Мурен(а)
Мурен(а) личный блог
10 февраля 2014, 22:08

Оптимизация кривой прибыли с помощью реинвестирования v3

В очередной раз оптимизирую кривую доходности. Сейчас я провел эксперимент, когда риск в сделке брался от текущего депозита, а не от начального состояния счета. Например, на 1 января счет был 100 000 руб. на 1 июня счет стал 150 000 руб.
Красная кривая — когда все сделки совершались с постоянным риском на сделку, т.е. 1000руб.
Синяя кривая- когда все сделки совершались с риском, получаемым как 1%*счет, т.е. для 1 июня это было бы 1500руб.
Оптимизация кривой прибыли с помощью реинвестирования v3 
Вывод.  доходность на конец тестируемого периода выросла с 75% до 102% (без учета комиссии и налогов). Синий вариант удобен для тех, кто не собирается выводить прибыль в течение года. А красный вариант- для тех, кто регулярно раз в мес выводит деньги со счета. 
 
24 Комментария
  • Vaidaber Leimor
    10 февраля 2014, 22:14
    … здорово!.. а как оптимизировали риск на сделку, что у вас он 1% от текущего депозита?..
  • lama
    10 февраля 2014, 22:32
    Спасибо, что пригласили к обсуждению. Динамическое управление позицией в трейдинге — сейчас как раз этим занимаюсь.

    По этой статье: логично, что прибыли получено больше. Вы же прибыль реинвестировали. На мой взгляд то что Вы сделали, не в полной мере отражает название статьи.

    В прошлой теме «нас» ткнули носом в Kelly. На этой неделе хочу добавить код к своим системам и прогнать через оптимизатор.
  • lama
    10 февраля 2014, 22:51
    Как Вы используете полученную информацию данного исследования?
  • lama
    10 февраля 2014, 23:04
    Если не затруднит, приведите пожалуйста пример из практики.
      • lama
        11 февраля 2014, 11:44
        Идущий по воде, Если объем позиции динамически изменяется и привязан к стоп-лоссу, то эквити может иметь совсем другой характер.

        Подозреваю, что в проведенном тесте объем трейда не был привязан к стопу, а считался по формуле:

        лот = (капитал + профит) / цена инструмента
          • lama
            11 февраля 2014, 12:00
            Идущий по воде, Я пытаюсь сказать, что объем лота должен быть зависим от стопа. А стоп должен рассчитываться и быть зависимым от волы инструмента, а у Вас, как я понял, стоп ставится от капитала.
  • ves2010
    11 февраля 2014, 08:39
    немного критики
    1 по оси Х должно быть время а не сделки… а как у тебя никуя непонятно… кроме того нет информациии о просадках счета между сделками что не гуд
    2 если использовать рефинансирование то невозможно оценить дродаун и среднюю сделку… итоговая таблица бесполезна
    3 т.к у тебя размер позы зависит от размера стопа, то надо смотреть конкретные сделки, чтоб не было превышения по размеру плеч… кроме того меняется размер ГО и самих плеч
    • lama
      11 февраля 2014, 11:47
      ves2010,
      1 — по оси Х может быть любая информация, которая поможет трейдеру :)
      2. На графике, в т.ч., приведена эквити ТС без рефинансирования.
      3. В тексте нет указания на размер позиций.
  • FZF
    11 февраля 2014, 10:44
    когда эквити растет ровненько, то выглядит все красиво :) для боле жестких условий и защиты от долговременных просадок могу порекомендовать другой алгоритм.
    счет0 — исходный размер счета
    счетN -текущая сумма на счете
    риск= 1%*(счетN*/счет0)^2 (в квадрате)
    дополнительное условие при счетN*/счет0 >=1,4 значению счет0 присваиваем значение счетN* (счет0=счетN)

    Алгоритм вылавливает серии профита и максимально гасит большие и длительные просадки.
    • lama
      11 февраля 2014, 11:51
      FZF, риск= 1%*(счетN*/счет0)^2 (в квадрате)
      Как можно 1% перемножить на что либо?
      • FZF
        11 февраля 2014, 12:15
        Denoy.ru,
        1% это 0,01 или 1/100
      • FZF
        12 февраля 2014, 10:44
        Идущий по воде, Используя максимум 1,4% от счета, не хватает ГО?????
        Пипсуете, батенька :))))
        Тогда можно изначально брать не 1%, а 0,7%

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн