27 марта 2014, 22:18

Почему важен мани-менеджмент (специально для СмартЛаба)

Прихожу к мысли, что этот пост стоит повторять каждые полгода. Аудитория ресурса стремительно обновляется, и новые читатели зачастую абсолютно не знакомы с темой мани-менеджмента.

Правильно выбрать направления для сделки это важно. Но, как минимум не менее важно, правильно выбрать объем, которым стоит входить!

Особенно бросаются в глаза посты выходящие на главную, в которой автор, протестировав систему, показывает красивый график эквити (что-нибудь около 100.000 рублей на контракт за год работы), не задумываясь о том, что торговля по его системе без применений правил мани-менеджмента убьет его счет с вероятностью близкой к 100% (совсем недавно был такой пост, но я не смог его сейчас найти, если кто-то даст ссылку в комментариях буду благодарен).

Друзья! Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита! Для того, чтобы восстановиться, вам придется заработать 100% от вашего «нового» депозита.

Большая часть систем, которые я тестировал на исторических данных дают нормальную макс.просадку при использовании в каждой отдельной сделке 10-20% от депозита. Но и доходность в таком случае нужно делить соответственно на 10 (в приведенном выше примере это будет 10.000 рублей на контракт за год, что тоже очень приличный результат).

Если вы до сих пор не задумывались на эту тему, бросайте торговать — и срочно читать!

Что нужно прочитать?

На одной из встреч СмартЛаба, об этом очень эмоционально рассказывал Алексей Каленкович. Простыми словами, и очень понятно. Смотреть обязательно:

http://vimeo.com/25638210

http://vimeo.com/25639343

Важные книги: Николас Талеб «Одураченные случайностью», Ральф Винс «Математика управления капиталом» — эти книги, просто номер 1 для прочтения практикующему трейдеру (можно скачать у меня в блоге:http://kramin.ru/index.php/archives/416)

И напоследок мысль, которая перевернула мое представление о мани-менеджменте в свое время:

Если ваша система имеет положительное матожидание, то правильно подобранная фиксированная доля для торговли превратит вашу систему в функцию экспоненциального роста. Не важно насколько мало матожидание!

Да, кстати, год назад я запустил бесплатный сервис, который позволяет расчитать для вашей системы оптимальную фиксированную долю, пользуйтесь на здоровье: http://risk.kramin.ru

манименеджмент

Артем Крамин

Казань

132

2 080

с 30 июня 2011

24 Комментария

Альфред Хичкок
27 марта 2014, 22:28
+8
Алексей Соловьёв
27 марта 2014, 22:28
автор перечитайте пост и научитесь логически выражать свои мысли в тексте…
-3
Фыва
27 марта 2014, 22:31
спасибо +++ очень важно
-1
Александр Смольский
27 марта 2014, 22:34
ММ это то, что нет смыла да и возможности объяснить. Это нужно прочувствовать на собственной шкуре/капитале. (-;
0
Sarox
27 марта 2014, 22:49
Я ничего не понял, видимо автор программист или математик…
+2
bagor
27 марта 2014, 22:59
Все что я понял — это начальный капитал, ГО, цена за пункт.
Можно расшифровать остальное?
0
bagor
27 марта 2014, 23:06
Ниже после расчетов: Чтобы разобраться, зачем нужны все эти статистики, рекомендую посетить мой вебинар, на котором я объясню это простым и понятным языком. Цена вебинара на котором 2 часа будет парка мозгов — 990 рублей.
Крамин сперва поглумился непонятными терминами, а потом убил платным и долгим вебинаром.
+3
- bagor
  27 марта 2014, 23:10
  bagor, P.S. бесплатный сервис — пользуйтесь на здоровье!!!
  Ну ты и шутник Артем, ну и шутник!!!
  +2
Андрей Михалыч
27 марта 2014, 23:36
Друзья! Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита! Для того, чтобы восстановиться, вам придется заработать 100% от вашего «нового» депозита.
Вы мой друг по моему ошибаетесь глубоко, сейчас у меня просадка по счету 8000п, что составляет 23%. Для восстановления капитала мне достаточно практически одной сделки. О каких 100% вы говорите?
0
- SmartTrade
  28 марта 2014, 00:21
  Андрей Михалыч, не исключено что автор имел в виду что 7-8 тыс пнктов это на 1 контракт. Тогда автор прав, т.к. 7-8 тыс пунктов по графику это сейчас около 5000р убытка и поэтому есди грубо 1 контракт ГО = 10 000р то 5000 р это и убыток в 50%. Естественно, если с 10 контрактов считать то это всего 5%.
  
