Вопрос опционщика: как построить данную конструкцию?

Так понимаю на горизонтальной оси — безубыток

Опционы трейдинг РИ ФОРТС грааль

Ruscash

Содом

2294

8 251

с 14 марта 2012

7 Комментариев

_xXx_
23 марта 2014, 23:58
кол 100 продается после того как купленный кол 97 заработал
0
- Ruscash
  24 марта 2014, 00:03
  _xXx_, что бы 100 кол продать — нужно что бы цена БА очень длинный путь прошла — при нашем рынке такое может не сработать — т.к. стоимость 100 кола при прохождении БА некоторого расстояния — не покроет цену покупки 97 кола!
  0
  - _xXx_
    24 марта 2014, 00:20
    ruscash, если 97 куплен вне денег, а потом зашел в деньги, то продажа 100 окупит.
    0
    - Ruscash
      24 марта 2014, 00:27
      _xXx_, вся шляпа в том… что рынок:
      1) неизвестно в какую сторону пойдет — т.е. куить кол 97 вне денег и допустим 87 пут вне денег одновременно — то если пойдет вверх — то 100 продать кол, а 87 пут будет в убыток тянуть на размер премии
      2) если просто купить кол 97 вне денег и рынок сразу пошел вниз, то опять же убыток
      3) 97 кол м.б. вне денег — рынок чуть-чуть поднимиться и будет в боковике из которого не известно вверх или в низ пойдет движение
      
      Т.е. данную стратегию, получается, не сделать стабильно — прибыльной?
      0
      - _xXx_
        24 марта 2014, 00:35
        ruscash, вывод правильный.
        и он очевевиден ДО рисования профилей.
        Открою простую логическую цепочку: если некие ruscash и _xXx_ со смартлаба могут сделать опционную стратегию стабильно прибыльной, то туева хуча не менее умных дядек за десятилетия до появления смартлаба всяко бы уже до этого тоже додумалась и стала *уллиардерами.
        вывод очевиден: СТАБИЛЬНО прибыльной ОДНУ ПРОСТУЮ стратегию сделать невозможно.
        Рынок бывает трендовый, боковой, волатильный, бывают черные лебеди…
        Опционной позой надо управлять в зависимости от рынка и это искусство, и куда посложнее чем просто фьючом с коротокими стопами от уровней торговать…
        0
Денис Чирковский
24 марта 2014, 00:35
Такие вещи регулярно делаются на недельных опционах на американские акции.
Сначала покупаем колл 97 когда он около денег, то есть цена акции около 97.
Затем, когда цена выросла до 100, и колл 100 стал тоже около денег, стоимость колла 100 станет равна или больше той стоимости, которую вы заплатили за колл 97. Вы продаете колл 100 дороже, чем купили колл 97, именно так вы создадите безубыточный вертикальный спред.
Все зависит от конкретного рынка и таймфрейма. Можно ведь взять страйки поближе, купить 97 и продать 98 когда цена вырастет от 97 до 98. Разумеется, это сработает только при четком направленном движении цены в нужную вам сторону. Халявы тут нет.
0
- _xXx_
  24 марта 2014, 00:38
  Денис Чирковский, все правильно. нет халявы нигде!
  0

Читайте на SMART-LAB:

Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10

Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой вызывает изменения и в других классах активов. В...

Tickmill

10.03.2026

12 марта Группа Ренессанс страхование опубликует МСФО за 2025 год

Напоминаем, что 12 марта 2026 года RENI опубликует МСФО Группы за 2025 год, а также проведет День инвестора, чтобы рассказать о ситуации на страховом рынке и планах компании на 2026 год....

Ренессанс страхование

10.03.2026

Рост цен на удобрения способен ускорить продовольственную инфляцию

Риск ускорения мировой продовольственной инфляции во второй половине года усиливается на фоне перебоев с поставками удобрений и сырья для их производства из-за военной операции на Ближнем Востоке....

Freedom Finance Global

10.03.2026

Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?

Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем чате для годовых подписчиков возникли вопросы на эту...