27 марта 2014, 22:18
Почему важен мани-менеджмент (специально для СмартЛаба)
Прихожу к мысли, что этот пост стоит повторять каждые полгода. Аудитория ресурса стремительно обновляется, и новые читатели зачастую абсолютно не знакомы с темой мани-менеджмента.
Правильно выбрать направления для сделки это важно. Но, как минимум не менее важно, правильно выбрать объем, которым стоит входить!
Особенно бросаются в глаза посты выходящие на главную, в которой автор, протестировав систему, показывает красивый график эквити (что-нибудь около 100.000 рублей на контракт за год работы), не задумываясь о том, что торговля по его системе без применений правил мани-менеджмента убьет его счет с вероятностью близкой к 100% (совсем недавно был такой пост, но я не смог его сейчас найти, если кто-то даст ссылку в комментариях буду благодарен).
Друзья! Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита! Для того, чтобы восстановиться, вам придется заработать 100% от вашего «нового» депозита.
Большая часть систем, которые я тестировал на исторических данных дают нормальную макс.просадку при использовании в каждой отдельной сделке 10-20% от депозита. Но и доходность в таком случае нужно делить соответственно на 10 (в приведенном выше примере это будет 10.000 рублей на контракт за год, что тоже очень приличный результат).
Если вы до сих пор не задумывались на эту тему, бросайте торговать — и срочно читать!
Что нужно прочитать?
На одной из встреч СмартЛаба, об этом очень эмоционально рассказывал Алексей Каленкович. Простыми словами, и очень понятно. Смотреть обязательно:
http://vimeo.com/25638210
http://vimeo.com/25639343
Важные книги: Николас Талеб «Одураченные случайностью», Ральф Винс «Математика управления капиталом» — эти книги, просто номер 1 для прочтения практикующему трейдеру (можно скачать у меня в блоге:http://kramin.ru/index.php/archives/416)
И напоследок мысль, которая перевернула мое представление о мани-менеджменте в свое время:
Если ваша система имеет положительное матожидание, то правильно подобранная фиксированная доля для торговли превратит вашу систему в функцию экспоненциального роста. Не важно насколько мало матожидание!
Да, кстати, год назад я запустил бесплатный сервис, который позволяет расчитать для вашей системы оптимальную фиксированную долю, пользуйтесь на здоровье: http://risk.kramin.ru
Правильно выбрать направления для сделки это важно. Но, как минимум не менее важно, правильно выбрать объем, которым стоит входить!
Особенно бросаются в глаза посты выходящие на главную, в которой автор, протестировав систему, показывает красивый график эквити (что-нибудь около 100.000 рублей на контракт за год работы), не задумываясь о том, что торговля по его системе без применений правил мани-менеджмента убьет его счет с вероятностью близкой к 100% (совсем недавно был такой пост, но я не смог его сейчас найти, если кто-то даст ссылку в комментариях буду благодарен).
Друзья! Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита! Для того, чтобы восстановиться, вам придется заработать 100% от вашего «нового» депозита.
Большая часть систем, которые я тестировал на исторических данных дают нормальную макс.просадку при использовании в каждой отдельной сделке 10-20% от депозита. Но и доходность в таком случае нужно делить соответственно на 10 (в приведенном выше примере это будет 10.000 рублей на контракт за год, что тоже очень приличный результат).
Если вы до сих пор не задумывались на эту тему, бросайте торговать — и срочно читать!
Что нужно прочитать?
На одной из встреч СмартЛаба, об этом очень эмоционально рассказывал Алексей Каленкович. Простыми словами, и очень понятно. Смотреть обязательно:
http://vimeo.com/25638210
http://vimeo.com/25639343
Важные книги: Николас Талеб «Одураченные случайностью», Ральф Винс «Математика управления капиталом» — эти книги, просто номер 1 для прочтения практикующему трейдеру (можно скачать у меня в блоге:http://kramin.ru/index.php/archives/416)
И напоследок мысль, которая перевернула мое представление о мани-менеджменте в свое время:
Если ваша система имеет положительное матожидание, то правильно подобранная фиксированная доля для торговли превратит вашу систему в функцию экспоненциального роста. Не важно насколько мало матожидание!
Да, кстати, год назад я запустил бесплатный сервис, который позволяет расчитать для вашей системы оптимальную фиксированную долю, пользуйтесь на здоровье: http://risk.kramin.ru
зеленский сегодня вышел в эфир, судя по заднему фону это какая-та съемная хата, он с 27 мая не появляется на Украине, в бегах😂
22:54
Евгений Рублев, никогда и ни при каких обстоятельствах не слушай аналитиков. Это наследники барона Мюнхгаузена.
igorwolf, молодость вспомнилась 61 ОБрМП КСФ)
Дюша Метелкин, ты своей жене дома мля-кай, сапожник
22:40
Не знаю когда будет 1000 или 1500, но 2000 будет в 2028-ом когда они запустят то что строят в Казахстане и начнут платить дивы.
Новиков Виталий, есть разумное, но до плюса, мне кажется не дотягивает пост
vvs1941, перевернетесь быстренько если что?
topcor.ru/48770-v-ssha-zakonchilsja-gaz-potoki-syrja-na-jeksportnye-zavody-spg-dostigli-godovogo-minimuma.html
khornickjaadle, уточнение. Чел похож на Грефа.
Дима Биплан, всё ломанётся. даже разные Газпромы, Аэрофлоты с ВТБ. главное, чтобы дядя Трамп не подвёл 5 ноября.
Можно расшифровать остальное?
Крамин сперва поглумился непонятными терминами, а потом убил платным и долгим вебинаром.
Ну ты и шутник Артем, ну и шутник!!!
Вы мой друг по моему ошибаетесь глубоко, сейчас у меня просадка по счету 8000п, что составляет 23%. Для восстановления капитала мне достаточно практически одной сделки. О каких 100% вы говорите?
Но автор почему то промолчал по это как и про ММ-нт.
Конечно Винса можно почитать в качестве оющего развития, но читать Талеба — это тоже самое что читать комментарии Гусева на смартлабе. Вроде Гусев умного лепит, две книжки срисовал НО уволен с 2 банков и никто не берет на работу. Талеб такойже чудик, пишет потому что читают.
Но мани-менеджмент нужен это как два пальца об ассффалт.
И он должен быть у каждого свой для своей системы.
;)))))
в точку товарищ, про Гусева, гуру древних свечных монахов, соглашусь))
настоящий трейдинг это например когда ХФТ робот высококоррелирующие активы арбитражит — а угадывание будущего это лудоманство, а не трейдинг))))))
главное убыток должен быть фиксированным (стоп) и хороший risk/reward
При слове РИСКМЕНЕДЖМЕНТ вздрагивает обычно Майтрейд =) )))
Автор молодец, положил начинающим основу.
Жаль, что в наших силах только указать на дверь, а войти в неё трейдер всё равно должен сам
Каленковича и «его Ральфа Винса» срочно в диспансер, на лечение.))