Тестирование арбитражных стратегий

Часто приходят интересные идеи насчет арбитража или корреляции некоторых бумаг. Тестировать приходится в Excel или путем импорта данных в БД, если их очень много. Это очень неудобно, медленно, да и ИМХО анахронично.
Может подскажете, как вы тестируете подобные идеи?

Банальный пример: покупка акции и продажа фьючерса. Как просчитать на какой бэквордации покупать спред, и на каком контанго лучше всего продавать согласно истории?

арбитраж тестирование стратегии

mixarus

Самара

с 12 мая 2011

4 Комментария

vfreeman
16 сентября 2011, 14:10
сомневаюсь что удастся заработать на такой банальности как «покупка акции и продажа фьючерса» — придется соревноваться с роботами, работающими на грани безубытка
0
vfreeman
16 сентября 2011, 14:12
добавлю важный момент — если конечно не будет за счастье получить прибыль меньше чем обеспечит банковский депозит
0
mixarus
16 сентября 2011, 14:42
Так это пример, он и должен быть банальным:) Таким арбитражем я увлекался года два назад, сейчас уже все другое. Но все упирается в проблему тестирования. Собственно, почему и завел топик.
0
rusalgo.com
28 ноября 2011, 15:14
проблема еще в том, что тестировать надо с состоянием стаканов. В интернете информации мало.
0

Читайте на SMART-LAB:

Результаты ДельтаЛизинг за 12 месяцев 2025 года: рекордный размер чистой прибыли и доходности бизнеса за 26-летнюю историю компании

ООО «ДельтаЛизинг» (входит в группу «Инсайт Лизинг»), один из ведущих игроков на рынке лизинга оборудования, сообщает о публикации консолидированных финансовых результатов за 12 месяцев 2025 года,...

ДельтаЛизинг

27.03.2026

Эфир Финам Инвестиции с участием ПАО «АПРИ»

Эфир Финам Инвестиции с участием ПАО «АПРИ» Сегодня состоялся прямой эфир Финам Инвестиции, в рамках которого Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам» , обсудил с Игорем...

АПРИ

27.03.2026

Базельские соглашения и нормативы ЦБ РФ: что нужно знать про инструменты регулирования финансового сектора

Что такое Базельские соглашения Базельские соглашения — международные стандарты банковского регулирования, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору. Они появились в 1988 году...

Газпромбанк

27.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...