Пошел мужик в казино...

Вспоминается старая история, фактически анекдот.
Пошел мужик в казино, поставил 20 долларов на число в рулетку, выиграл.
Поставил весь выигрыш еще раз, выиграл. Ну и т.д.
Когда выигрыш достиг миллиона, решил, поставлю в последний раз, и все проиграл.
Приходит домой, жена спрашивает:
— Ну как поиграл?
— А, пустяки, проиграл 20 долларов.

Прибыль недели немного меньше 100%. Если бы это было с нуля, ничего кроме чувства глубокого удовлетворения такой факт не вызвал бы.
А с учетом того, что прибыль поднималась почти до 1000%, а по эквити еще больше, эмоции совсем другие. Пошел мужик в казино...

Вот странно… Цифра та же, а отношение другое. Пошел мужик в казино...

P.S. Впрочем, не так уж и странно.
Наше подсознание автоматически вычитает из суммы выигрыша затраты нервной энергии на сопровождение позиций в режиме дэй-трейдинга. Так что несмотря на общий плюс в деньгах, по большому счету неделя закончилась с убытком.

Первоисточник и предыстория на форуме: forum.masterforex.org/showthread.php?t=18477&p=199322&viewfull=1#post199322

SWT-метод экстремальный трейдинг

https://t.me/swt_signals

neophyte

Минск

729

83 782

с 8 января 2014

26 Комментариев

Дмитрий Ворожцов
12 апреля 2014, 22:08
какой кошерный форум…
+1
2153sved
12 апреля 2014, 23:09
10000% — это за сколько времени, за 30 лет безубытка?
0
- neophyte
  12 апреля 2014, 23:17
  2153sved, 3 дня. Я годами не считаю, жизнь коротка… :)
  0
  - 2153sved
    12 апреля 2014, 23:24
    Николай Скриган, это какое у Вас плечо7
    0
    - neophyte
      12 апреля 2014, 23:27
      2153sved, вопрос неправильный. Надо спрашивать какой риск в сделке. Плечо само по себе без учета волатильности инструмента ничего не значит.
      Если интересует допустимое плечо брокера, то до 1:500.
      0
      - 2153sved
        12 апреля 2014, 23:27
        Николай Скриган, и какой риск?
        0
        neophyte
        12 апреля 2014, 23:34
        2153sved, стоп обычно устанавливается так, чтобы обеспечить риск в размере 50% от достигнутого максимума баланса на момент открытия позиции. Но бывают и отклонения от этого правила, когда накоплена большая прибыль. :)
        0
        2153sved
        12 апреля 2014, 23:38
        Николай Скриган, мне кажется, что движение против Вашей позиции совсем на немножко убьёт депозит, и это какой бы Вы риск не заложили!
        0
        neophyte
        12 апреля 2014, 23:42
        2153sved, я понимаю, мало кто может торговать с такими рисками.
        То, о чем говорите вы, это неконтролируемый риск. У меня риски контролируемые. Не рынок решает, сколько мне потерять. Я решаю. А это совсем другое дело.
        0
        2153sved
        12 апреля 2014, 23:44
        Николай Скриган, я не думаю, что Вы что-то решаете при заработке в 3333% в ДЕНЬ
        0
        neophyte
        12 апреля 2014, 23:53
        2153sved, вы ошиблись даже в расчетах, не говоря уже об остальном. 10000% за 3 дня это всего лишь 365% в день (сложный процент). Вполне реальная цифра в умелых руках при разумном подходе и некоторой доле везения. Но чтобы дождаться такого удобного момента, иногда приходится неделями топтаться на одном месте.
        Впрочем я ни на чем не настаиваю. Это игра.
        А насчет остального:
        «Я себе уже все доказал» © В.Высоцкий
        
        Кстати, у меня опечатка, было чуть больше 1000%. А это 116% профита в день при равномерном росте.
        0
        2153sved
        13 апреля 2014, 11:22
        Николай Скриган, значит я в расчётах не ошибся
        0
        neophyte
        13 апреля 2014, 15:31
        2153sved, это как? А стопы зачем? Это не рынок акций, где недостаток ликвидности может погубить любую сделку из-за некачественного исполнения ордера.
        0
        shepherd
        13 апреля 2014, 13:04
        Николай Скриган, извините, но это и рядом не лежало с управлением рисками.
        0
        neophyte
        13 апреля 2014, 15:32
        shepherd, ну вам виднее…
        0
НеГрустин
13 апреля 2014, 00:28
Плюс.
Строго за анекдот!

