FPGA - имеет ли смысл для HFT?

Задумался в последнее время какие задержки при обработке данных с биржи имеют значение для торговли.
Речь от разнице в реакции около 5-10 микросекунд. Стоит ли игра свеч (очень дорогих свеч зачему)?
Мне сейчас представляется, что биржа ордера, полученные в районе 10-15 микросекунд просто перемешивает в случайном порядке в силу особенностей работы биржевого hardware. Речь идет о CME. Ну и про ММВБ, наверное, бы было интересно услышать ;)

HFT DMA CME FPGA

ELab

г. Бар

124

587

с 24 июля 2012

8 Комментариев

RuSh
06 февраля 2014, 23:34
на хабре была статья хорошая habrahabr.ru/post/163371

Для нашей точно смысла нет
0
- ELab
  06 февраля 2014, 23:43
  RuSh, статью читал как появилась… Там же в комментах высказывается народ о практической пользе (вернее, безполезности FPGA). Мало ли кто будет тут пробегать — так выскажется ;) }{отя надеятся на то, что кто-то выскажется за СME matching engine с моей стороны наивно ;)
  0
Simix
07 февраля 2014, 00:35
Нет не стоит конечно. потому что 99,9% задержки вносит канал передачи и ядро биржи. Вы бы мозги лучше подключали в торговлю, а не лошадинные силы.
Я реализую алгоритмы родственные хфт классу на 5 минутках. время срабатывания +-2 минуты меня не колышет. робот практически на интерпретаторе бейсик.
0
- ELab
  07 февраля 2014, 01:18
  Simix, включаю. Но хочется гарантированного ежедневного дохода, который с моими стратегиями на 5 минутках не обеспечить. Если Вы смогли такую систему написать — склоняю шляпу!
  0
  - Simix
    07 февраля 2014, 11:08
    ELab, Ого, ежедневный это крутовато. Ежемесячного мне пока думаю будет в самый раз. На большее на пятиминутках правда и не замахнуться.
    0
    - ELab
      07 февраля 2014, 12:26
      Simix, c HFT почему крутовато? Очень даже реально. Кнчно, если поварежка для этого будет с длинной ручкой, чтобы из котла успеть зачерпнуть — для этого я все усилия приложил в рамках своего бюджета. Читай smart-lab.ru/blog/160219.php
      +1
beast
17 марта 2014, 22:59
Здравствуйте!
В личку вам написать не могу, поэтому напишу здесь
Пришли ли вы к какому-либо результату по поводу целесообразности применения FPGA на московской бирже?
Я где-то полгода торгую на фортсе с использованием скальперских (не HFT) роботов. Недавно мне стала интересна HFT торговля, причём с применением FPGA, т.к. у меня есть опыт работы с FPGA, есть друзья, которые также с этим работали и готовы присоединиться.
0
ELab
17 марта 2014, 23:30
2 beast: на FORTS не торгую и не планирую. Сейчас СМЕ.
Увы, прямой доступ мне не выдали — компания меня мурыжила 2 месяца и в итоге сказала, что не готова на дополнительные траты чтобы поддерживать мою торговлю ;(
FPGA от того же www.enyx.fr/ подключить не проблема (как вы понимаете выбор решения жестко ограначен — сертифицировать решение на СМЕ необходимо). Проблема, увы, с деньгами. Сейчас через Rithmic буду торговать — надеюсь, что их деклариуемых 250 микросекунд мне хватит (предварительно хватает)
0

Читайте на SMART-LAB:

Brent по $90, Urals по $61, а золото по $6000: к чему может привести конфликт на Ближнем Востоке

Из-за известных военных событий вокруг Ирана в начале недели произошел скачок цен на нефть на 8,5%: стоимость Brent достигла $80/барр. – самый высокий уровень с января 2025 года. Активные...

Финам Брокер

11:08

Какие инвестидеи открывает война в Иране: видеообзор аналитика Т-Инвестиций

Какие инвестидеи открывает война в Иране: видеообзор аналитика Т-Инвестиций Новая война на Ближнем Востоке может пойти по разным сценариям — от этого зависит, какие активы и как будут...

Т-Инвестиции

13:17

3 торговые идеи на неделю. Новые потрясения

На прошлой неделе Индекс МосБиржи вырос всего на 0,28%, однако основной рост пришелся на выходные. За субботу-воскресенье индекс на торгах прибавил 0,93% на фоне роста цен на нефть из-за...

БКС Мир инвестиций

16:45

Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки

Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов Прошлый пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php Было 26,3 млн на 13.02.25 Стало...