Автоматизированная система скоринга арбитражных пар в портфель трейдера

Задача автоматизации отбора (скоринга)  финансовых инструментов в портфель инвестора не нова и во многом решена. Однако пользуются, как правило, инвестиционные фонды, банки и  крупные инвесторы.   Миноритарии задачу скоринга тоже решают, но так как их капиталы невелики, особой необходимости в автоматизации этого процесса нет.
Иное дело арбитражный портфель. Здесь задача автоматизации крайне актуальна, так как:
во-первых, инвестиционная привлекательность входящих в арбитражную пару  финансовых активов не является показателем привлекательности самой пары; 
во-вторых, решения об открытии и закрытии арбитражных позиций принимаются на основе анализа графика базиса арбитража, который проблематично построить в традиционных торговых терминалах трейдеров и системах анализа.
в-третьих, общедоступные рекомендации по скорингу  арбитражных пар в портфель носят качественный характер и не могут быть автоматизированы.
Компания  РоботКрафт, в ходе повышения эффективности использования арбитражного робота TradeHelp решила эту задачу и предлагает трейдерам обсуждение принципов скоринга арбитражного портфеля. С программной реализацией этих принципов можно познакомиться, пройдя по этой ссылке  https://www.youtube.com/channel/UC_DxMFD12sKBgpq1crCe3cA,

Общий принцип  скоринга можно сформулировать так: график базиса арбитража за счёт волатильности плеч арбитражной пары всегда совершает колебательные  движения вокруг средней линии диапазона колебаний базиса. Этот диапазон можно рассматривать как тренд, а среднюю линию как линейную регрессию. Тогда становится справедливым утверждение, что с отклонением графика базиса арбитража от середины вероятность его движения в противоположную сторону возрастает.
 Исходя из этого, можно сформулировать следующие принципы скоринга.
Принцип № 1. Наиболее предпочтительны для инвестирования арбитражные пары, текущий базис которых находится в верхней и нижней четвертях долгосрочного диапазона колебаний базиса.
Для этого достаточно построить на 2-3 летней истории базиса канал изменений базиса. Для простоты этот канал можно строить по максимуму и минимуму значений базиса, а среднюю линию получать как среднее арифметическое этих значений.  Если теперь арбитражную позицию открывать в верхней и нижней четвертях долгосрочного диапазона колебаний базиса, то  риски инвестирования снижаются по причине  более высокой вероятности движения базиса к средней линии.
Принцип № 2. В среднесрочной перспективе отбор арбитражных пар в портфель необходимо проводить по положению текущего базиса в канале среднеквадратичного отклонения, рассчитанного на интервале 6-12 месяцев. Для более тонкой настройки можно различать выход текущего базиса за пределы одного или двух СКО. Более сильным будет сигнал при выходе текущего базиса за 2 СКО.
Принцип № 3. Каждая отрасль в портфеле должна быть поровну представлена как купленными, так и проданными фьючерсами. Этот принцип позволяет существенно снизить просадку за счет внутриотраслевой диверсификации фьючерсов. Например, арбитражной паре Сбербанк\Роснефть, где Сбербанк продается, а Роснефть покупается, необходимо противопоставить пару Лукойл\ВТБ, в которой Лукойл будет продаваться, а ВТБ покупаться.  Долгосрочная коррелированность ЛУКОЙЛа и Роснефти, а также Сбербанка и ВТБ приведет к резкому снижению рисков.
Опыт практического применения этих  принципов отбора пар  в портфель арбитражного робота TradeHelp показал высокую эффективность такого подхода.  (http://robotcraft.ru/vstroeniestrategii/skoring)