Я его раньше не слышал))))
+4
SuperTrend
13 апреля 2014, 01:50
Какая то нестыковка у автора с ответами на вопросы и по эквити.
Автор то ли слишком умного строит из себя то ли решил бравировать терминололией и на прямой вопрос о плечах — уводит, что типа это не в плечах дело, а риск…
Вопрошающий снизошел и переделал влпрос — ну и каков риск?
И автор, который вродебы блестнул, тут же шмякнулся))
Пишет что риск 50% от достигнутого максимума и вешает график с резалтом на которлм он чуть ли не 900% роста потерял (т.е. 90% прибыли) и пытается все еще важничать.
Не понимаю, вот нахрена вот так умничать, ведь даже пятикласснику понятно что такой прирост можно только с большими плечами заработать
-2
- Фибофан
  13 апреля 2014, 08:40
  SuperTrend, так нормальная игра, сотку-штуку закинул и заработал неплохо, вопрос в стабильности, чтобы хотя бы 2 недели из 4 в месяц были с таким ростом. а то что слил в конце это ничего страшного.
  0
  - neophyte
    13 апреля 2014, 11:12
    kos2929, естественно, стабильно удерживать такую прибыль в течение длительного времени невозможно. Основная проблема — это дождаться благоприятных условий удерживая счет от просадки, когда прибыли еще нет.
    Но поскольку я торгую на ликвидных и достаточно эффективных рынках, то такое ожидание не бывает чрезмерно длительным.
    +1
- neophyte
  13 апреля 2014, 11:06
  SuperTrend, не переживайте.
  Это я просто поддразниваю сторонников высиживания копеечной прибыли долгими месяцами. Их, как правило, очень раздражают результаты экстремальной торговли. :)
  А насчет плеча и риска… Неграмотность вы проявили. Достаточно сделать три сделки подряд по 50% убытка — вот и снижение счета в восемь раз. Чего тут сложного и непонятного.
  Вам пересчитать итог в процентах, или сами сможете? :)
  
  P.S. В плече и его роли в торговле путаются не только новички. Большое плечо обеспечивает гибкость стратегии, но определяющим является не плечо, которое дает брокер, а риски, которые принимает трейдер. Слить можно и с плечом 1:1. :)
  0
  - shepherd
    13 апреля 2014, 13:11
    Николай Скриган, Собственно, вы сами и ответили: «Достаточно сделать три сделки подряд по 50% убытка — вот и снижение счета в восемь раз.» Еще немного математики, и станет понятно, когда депозита не хватит на то, чтобы сделать очередную ставку в этом казино.
    Это не имеет никакого отношения к управлению рисками.
    Впрочем, каждый волен избавляться от своего депозита любыми подходящими для него способами.
    0
    - neophyte
      13 апреля 2014, 15:35
      shepherd, казино — это когда монетку бросаешь. А на рынке есть еще стратегия, которая должна давать статистическое преимущество. Если такой стратегии нет, то никакой ММ не поможет.
      
      P.S. Слив конечно возможен. Например в начале января из-за крупной сделки на продажу золота (Черный Лебедь по терминологии Талеба) мои стопы были исполнены с проскальзыванием в 30 с лишним долларов. Правда там был не дэй-трейдинг а среднесрочная торговля, но все равно убыток составил примерно 50% депозита. И там это был сверхплановый убыток.
      Я точно не помню, но по-моему об этом кто-то писал на смартлабе, кажется Стецко.
      0
      - shepherd
        13 апреля 2014, 16:02
        Николай Скриган, есть те, кто ведётся на ваше «статистическое преимущество», сопровождающееся снижением счета в восемь раз?
        Страна непуганых идиотов ©
        Сольются одни — вы станете учить других… Перпетуум мобиле.
        0
        neophyte
        13 апреля 2014, 19:42
        shepherd, видите ли, того что остается, мне вполне хватает и на жизнь и на продолжение торговли.
        А выжимать со всем напряжением сил 3-5% в месяц — не мой стиль и не мои приоритеты. :)
        
        P.S. Я как бы никого не учу торговать моим методом. И не собираюсь. Так, поддразниваю, а то больно важный народ трейдеры фондового рынка. :)
        
        P.P.S. А аналитика по методу пользуется спросом. Не смартлаб, конечно, но в блоге 200-400 просмотров в сутки набегает.
        0