Тестирование арбитражных стратегий

Часто приходят интересные идеи насчет арбитража или корреляции некоторых бумаг. Тестировать приходится в Excel или путем импорта данных в БД, если их очень много. Это очень неудобно, медленно, да и ИМХО анахронично.
Может подскажете, как вы тестируете подобные идеи?

Банальный пример: покупка акции и продажа фьючерса. Как просчитать на какой бэквордации покупать спред, и на каком контанго лучше всего продавать согласно истории?

арбитраж тестирование стратегии

mixarus

Самара

с 12 мая 2011

4 Комментария

vfreeman
16 сентября 2011, 14:10
сомневаюсь что удастся заработать на такой банальности как «покупка акции и продажа фьючерса» — придется соревноваться с роботами, работающими на грани безубытка
0
vfreeman
16 сентября 2011, 14:12
добавлю важный момент — если конечно не будет за счастье получить прибыль меньше чем обеспечит банковский депозит
0
mixarus
16 сентября 2011, 14:42
Так это пример, он и должен быть банальным:) Таким арбитражем я увлекался года два назад, сейчас уже все другое. Но все упирается в проблему тестирования. Собственно, почему и завел топик.
0
rusalgo.com
28 ноября 2011, 15:14
проблема еще в том, что тестировать надо с состоянием стаканов. В интернете информации мало.
0

Читайте на SMART-LAB:

🖥 Софтлайн накопил долги

Разработчик ПО отчитался за 4 квартал и весь прошлый год Софтлайн (SOFL) ➡️ Инфо и показатели Результаты за 4 квартал — оборот: ₽58 млрд (+17%) — скорр. EBITDA: ₽3,3 млрд...

Market Power

19.02.2026

🔔 Информация о выплате купонного дохода для наших инвесторов

Сегодня, 19 февраля, ООО МФК «ПСБ Финанс» выплатило купонный доход по облигациям ПСБ Фин2P2 (RU000A10E4G8) за купонный период с 20.01.2026г. по 19.02.2026г. ⚠️ Напоминаем, что в...

CarMoney

19.02.2026

Вышел эфир RENI для Bazar

Благодарим платформу Bazar за приглашение на разговор! Хотя, видео вышло с заголовком «Шокирующая правда о рынке страхования в 2026 году | Ренессанс Страхование», единственное, чем мы хотели...

Ренессанс страхование

20.02.2026

Россети Центр. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Ожидаемо снизилась дивидендная база по РСБУ.

Компания Россети Центр опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год): 👉Выручка...