FPGA - имеет ли смысл для HFT?

Задумался в последнее время какие задержки при обработке данных с биржи имеют значение для торговли.
Речь от разнице в реакции около 5-10 микросекунд. Стоит ли игра свеч (очень дорогих свеч зачему)?
Мне сейчас представляется, что биржа ордера, полученные в районе 10-15 микросекунд просто перемешивает в случайном порядке в силу особенностей работы биржевого hardware. Речь идет о CME. Ну и про ММВБ, наверное, бы было интересно услышать ;)

HFT DMA CME FPGA

ELab

г. Бар

122

587

с 24 июля 2012

8 Комментариев

RuSh
06 февраля 2014, 23:34
на хабре была статья хорошая habrahabr.ru/post/163371

Для нашей точно смысла нет
0
- ELab
  06 февраля 2014, 23:43
  RuSh, статью читал как появилась… Там же в комментах высказывается народ о практической пользе (вернее, безполезности FPGA). Мало ли кто будет тут пробегать — так выскажется ;) }{отя надеятся на то, что кто-то выскажется за СME matching engine с моей стороны наивно ;)
  0
Simix
07 февраля 2014, 00:35
Нет не стоит конечно. потому что 99,9% задержки вносит канал передачи и ядро биржи. Вы бы мозги лучше подключали в торговлю, а не лошадинные силы.
Я реализую алгоритмы родственные хфт классу на 5 минутках. время срабатывания +-2 минуты меня не колышет. робот практически на интерпретаторе бейсик.
0
- ELab
  07 февраля 2014, 01:18
  Simix, включаю. Но хочется гарантированного ежедневного дохода, который с моими стратегиями на 5 минутках не обеспечить. Если Вы смогли такую систему написать — склоняю шляпу!
  0
  - Simix
    07 февраля 2014, 11:08
    ELab, Ого, ежедневный это крутовато. Ежемесячного мне пока думаю будет в самый раз. На большее на пятиминутках правда и не замахнуться.
    0
    - ELab
      07 февраля 2014, 12:26
      Simix, c HFT почему крутовато? Очень даже реально. Кнчно, если поварежка для этого будет с длинной ручкой, чтобы из котла успеть зачерпнуть — для этого я все усилия приложил в рамках своего бюджета. Читай smart-lab.ru/blog/160219.php
      +1
beast
17 марта 2014, 22:59
Здравствуйте!
В личку вам написать не могу, поэтому напишу здесь
Пришли ли вы к какому-либо результату по поводу целесообразности применения FPGA на московской бирже?
Я где-то полгода торгую на фортсе с использованием скальперских (не HFT) роботов. Недавно мне стала интересна HFT торговля, причём с применением FPGA, т.к. у меня есть опыт работы с FPGA, есть друзья, которые также с этим работали и готовы присоединиться.
0
ELab
17 марта 2014, 23:30
2 beast: на FORTS не торгую и не планирую. Сейчас СМЕ.
Увы, прямой доступ мне не выдали — компания меня мурыжила 2 месяца и в итоге сказала, что не готова на дополнительные траты чтобы поддерживать мою торговлю ;(
FPGA от того же www.enyx.fr/ подключить не проблема (как вы понимаете выбор решения жестко ограначен — сертифицировать решение на СМЕ необходимо). Проблема, увы, с деньгами. Сейчас через Rithmic буду торговать — надеюсь, что их деклариуемых 250 микросекунд мне хватит (предварительно хватает)
0

Читайте на SMART-LAB:

Какими будут дивиденды Сургутнефтегаза за 2025 и 2026 гг.?

Добрый вечер! ЦБ установил официальный курс валют на 31 декабря. Это означает, что можно приблизительно посчитать дивиденды на префы Сургутнефтегаза за 2026 год. По 2025 году интриги нет, из-за...

Mozgovik

30.12.2025

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 30 декабря 2025 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт

Иволга Капитал

30.12.2025

🎄 Как будут работать биржи в новогодние праздники

В преддверии Нового года напоминаем, как будет организована торговля на основных российских биржевых площадках, чтобы вы могли заранее спланировать свои действия. 📊 Московская биржа...