10 мая 2014, 13:33

Торговля разных стратегий на одном счете

Планурую торговлю двух разных стратегий (среднесрочная (от нескольких дней и до месяца) и краткосрочная (открытие сделки в течении дня, закрытие в конце дня)) на одном счете и одним инструментом (фьючерс).

Возможность торговли каждой стратегии на самостоятельных счетах рассматривал, но т.к риск по сделкам каждой стратегии определен в % от общего счета (среднесрочная стратегия разработана с риском 7,5% от общего счета, а краткосрочная 2,5% от общего счета) не могу понять сколько выделить средств на счет со среднесроком и сколько на счет с краткосроком.

Если не делить общий счет на части можно торговать на одном общим счете с учетом соответствующих долей риска, но мне не совсем понятно что будет если придется открыть встречные сделки. Например по среднесрочной стратегии открыта позиция ШОРТ в объеме 50 контрактов (и сигнала на закрытие пока нет), и возникает сигнал на открытие по краткосрочной стратегии позиции ЛОНГ например в объеме 60 контрактов, понятно что в конце дня позиции по краткосроку будут закрыты и значение среднесрочной позиции (количество контрактов купленых/проданых) восстановится, но не могу понять как открытие встречных (по отношению к среднесрочной стратегии) позиций по краткосрочной стратегии может повлиять на среднесрочную стратегию (на подсознании есть понимание, что встречные краткосрочные позиции не окажут негативного влияния на среднесрок).

Прошу поделиться Вас опытом в подобных ситуациях.

несколько счетов

Алексей Новиков

с 21 августа 2012

20 Комментариев

Egorax
10 мая 2014, 13:38
По одному счету одновременно держать лонг и шорт на один инструмент не возможно.
Выход — открыть субсчет у брокера, т.о. допустим на основном счету RI+, а на субсчете RI-.
-1
- Алексей Новиков
  10 мая 2014, 13:59
  Egorax, конечно это идеальный вариант, но в какой пропорции разделить основной счет (ведь сейчас расчет риска по стратегиям выполняется в % от основного счета)?
  
  Если все-таки оставить один счет то может получиться ситуация RI+ (10 контрактов) по среднесроку, а RI- (20 контрактов) по краткосроку и в итоге по RI получится в течении дня -10 контрактов, но в конце то сессии краткосрок будет закрыт и среднесрочная позиция по RI+ (10 контрактов) восстановится (т.е по итогу сессии размер среднесрочной позиции не изменится, вопрос только в том, насколько это «негативно» может быть для среднесрока).
  
  Или такая ситуация по среднесроку RI + 10 контрактов, в течении сессии по сигналу краткосрочной стратегии открываем позицию RI — 10 контрактов, в итоге RI=0, в конце сессии закрываем краткосрок и позиция среднесрока RI + 10 контрактов восстанавливается (+ заплачена комиссия).
  Похоже это бред?
  0
  - Буханов Денис
    10 мая 2014, 15:03
    Aleksey, да, бред)))
    0
SHCHUTUSHCHA
10 мая 2014, 13:52
вообще не проблема, любой краткосрочный лось быстро перерастает в среднесрочный дальше в долгосрочный и так до тех пор пока не выйдет в плюс
0
- Алексей Новиков
  10 мая 2014, 14:01
  SHCHUTUSHCHA, краткосрочный лось в долгосрочный не перерастет, т.к. я без раздумий закрываю позиции по достижении заранее определенного риска :). Мой вопрос в другом.
  0
Вестников (Витковский)
10 мая 2014, 14:02
Овладеть экселем и четырьмя арифметическими действиями.
-1
PirateTrade
10 мая 2014, 14:17
Пиратский журнал сделок ведёт учёт сделок по разным стратегиям в рамках одного счёта.
Скачать можно тут:
www.piratetrade.ru
0
Egorax
10 мая 2014, 14:39
Aleksey> Что ты среднесрок и короткосрок в кучу смел — в одну сессию)))
-2
ves2010
10 мая 2014, 15:23
все просто… например газпром и си — на долгосрок, а сбер и ри на краткосрок… т.е разные стратегии — разные бумаги… либо фьючес — на краткосрок, а акцию на долгосрок
0
- Stanislav-A
  10 мая 2014, 16:46
  ves2010, про один инструмент речь идет
  0
А. Г.
10 мая 2014, 16:05
Если у Вас алгоритмические стратегии, то при заданных объемах на каждой из эквити каждой из стратегий легко получить эквити портфеля и понять, что было от встречных позиций в прошлом. А для задания объемов также из эквити каждой стратегии можно решать портфельную задачу, получить оптимальное распределение объемов (по заданному Вами критерию оптимальности) и получить эквити портфеля. При реальной торговле эквити стратегий по отдельности можно отслеживать, задав соответствующим сделкам свой идентификатор (в катке для этого можно использовать поле «комментарий»).
0
oktb
10 мая 2014, 21:59
2 Egorax — сам торгую аналогичную ситуацию не один месяц.
У вас на одном счете одна система занимает лонг, другая шорт (не важно кто из них кратко- а кто длино- срочный).
Надо просто нонять, что в любой момент времени у Вас на счету будет открыто количество контрактов = сумме двух систем…
пример:
1. Лонг = 10 + Шорт = 15, Итог = +10-15 = -5 шорт 5
2 Лонг = 50 + Шорт = 40, Итог = +50-40 = 10 лонг 10