  Но автор почему то промолчал по это как и про ММ-нт.
  Конечно Винса можно почитать в качестве оющего развития, но читать Талеба — это тоже самое что читать комментарии Гусева на смартлабе. Вроде Гусев умного лепит, две книжки срисовал НО уволен с 2 банков и никто не берет на работу. Талеб такойже чудик, пишет потому что читают.
  
  Но мани-менеджмент нужен это как два пальца об ассффалт.
  И он должен быть у каждого свой для своей системы.
  0
  - Slash
    28 марта 2014, 07:53
    SmartTrade,
    
    ;)))))
    в точку товарищ, про Гусева, гуру древних свечных монахов, соглашусь))
    +1
  - Андрей Палий
    28 марта 2014, 10:20
    SmartTrade, 1 контракт это хорошо)) а размер депозита не важен?)))))))))
    0
- Алексей Соловьёв
  28 марта 2014, 10:06
  Андрей Михалыч, а у меня убыток 7000 -8000 пунктов это -14 % от депозита, а вот автор топика не умеет строить цепочку из логических рассуждений, а ещё на ММ замахивается…
  0
nonelove
27 марта 2014, 23:54
Эх, даже ты не можешь на трейдинге зарабатывать(( вебинары ведешь…
+1
- Андрей Палий
  28 марта 2014, 10:24
  nonelove, лудоманство денег оказывает стабильно не приносит?))))))
  
  настоящий трейдинг это например когда ХФТ робот высококоррелирующие активы арбитражит — а угадывание будущего это лудоманство, а не трейдинг))))))
  0
SmartTrade
28 марта 2014, 00:09
Хотелось бы от автора услышать пару слов про мани- мэнэжмэнт
+1
Short_Squeeze
28 марта 2014, 01:02
просто заходите комфортным сайзом и все…
главное убыток должен быть фиксированным (стоп) и хороший risk/reward
0
Dentaku
28 марта 2014, 09:32
Артем, а когда была эта встреча с выступлением Каленковича? Начало 2012 года?
0
Хирург
28 марта 2014, 10:19
Вот не знаю что за загадочные 7-8К пунктов… Моя система на истории показывала просадку порядка 25К пунктов по фьючерсу на индекс РТС, да и в реале я переживал просадки порядка 20К пунктов, тем не менее быстро восстанавливал счёт благодаря своему ММ.
0
Reaktor (The Catalyst)
28 марта 2014, 10:46
Аудитория ресурса стремительно обновляется, и новые читатели зачастую абсолютно не знакомы с темой мани-менеджмента. //
При слове РИСКМЕНЕДЖМЕНТ вздрагивает обычно Майтрейд =) )))

Автор молодец, положил начинающим основу.
Жаль, что в наших силах только указать на дверь, а войти в неё трейдер всё равно должен сам
0
Юрий
28 марта 2014, 16:11
+ + + :-)
0
super_mario
28 марта 2014, 17:09
Тут кто-то вчера отличную фразу сказал — «скальперы — они как байкеры, каждый год новые» :) Ну вот «скальперы» можно поменять на «трейдеры, не соблюдающие ММ».
0
Серёга (Серый)
28 марта 2014, 17:27
ММ и РМ надо объяснять по простому, что бы сразу был понятен любому. На примерах математики для школьников.

Каленковича и «его Ральфа Винса» срочно в диспансер, на лечение.))
0