10 февраля 2014, 22:08
Оптимизация кривой прибыли с помощью реинвестирования v3
В очередной раз оптимизирую кривую доходности. Сейчас я провел эксперимент, когда риск в сделке брался от текущего депозита, а не от начального состояния счета. Например, на 1 января счет был 100 000 руб. на 1 июня счет стал 150 000 руб.
Красная кривая — когда все сделки совершались с постоянным риском на сделку, т.е. 1000руб.
Синяя кривая- когда все сделки совершались с риском, получаемым как 1%*счет, т.е. для 1 июня это было бы 1500руб.
Вывод. доходность на конец тестируемого периода выросла с 75% до 102% (без учета комиссии и налогов). Синий вариант удобен для тех, кто не собирается выводить прибыль в течение года. А красный вариант- для тех, кто регулярно раз в мес выводит деньги со счета.
Красная кривая — когда все сделки совершались с постоянным риском на сделку, т.е. 1000руб.
Синяя кривая- когда все сделки совершались с риском, получаемым как 1%*счет, т.е. для 1 июня это было бы 1500руб.
Вывод. доходность на конец тестируемого периода выросла с 75% до 102% (без учета комиссии и налогов). Синий вариант удобен для тех, кто не собирается выводить прибыль в течение года. А красный вариант- для тех, кто регулярно раз в мес выводит деньги со счета.
botlib, наш конституцией ограничен, четыре региона в них внесены в их административных границах, быстро не получится, или снова конституцию менять
21:57
Кай Лёд, вот это что? Тут склейка? Значит полной картины нет, раз несколько дней до экпирации скрыто склейкой
Alex666,
когда маленький шанс есть, то цена будет 10 руб., а не 100 руб.
Остап1978, надо внимательнее читать то, что опубликовала пресс-служба Транснефти:
… Государство в лице Росимущества является собственником Компании (78,55 % акций от уставного капитала п...
Вот затрещали барабаны -
И отступили бусурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.
Остап1978
Самое интересное, что следующий руководитель банка в текущей системе координат скорее всего будет отбывать номер и стараться поменьше ставить свою подпись, а следовательно ничего не измени...
АК БАРС Банк — Прибыль 10 мес 2024г: 14,315 млрд руб (+412,23% г/г).
АК БАРС Банк
Общий долг на 31.12.2022г: 734,619 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 745,047 млрд руб
Общий долг на 30.0...
Потому что скоро погрозят ей пальцем из адмкремля
21:37
Лука Люцифер, как оказалось, нет, брокер только через депозитарий подаёт заявку на выкуп и передаёт сами акции, а остальное мы сами должны делать и подтверждать, видимо. Если не ошибаюсь, то в 3 Пр...
По этой статье: логично, что прибыли получено больше. Вы же прибыль реинвестировали. На мой взгляд то что Вы сделали, не в полной мере отражает название статьи.
В прошлой теме «нас» ткнули носом в Kelly. На этой неделе хочу добавить код к своим системам и прогнать через оптимизатор.
Например, на 1 января счет был 100 000 руб. на 1 июня счет стал 150 000 руб.
Красная кривая — когда все сделки совершались с постоянным риском на сделку, т.е. 1000руб.
Синяя кривая- когда все сделки совершались с риском, получаемым как 1%*счет, т.е. для 1 июня это было бы 1500руб.
Подозреваю, что в проведенном тесте объем трейда не был привязан к стопу, а считался по формуле:
лот = (капитал + профит) / цена инструмента
1 по оси Х должно быть время а не сделки… а как у тебя никуя непонятно… кроме того нет информациии о просадках счета между сделками что не гуд
2 если использовать рефинансирование то невозможно оценить дродаун и среднюю сделку… итоговая таблица бесполезна
3 т.к у тебя размер позы зависит от размера стопа, то надо смотреть конкретные сделки, чтоб не было превышения по размеру плеч… кроме того меняется размер ГО и самих плеч
1 — по оси Х может быть любая информация, которая поможет трейдеру :)
2. На графике, в т.ч., приведена эквити ТС без рефинансирования.
3. В тексте нет указания на размер позиций.
счет0 — исходный размер счета
счетN -текущая сумма на счете
риск= 1%*(счетN*/счет0)^2 (в квадрате)
дополнительное условие при счетN*/счет0 >=1,4 значению счет0 присваиваем значение счетN* (счет0=счетN)
Алгоритм вылавливает серии профита и максимально гасит большие и длительные просадки.
Как можно 1% перемножить на что либо?
1% это 0,01 или 1/100
Пипсуете, батенька :))))
Тогда можно изначально брать не 1%, а 0,7%