
(Не пугайтесь это паскаль для древней WealthLab. Да я консерватор :) Оно же работает, зачем его менять! )
var p: integer;
var enter_: integer;
var bar: integer;
for Bar := 20 to BarCount — 3 do
begin
// случайно выбираем направление входа переменная enter_
enter_ := randomint(2);
if not LastPositionActive then //Open positions
// вход long
begin
if enter_ = 1 then
begin
BuyAtlimit( Bar + 1,priceopen(Bar+1), 'long' );
end;
end;
if not LastPositionActive then
// вход short
begin
if enter_ = 0 then
begin
ShortAtlimit( Bar + 1, priceopen(Bar+1), 'short' );
end;
end;
if LastPositionActive then // Close positions
begin
p := LastPosition;
if PositionLong( p ) then
begin
if priceopen(Bar+1) > priceclose( Bar+1) then SellAtClose( Bar + 1, p, 'exit' );
end;
if PositionShort( p ) then
begin
if priceopen(Bar+1)< priceclose( Bar+1) then CoverAtclose( Bar + 1, p, 'exit' );
end;
end;
end;
В общем случайный подход не грааль.
Но! И здесь те, кто дотерпел до конца получат маленький бонус. Данный тест и системка, у меня, скажем так, побочный продукт производства.
Если ваша система имеет некие праметры входов, выходов и Вы видите, что качественный результат колеблется в определенном промежутке этих параметров, у вас есть два пути — оптимизация (подгон под историю ) или воспользоваться этой идеей.
Как, думаю Вы догадались. Проверено — это работает очень хорошо.
Не переживайте Сбер сможет и резко… Упс и 320…
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)
Shares Outstanding as of 9/30/2024 Common Shares: 25,933,000,000 shares
investor.tsmc.com/english/fundamentals
Капитализация на 17.10....
Softline_IR, Здравствуйте.
Вот это отличный план действий!
Своевременный.
Простой.
Реальный.
P.S. заодно и шортистов подприжмете!!!
15:09
а что за объемы выросли внизу. раньше не было не было а последние дни идут объемы. что-то поменялось?
сургут дивы 20 % заплатил еще и полетел див гэп закрывать, таким образом преф опережает 99% акций на бирже не говоря уже об индексе… валюта сейчас нужна послабее ну и сургут будет лучше рынка, эту бум...
Великобритания ввела санкции против 22 российских танкеров
www.interfax.ru/world/987195
Running68, вряд ли. Для этого лучше цену хотя бы ниже 30 % уронить.
Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и 4 танкеров для перевозки сжиженного природного газа
www.interfax.ru/world/987195
Тимур, причём тут Сбер и Алроса. Это разные секторы бизнеса и разные компании по размеру капитала.
Не имеет значения номинал — важно, сколько можешь купить.
Ну вот например ТГК-1 с номи...
135,7...136.1 скидуем лонга
позволяют нарисовать и оттестировать быстро стратегию. А если понравилось, то даже запустить торговать.
Это каким это образом, если фьючерс на индекс РТС был введен в августе 2005 года.
Но бесспорно — если над входом поработать результат будет лучше.
Мне думается — это повышает вероятность.
Может это даст лучший эффект.
2. у системы есть стоп 200 и 2000 п. если на момент клиринга 13:59; 18:44 и 23:30 имеем размер стопа то выходим из позиции
3. прибыльные сделки переносятся через день но не через неделю месяц (в данном случае стоп двигается вверх на уровень открытия)
4. вход строго 10:05.
если эти параметры соблюдены то я снимаю шляпу перед вашим трудом.
ЗЫ: но есть один параметр который вы не учтёте-это человеческий фактор, есть разные люди и подкидывание монетки для одних это минус для других плюс для третьих нейтрально.
ЗЫЫ и ещё здесь основная идея которую никто не поймёт «обрезай убытки дай прибыли течь»…
1. Система входит в ри и си случайно в оба инструмента, или наоборот в ри случайно а в си строго наоборот?
2. Не понял насчет разных стопов, как мы можем иметь стоп 2000 если ограничены столпом 200? Приведите стопы для си.
3. Если вчерашний день прибыльный мы должны двигать стоп или нет, куда? В конце недели мы закрываемся строго или двигаем стоп?
4. Вы на стаиваете на входе в 10-05, у меня архивы в 10 минутках, что если вход будет в 10-10, на большой выборке это вряд ли что то изменит?
1. случайно и там и там, как монетка ляжет.
2. стоп ри 2000 си 200 пунктов
3. если вчерашний день закрывается в плюсе, то система переносит позу на след. день (если это не конец недели, месяца, контракта). В конце недели, месяца строго закрываем все, чтоб зафиксировать динамику.
4. да пойдёт и 10:10, думаю не сильно поменяет ситуацию, но возможно в будущем избежит утреннего гэпа.
smart-lab.ru/blog/186918.php
сольетесь 100%