и т.д.
0
- Алексей Новиков
  11 мая 2014, 14:34
  oktb, все о чем Вы говорите это конечно понятно. Но как относиться к такому примеру: Лонг=10 (среднесрок) + Шорт=10 (среднесрок) ИТОГ=0 при этом фьючерсный контракт совершает пусть ударное движение. По итогу торговой сессии закрываем краткосрок (предположим движение нами угадано и по журналу сделок у нас прибыль) и по среднесроку позиция восстанавливается (предположим и в среднесрок движение угадано и по журналу прибыль) и получается что все «ударную» сессию мы провели с НУЛЕМ КОНТРАКТОВ, а по журналам ПРИБЫЛЬ.
  МАПЕТ ШОУ ПОЛУЧАЕТСЯ!
  0
Рустам TradeInWest.ru
11 мая 2014, 19:16
Вопрос не в математике и не в выделении долей счета на одну стратегию и на другую.

Вот ваша цитата:
«Например по среднесрочной стратегии открыта позиция ШОРТ в объеме 50 контрактов (и сигнала на закрытие пока нет), и возникает сигнал на открытие по краткосрочной стратегии позиции ЛОНГ например в объеме 60 контрактов,»

У БРОКЕРОВ такая ситуация НЕВОЗМОЖНА. Если у вас есть шорт 50 контрактов, то попытка открыть ЛОНГ на этом же счете на этом же фьючерсе приведет к закрытию шорта 50 контрактов и открытия лонга на 10 контрактов. На этом у вас и закончится вся стратегия №1 и №2.
0
- Алексей Новиков
  11 мая 2014, 21:03
  Рустам TradeInWest.ru, да Вы правы. Нужно работать на субсчете, либо работать на другом фьючерсном контракте который например ходит в противофазе (примерно повторяет движение но в обратном направлении).
  +1
  - artonikus
    11 мая 2014, 23:20
    Aleksey, вату не катай, делай второй счет.
    До уровня А.Г. когда дойдешь — будешь сам логарифмы приращений считать, а пока просто два счета сделай и спокойно пробуй.
    
    Та стратегия, по которой результат в процентах лучше, получает больше счет, чем вторая стратегия в соотношении доходностей.
    
    Все гениальное просто ;)
    0
    - Алексей Новиков
      12 мая 2014, 06:17
      artonikus, с простотой гениальности не поспоришь. Спасибо.
      0

Читайте на SMART-LAB:

Почему себестоимость диктует цены, а стоимость металла никогда не будет нулевой

Наша команда приняла участие в прошедшем на днях форуме Мосбиржи. Коротко расскажем, что обсуждали с экспертами финансового рынка. В панели, посвященной альтернативным инвестициям, вице-президент...

Норникель

20.04.2026

Разыгрываем миллион: конкурс для пользователей терминала Т-Инвестиций

Т-Инвестиции запустили масштабный конкурс, в котором разыграют миллион рублей среди авторов постов в соцсети для инвесторов Пульс. Чтобы принять участие, надо рассказать, как функции...

Т-Инвестиции

20.04.2026

Что будет при цене нефти Brent выше $150

Игорь Галактионов Конфликт на Ближнем Востоке затягивается, что означает более высокие цены на нефть. Есть риск, что нефтяная инфраструктура пострадает, и радикальные прогнозы в $150 за...

Альфа-Инвестиции

20.04.2026

Долларовые российские облигации: ищем интересные идеи

Доходности российских долларовых облигаций, после достижения локального минимума в сентябре 2025 г., скорректировались вверх и сейчас торгуются в сравнительно широком боковике. Какие уровни...