Базис между USDRUB и фьючерсом SI

Никогда не понимал, по какому принципу устанавливается базис между фьючерсом и базисным активом. Понятно, что к концу срока фьючерса базис должен уменьшаться. Но вот сравнивая базис с текующим фьючом и предыдущим, что можно сказать? Почему базис у текущего фьюча даже не собирается уменьшаться?

usdrub Si

Мурен(а)

Москва

265

15 668

с 8 мая 2011

16 Комментариев

Тимофей Мартынов
25 марта 2014, 13:40
Я так полагаю все же от % ставок зависит
если дох российских бондов падает, то спред сокращается
+1
Александр Строгалев
25 марта 2014, 13:41
потому что цб ставку поднял и выросли ставки ndf, от которых и пляшется дельта
вы вместо спреда, в доходность пересчитайте и все видно будет
+1
Артур Селезнев
25 марта 2014, 13:44
это ставка валютных свопов
0
Shredder
25 марта 2014, 13:54
3.14 — расчитывался исходя из других ставок по рублям
0

Читайте на SMART-LAB:

🥳 В десяточку! Два выпуска на сумму более 10 млрд рублей

ГК «А101» завершила сбор книги заявок на два выпуска облигаций общим объемом 10,5 млрд рублей. Начало торгов состоится 26 декабря. 📌Итоговые параметры выпуска БО-001P-02:...

A101

24.12.2025

"Русагро" начала независимую оценку активов для защиты инвесторов от излишнего налога

Агрохолдинг «Русагро» сделал важный шаг для защиты инвесторов, запустив процедуру независимой оценки активов. Эта оценка призвана решить серьезный налоговый казус, возникший у владельцев ценных...

НДФЛка

10:23

📈 Синара: целевая цена акций МГКЛ на конец 2026 года — 5,2 рубля

Ниже приводим краткое содержание мнения аналитиков. Инвестиционный банк Синара обновил прогноз по МГКЛ: оценочная капитализация ПАО «МГКЛ» на конец 2026 года по модели дисконтирования...